UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE ECONOMIA
DPTO. ACAD. DE ECONOMIA

SOLUCIN DE LA QUINTA PRCTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II

1

Al finalizar la etapa de validacin el investigador escoge el modelo ARIMA(15,1,18) que se encuentra en la pgina
C5i1. Evale la capacidad predictiva del modelo. (4 puntos)
XNTPRODAGRO
obs
183.4276
2010M07
178.6804
2010M08
190.3248
2010M09
212.9764
2010M10
250.0781
2010M11
267.6411
2010M12
EMA
18.66487

XNTPRODAGRO

XNTPRODF
163.0341
164.3411
182.5622
204.6342
216.8808
239.6867
EPMA
0.084764

El investigador especifica el modelo siguiente:

IBFR = a + b PBIR + U

2.1.

Aplique la prueba alternativa de DWRC. (3 puntos)

XNTPRODSA
202.1058
186.8768
173.9050
176.0003
208.4857
201.0949
RCREM
1.377684

XNTPRODSAF
179.6357
171.8798
166.8121
169.1065
180.8097
180.0911
RECM
20.95577

U
0.050653

Dependent Variable: IBFR

Method: LeastSquares
Sample: 1980Q1 2010Q3
Includedobservations: 123
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PBIR

-0.529588
2.347600

1.435053
0.174608

-0.369037
13.44496

0.7127
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squaredresid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

1980Q1
1981Q1
1982Q1
1983Q1
1984Q1
1985Q1

0.599028
0.595715
14.61299
25838.29
-503.3963
1.009604

Mean dependentvar
S.D. dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

7.114941
22.98239
8.217826
8.263552
180.7670
0.000000

Modified: 1980Q1 2010Q3 // eq01.makeresid

3.797670
27.62508
3.653380
21.53978
23.30933
-10.40007
4.463117
9.240648
-0.215080
2.438858
0.931986
-24.66967
-16.78565
-21.12278
-12.07978
-13.47760
-1.772628
-11.88877
-22.33486
-23.21565
-48.42945
-1.847967
-10.71638
-2.955972

Dependent Variable: RESID01

Method: LeastSquares
Sample (adjusted): 1980Q2 2010Q3
Includedobservations: 122 afteradjustments

2
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RESID01(-1)

0.494910

0.079056

6.260274

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squaredresid
Log likelihood

0.244648
0.244648
12.69672
19506.01
-482.6524

Mean dependentvar
S.D. dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
Durbin-Watson stat

-0.031128
14.60888
7.928727
7.951711
2.183833

Wald Test:
Equation: EQ02
Test Statistic

Value

F-statistic
Chi-square

2.2.

df

40.81983
40.81983

Probability

(1, 121)
1

0.0000
0.0000

Realice la prueba de Engle y Granger considere el criterio Akaike y 11 rezagos. (7 puntos)

80

30

60

20

40
10
20
0
0
-10

-20

-20

-40
-60
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

-30
1980

inversin bruta fija privada real variacin %

@MEAN(IBFR,"1980q1 2010q3")

1985

1990

pbi real variacin %

1995

2000

IBFR tiene intercepto, criterio Akaike y 11 retardos.

Value
3.433434

2010

@MEAN(PBIR,"1980q1 2010q3")

HypothesisTestingfor IBFR
Sample: 1980Q1 2010Q3
Includedobservations: 123
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 7.114941
SampleStd. Dev. = 22.98239
Method
t-statistic

2005

Probability
0.0008

3
ESTADISTICO
ADF
PP
DF-GLS
ERS
NG - P

-3.626042
-3.884259
-2.66210
0.417501
-50.8698
-5.03733
0.099023
0.496916
0.065584

MZa
MZt
MSB
MPT

KPSS

ESTADISTICO
5%
1%
-2.887665
-3.490210
-2.885249
-3.484653
-1.943741
-2.585962
3.123800
1.940800
-8.1000
-13.8000
-1.98000
-2.58000
0.23300
0.17400
3.17000
1.78000
0.463000
0.739000

TIENE RAIZ UNITARIA

5%
1%
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

IBFR es estacionaria.
HypothesisTestingfor PBIR
Sample: 1980Q1 2010Q3
Includedobservations: 123
Test of Hypothesis: Mean = 0.000000
Sample Mean = 3.256317
SampleStd. Dev. = 7.576956
Method
t-statistic

Value
4.766333

Probability
0.0000

PBIR tiene intercepto, criterio Akaike y 11 retardos.

ESTADISTICO
ADF
PP
DF-GLS
ERS
NG - P

-3.320007
-2.831086
-2.846590
0.919841
-19.76611
-3.136031
0.158656
1.267405
0.268787

MZa
MZt
MSB
MPT

KPSS

ESTADISTICO
5%
1%
-2.886290
-3.487046
-2.885249
-3.484653
-1.943587
-2.584877
3.123800
1.940800
-8.1000
-13.8000
-1.98000
-2.58000
0.23300
0.17400
3.17000
1.78000
0.463000
0.739000

TIENE RAIZ UNITARIA

5%
1%
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PBIR es estacionaria.
RESID01no tiene intercepto, criterio Akaike y 11 retardos.
ESTADISTICO
ADF
PP
DF-GLS
ERS
NG - P
KPSS

MZa
MZt
MSB
MPT

-2.529566
-6.389040
-2.356728
0.741249
-22.6706
-3.36430
0.14840
1.08936
0.198382

RESID01 es estacionaria.

ESTADISTICO
5%
1%
-1.943741
-2.585962
-1.943471
-2.584055
-1.943741
-2.585962
3.123800
1.940800
-8.10000
-13.8000
-1.98000
-2.58000
0.23300
0.17400
3.17000
1.78000
0.463000
0.739000

TIENE RAIZ UNITARIA

5%
1%
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

4
Por lo tanto, es un proceso estacionario.
3

Comente y fundamente su respuesta.(6 puntos)

3.1.

La mejor prediccin de un modelo ARMA es la media de la serie.

3.2.

Si las variables del modelo son estacionarias entonces el modelo no cointegra.