Chapitre 2

Régression Multiple

1-Régression multiple
Soit 𝑝 + 1 variables 𝑌, 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋𝑃 … … . 𝑋𝑃 ou 𝑌 est la variable à expliquer et les
𝑋𝑖 (𝑖 = 1, … … 𝑝), variables explicative, sont linéairement indépendante .la liaison est décrite
sous la forme :
𝑌 = 𝛽 + 𝛼1 𝑋1 + 𝛼2 𝑋2 + ⋯ … . . 𝛼𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀 (2.1)
On estime les paramètres de l’équation par la méthode des moindres carrés pour obtenir une
équation du type :
𝑌 = 𝑏 + 𝛼1 𝑋1 + 𝛼2 𝑋2 + ⋯ … . . 𝛼𝑛 𝑋𝑛 (2.3)
2-Equation de régression
La corrélation multiple est la corrélation qui existe entre au moins trois variables. Le modèle
linéaire à trois variables s’exprime sous la forme
𝑌 = 𝛼1 𝑋1 + 𝛼2 𝑋2 + 𝑏 (2.4)
Ou 𝑋, 𝑌 et 𝑋2 sont les variables considérées et 𝑎1 , 𝑎2 et 𝑏 sont des constantes.
Cette équation est dite équation de la régression linéaire de 𝑌 en 𝑋1 et 𝑋2 .
On note par 𝑥11 , 𝑥22 … … . . , 𝑥1𝑘 les valeurs prise par 𝑥1 et par 𝑥21 , 𝑥22 … … . . , 𝑥1𝑙 les valeurs
prise par 𝑥2 .les valeurs prises par 𝑌 sont noté par 𝑦1 , 𝑦2 … … . . , 𝑦𝑚 …
On estime les coefficients 𝑎1 , 𝑎2 et 𝑏 par la méthode des moindres carrés en cherchant le
minimum de la quantité :
𝐻 (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑏 ) = ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑎1 𝑥1𝑖 − 𝑏)2
Ou 𝑛 est le nombre d’observation.
Le minimum de 𝐻 (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑏 ) est attient pour :
𝜕𝐻(𝑎1,𝑎2 ,𝑏 )
=0
𝜕𝑎1
𝜕𝐻(𝑎1,𝑎2 ,𝑏 )
=0 (2.5)
𝜕𝑎2
𝜕𝐻(𝑎1,𝑎2 ,𝑏 )
{ =0
𝜕𝑎3

Il est on résulte les trois équations suivante :

1
 𝑛𝑏 + 𝑎1 ∑𝑛𝑖=1 𝑥1𝑖 + 𝑎2 ∑𝑛𝑖=1 𝑥2𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖
{𝑏 ∑𝑛𝑖=1 𝑥1𝑖 + 𝑎1 ∑𝑛𝑖=1 𝑥1𝑖
2
+ 𝑎2 ∑𝑛𝑖=1 𝑥1𝑖 𝑥2𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝑥1𝑖 𝑦𝑖 (2.6)
𝑏 ∑𝑛𝑖=1 𝑥2𝑖 + 𝑎1 ∑𝑛𝑖=1 𝑥1𝑖 𝑥2𝑖 + 𝑎2 ∑𝑛𝑖=1 𝑥2𝑖
2
= ∑𝑛𝑖=1 𝑥2𝑖 𝑦𝑖

Après La résolution de ce système on obtient

𝑏 = 𝑦 − 𝑎1 𝑥 − 𝑎2 𝑥2 (2.7)

3-coefficient de corrélation multiple

Le coefficient de corrélation linéaire multiple est défini par :

2 +𝑟 2 −2𝑟
𝑟𝑦𝑥1 𝑦𝑥2 𝑦𝑥1 𝑟𝑦𝑥2 𝑟𝑥1𝑥2
𝑟𝑦𝑥1 𝑥2 = √ (2.8)
1−𝑟𝑥21 𝑥2

Ou𝑟𝑦𝑥1 , 𝑟𝑦𝑥2 , 𝑟𝑥1 𝑥2 sont les coefficient de corrélation linéaire des variables 𝑌 et 𝑋1 , 𝑌 et
𝑋1 et 𝑋2 respectivement .
4-coefficient de corrélation partielle
Le coefficient de corrélation partielle entre 𝑌 et 𝑋1 noté par 𝑟𝑦𝑥1𝑥2 est définir par :
𝑟𝑦𝑥1 −𝑟𝑦𝑥2 𝑟𝑥1 𝑥2
𝑟𝑦𝑥1 𝑥2 = (2.9)
2 )(1−𝑟 2
√(1−𝑟𝑦𝑥1 𝑥1 𝑥2 )

Le coefficient de corrélation partielle entre 𝑌 et 𝑋2 noté par 𝒓𝒙𝟏 𝒙𝟐 ,𝒚 est définir par :
𝑟𝑥1𝑥 −𝑟𝑦𝑥1 𝑟𝑦𝑥2
2
𝑟𝑥1𝑥2 ,𝑦 = (1.10)
2 )(1−𝑟 2 )
√(1−𝑟𝑦𝑥1 𝑦𝑥2

m.zigadi@univ-boumerdes.dz

A Suivre ………………