Cours du titre SIGMA en

Périodes Indice du marché Rentabilité de SIGMA (Xi) Rentabilité du marché (Yi)

DH
Décembre 124 954 * *
Janvier 125 954 0.81 0.00
Février 113 957 -9.60 0.31
Mars 115 975 1.77 1.88
Avril 118 995 2.61 2.05
Mai 128 1048 8.47 5.33
Juin 136 1090 6.25 4.01
Juillet 142 1090 4.41 0.00
Août 143 1111 0.70 1.93
Septembre 152 1132 6.29 1.89
Octobre 155 1153 1.97 1.86
Novembre 173 1258 11.61 9.11
Décembre 170 1240 -1.73 -1.43
moyenne 2.80 2.24

Il s'agit d'un bêta endetté

Xi-moyenne de X Yi-moyenne de Y Cov (X;Y) Var (Yi)

* * * *
-1.99 -2.24 4.47 5.04
-12.40 -1.93 23.92 3.72
-1.03 -0.36 0.37 0.13
-0.19 -0.19 0.04 0.04
5.68 3.08 17.50 9.50
3.45 1.76 6.09 3.11
1.61 -2.24 -3.62 5.04
-2.09 -0.32 0.66 0.10
3.50 -0.35 -1.24 0.13
-0.82 -0.39 0.32 0.15
8.82 6.86 60.50 47.10
-4.53 -3.67 16.65 13.50
125.66 87.55

Bêta 1.4352678812
 Rentabilit
Rentabilit
é du
Probabilité en % é du titre Pi*Xi Pi*Yi RZ-ERZ RM-ERM cov(xy)
marché en
Z en %
%
5% 100% 50% 5% 3% 95.90% 50.00% 47.95%
10% 70% 30% 7% 3% 65.90% 30.00% 19.77%
15% 15% 10% 2% 2% 10.90% 10.00% 1.09%
20% 6% 3% 1% 1% 1.90% 3.00% 0.06%
25% 1% 1% 0% 0% -3.10% 1.00% -0.03%
10% -15% -10% -2% -1% -19.10% -10.00% 1.91%
5% -20% -15% -1% -1% -24.10% -15.00% 3.62%
10% -30% -20% -3% -2% -34.10% -20.00% 6.82%
Moyenne 0.102 0.041 0.81181
Moyenne 10.20% 4.10%
Bêta
Il s'agit d'un bêta endetté
var(y)

25.00%

9.00%

1.00%

0.09%

0.01%

1.00%

2.25%

4.00%
0.4235

1.92