Rappels sur la loi de Poisson

Mars 2020

1 L’espérance et la variance
• La loi de Poisson décrit le nombre d’événements qui se produisent pendant un inter-
valle de temps fixé. Soit une variable aléatoire X, on dit que X suit la loi Poisson de
paramètre λ > 0, noté X ∼ P(λ ), si

λk
P(X = k) = e−λ , k ∈ N. (1)
k!

• Exemple: le nombre d’accidents d’avion de AirFrance pendant 10 ans.

• L’espérance et la variance de la loi Poisson:

a) L’espérance mathématique:
∞
λk
E(X) = ∑ e−λ k! k (2)
k=0
∞
λk
= ∑ e−λ k!
k (3)
k=1
∞
λ k−1
= ∑ e−λ λ (k − 1)!
(4)
k=1
λm
∞
= e−λ λ ∑ (5)
m=0 m!
| {z }
eλ
∴ E(X) = λ . (6)

1
 b) La variance:

V (X) = E(X 2 ) − (E(X))2 (7)

2
= E[X(X − 1) + X] − λ (8)
2
= E[X(X − 1)] + λ − λ . (9)

Cherchons E[X(X − 1)].

∞
λk
E[X(X − 1)] = ∑ e−λ k!
k(k − 1) (10)
k=0
∞
−λ λk
= ∑e k(k − 1) (11)
k=2 (k − 2)!k(k − 1)
∞
λ k−2
= ∑ e−λ λ 2 (k − 2)! (12)
k=2
∞
λ k−2
= e−λ λ 2 ∑ (13)
k=2 (k − 2)!

−λ 2
∞
λm
=e λ ∑ (14)
m=0 m!
| {z }
eλ
2
=λ . (15)

En reportant E[X(X − 1)] = λ 2 dans (9) on obtient:

V (X) = λ 2 + λ − λ 2 = λ . (16)

2 Somme de deux variables indépendantes suivant la loi

de Poisson
Soient deux variables aléatoires indépendantes X et Y . Supposons X ∼ P(λ ) et Y ∼ P(µ).
Quelle loi suit Z = X +Y ? Il s’avère que Z ∼ P(λ + µ), ce que l’on va démontrer.

a) Rappel: Formule du binôme de Newton:

k
(a + b)k = ∑ Ckyaybk−y, k ∈ N. (17)
y=0

2
b) On a:
k
P(Z = k) = P(X +Y = k) = ∑ P(X = k − y,Y = y) (18)
y=0
k
= ∑ P(X = k − y)P(Y = y) (19)
y=0
k
λ k−y µy
= ∑ e−λ (k − y)! e−µ y! (20)
y=0
k
λ k−y µ y k!
= e−(λ +µ) ∑ × (21)
y=0 (k − y)! y! k!
e−(λ +µ) k k−y y k!
= ∑ λ µ (22)
k! y=0 (k − y)!y!
| {z }
Cyk

e−(λ +µ)
= (λ + µ)k (23)
k!
(λ + µ)k
∴ P(Z = k) = e−(λ +µ) . (24)
k!
Notez que (23) s’obtient grâce à la formule (17) avec a ≡ µ et b ≡ λ .