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Cadre dutilisation
(1) Formulation du problme
(2) Construire un modle
Non
Non
Modle valid ?
Oui
(7) Gnration dun plan dexpriences
(8) Exprimentations et analyse des rsultats
(9) Exploitation des rsultats & prise de dcision
Un nombre alatoire
Algorithme
ALEA() sous Excel
etc.
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Avec :
xn (axn1 + c)(modulo m)
n : 0,1,m-1
a = multiplicateur
c = lincrment
x0 = la valeur de dpart (seed)
0 < m, a < m, c < m, x0 < m
xn
m
si m est grand
xn +
zn =
1
2
n : 0,1,m-1
si m est petit
Exemple dapplication
Solution pour a = 5, c = 7 et
x0 = 4
Cycle = 8
xn
5xn + 7
(5xn + 7)/8
xn+1
Xn+1
n=0
27 3 + 3/8
0,4375
n=1
22 2 + 6/8
0,8125
n=2
37 4 + 5/8
0,6875
n=3
32 4 + 0/8
0,0625
n=4
7 0 + 7/8
0,9375
n=5
42 5 + 2/8
0,3125
n=6
17 2 + 1/8
0,1875
n=7
12 1 + 4/8
0,5625
Solution pour a = 4, c = 7 et
x0 = 3
n
n=0
xn
4xn + 7
3
(4xn + 7)/8
19 2 + 3/8
xn+1
3
10
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=ALEA()
0,7402
=SI(N<0,5;1;0)
0,1009
0,7626
0,9245
0,7677
0,2999
0,3162
0,1030
0,9651
0,5699
0,7009
0,6253
0
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Mthode de la transformation
inverse
Pour des lois de probabilit plus compliques :
F(x) = P(Xx)
Gnrer un nombre
alatoire uniforme r entre
0 et 1
Rsoudre F(x) = r et
dduire x
Gomtriquement
En utilisant les tables
de probabilit
Analytiquement
r=0.3478
0
Observation alatoire
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Loi exponentielle
F ( x ) = 1 e x = r
e x = 1 r
x = ln(1 r )
x=
ln(1 r )
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Loi Normale
z =
ri
i = 1
n
12
n
2
Z* = + Z : loi normale (, )
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Loi ki2
x = i =1 yi2
n
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Ne pas oublierEXCEL
GNRER UN NOMBRE ALATOIRE
UNIFORME ENTRE 0 ET 1 ET UTILISER
EXCEL POUR FAIRE LINVERSE EN
UTILISANT SES FONCTIONS PRDFINIS
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE()
LOI.NORMALE.INVERSE()
KHIDEUX.INVERSE()
FISHER.INVERSE()
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Mthode de lAcceptation-Rejet
Mthode de lAcceptation-Rejet
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Exemple dapplication
f(x) = 1 - (x - 1) si 1 x 2
0
sinon
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Exemple dapplication
1. Gnrer un nombre alatoire uniforme
(rel) r1 entre 0 et 1. Prendre x=2r1
(ainsi x [0,2])
2. Accepter x avec la probabilit dfinie
comme suit x est lobservation
alatoire dsire . Sinon Rejeter x
si 0 x 1
x
Probabilit =
1 - (x - 1) si 1 x 2
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Exemple dapplication
3. Gnrer r2 un nombre alatoire
uniforme entre 0 et 1. r2 reprsente
lvnement alatoire dacceptation ou
de rejet
Accepter x si r2 f(x)
Rejeter x si r2 > f(x)
Si x est rejet, revenir ltape 1.
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