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N=kf+1; %
% F, Q, R symétriques
Fkplus1=S;
f11(N)=S(1) ;
f12(N)=S(2);
f21(N)=S(3);
f22(N)=S(4);
for k=N-1:-1:1,
Fk = A' *Fkplus1*A-A'*Fkplus1*B*inv(R+B'*Fkplus1*B)*B'*Fkplus1*A+Q;
f12(k) = Fk(2);
f21(k) = Fk(3);
f22(k) = Fk(4);
Fkplus1 = Fk;
end
k=0:10;
figure (1)
plot(k,f11,'k:o',k,f12,'b:+',k,f22,'r:*')
xlabel ('k')
gtext('f_{11}(k)')
gtext('f_{12}(k)=f_{21}(k)')
gtext('f_{22}(k)')