4-constriction de l’intervalle de confiance des coefficients de la droite de régression

Soit l’équation du modèle linéaire

𝒀 = 𝒇(𝒙) = 𝜶𝒙 + 𝜷 + 𝜺 (1.13)
Ou 𝑌 est la variable expliquée,𝑥 la variale explicative et 𝜀 la variable résiduelle représentant
l’écart entre la valeur ajoutée et la valeur observée.
Les coefficients 𝑎 et 𝑏 estimateurs de 𝜶 et 𝜷 sont obtenus par la méthode des moindres carrés
.la précision de l’ajustement est définie par la somme
∑𝒏𝒊=𝟏(𝒚𝒊 − 𝒂𝒙𝒊 − 𝒃)𝟐 = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝜺𝟐𝒊 (1.14)
Le modèle calculé est :
𝒚 = 𝒂𝒙 + 𝒃
Le modèle initial (modèle théorique) est :
𝒚 = 𝜶𝒙 + 𝜷 + 𝜺
On suppose :
a) 𝑋 et 𝑌 observées sans erreur ; 𝑋𝑖 et 𝜀𝑖 ne sont pas corrélés.
b) 𝐸 (𝑋𝑖 ) = 0; ∀𝑖
c) 𝐸(𝜀𝑖 𝜀𝑗 ) = 0, si 𝑖 ≠ 𝑗
d) 𝜀𝑖 suite une loi normale 𝑁(0, 𝜎)
2
e) 𝑉 (𝜀𝑖 ) = 𝐸 ((𝜀𝑖 − 𝐸 (𝜀𝑖 ))) = 𝐸 (𝜀𝑖2 ) = 𝑉(𝜀 ) Indépendante de 𝑖
𝜀 𝜀
f) 𝐸( 𝑖⁄𝑋) = 0; 𝑉( 𝑖⁄𝑋) = 𝜎 2 , 𝑖 = 1 … … … . . 𝑛

On a :
𝑬(𝒂) = 𝜶
𝑬(𝒃) = 𝜷
𝒂−𝑬(𝒂)
L’estimateur a est une variable aléatoire normale .la variable aléatoire suite une loi
𝝈(𝒂)
normale 𝑁(0, 𝜎) avec𝝈𝟐 (𝒂) = 𝑽(𝒂).
On construit un intervalle de confiance pour le coefficient 𝛼 si 𝜎 (𝑎) était connu.
On estime 𝜎(𝑎) par 𝑆(𝑎)
𝑆
𝑆 (𝑎 ) = 1 (1.15)
[∑𝑛 2 2
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥) ]

Ou
 𝟏
𝑺𝟐 = 𝒏−𝟐 ∑𝒏𝒊=𝟏 𝜺𝟐𝒊 (1.16)
𝑎−𝐸(𝑎)
Le rapport suite une loi de Student à 𝒏 − 𝟐 degrés de liberté ; il en est mémé pour
𝜎(𝑎)
𝑏−𝐸(𝑏)
ou 𝑆(𝑏) et estimateur de 𝝈(𝒃)
𝜎(𝑏)

𝟏
𝟐 𝟐
𝟏 𝒙
𝑺(𝒃) = 𝑺 [𝒏 + ∑𝒏 𝟐 ] (1.17)
𝒊=𝟏(𝒙𝒊 −𝒙)

On construit un intervalle bilatéral symétrique au seuil de signification 𝛼 :

𝑎−𝛼
𝑝 (−𝑢𝛼;𝑛−2 < 𝑆(𝑎) < 𝑢𝛼;𝑛−2 ) = 1 − 𝛼
2 2

𝑏−𝛽
𝑝 (−𝑢𝛼;𝑛−2 < 𝑆(𝑏) < 𝑢𝛼;𝑛−2 ) = 1 − 𝛼
2 2

La valeur 𝑢𝛼;𝑛−2 est lue dans la table de la loi de Student à 𝑛 − 2 degré de liberté.
2

5-test du coefficient de corrélation

I-pour une distribution normale de 𝑋 et une distribution normale de 𝑌 on test l’hypothèse
𝝆 = 𝟎 (𝜌coefficient de corrélation entre les variables 𝑿 et𝒀) caractérisant l’indépendance
totale comme suite :
𝝆 est estimé par 𝑟 et l’hypothèse 𝜌 = 0 sera rejetée lorsque :
𝒓
| 𝒕| = | | √𝒏 − 𝟐 ≥ 𝒖𝜶;𝒏−𝟐 (1.18)
√𝟏−𝒓𝟐 𝟐

La valeur 𝑢𝛼;𝑛−2 est lue dans la table de la loi de Student.

2
 Table de Student
m.zigadi@univ-boumerdes.dz