Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

Chapitre 1 – Mathématiques financières

Il y a deux domaines dans les mathématiques financières :

• Avenir certain : quand toutes les données (intérêts, valeurs, etc.) sont connues avec certitude.
• Avenir incertain : les risques

Règle d’or : comparer plusieurs montants (valeurs) est impossible sans les ramener à la même date
(dite d’équivalence).

Méthode récursive : se base sur elle-même de façon répétée jusqu’à ce qu’une certaine condition soit
atteinte. Elle se présente de deux manières :

• Cas de base et conditions initiales connues

• Ensemble de règles qui ramènent au cas de base connues (l’inverse de l’autre)

Equivalence de paiement :

• Actualisation : ramener à une même date des flux financiers (dans le futur : valeur capitalisée
/ dans le présent ou le passé : valeur escomptée). Valeur après n périodes en utilisant les
intérêts composés (les intérêts pour une période est calculée grâce au capital et les intérêts
de la période précédente) :
Cn = C0*(1+i)n  C0 = Cn/(1+i)n = Cn*Vn

C0 Cj Ck Cn

Capitalisation: Ck = Cj*(1+i)^(tk-tj)

Escompte : Cj = Ck*1/(1+i)^(tk-tj)

L’actualisation avec les intérêts simples se calcule comme suit :

Cn=C0*(1+i*n)

Rente certaine : une suite de paiements dont les versements et dates de paiements sont déterminées
avec certitude. On peut actualiser ces rentes, mais il faut savoir si les paiements sont effectués en
début ou en fin de période et si on a à faire à des montants constants ou non.

Paiements réguliers avec des montants constants en fin de période :

1
P = montant du paiement 𝑉 𝑛 = (1+𝑖)𝑛

Escompte : VA (t=0) : 𝑃 × (𝑣 + 𝑣 1 + ⋯ + 𝑣 𝑛−1 + 𝑣 𝑛 )

Capitalisation : VA (t=n) :𝑃 × [(1 + 𝑖)𝑛−1 + (1 + 𝑖)𝑛−2 + ⋯ + (1 + 𝑖)1 + 1]

Egalité intéressante : 𝑉𝐴𝑡=0 × (1 + 𝑖)𝑛 = 𝑉𝐴𝑡=𝑛

Paiements réguliers avec des montants variables en fin de période :

Escompte : VA (t=0) : ∑𝑛𝐾=1 𝑃𝐾 𝑉 𝐾

Capitalisation : VA (t=n) :∑𝑛𝑘=1 𝑃𝑘 (1 + 𝑖)𝑛−𝑘

VA en t=t : ∑𝑛𝑘=1 𝑃𝑘 (1 + 𝑖)𝑡−𝑘

Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

Lors de paiement de fréquence et montants constants (P), on peut rembourser une dette de :
1−𝑣 𝑛
• En fin de période : escompte : (𝑉𝐴 𝑒𝑛 𝑡 = 0) = 𝑃𝑎𝑛¬ = 𝑃 𝑖
(1+𝑖)𝑛 −1
Capitalisation : (𝑉𝐴 𝑒𝑛 𝑡 = 𝑛) = 𝑃𝑠𝑛¬ = 𝑃 𝑖
• En début de période : escompte : (𝑉𝐴 𝑒𝑛 𝑡 = 0) = 𝑃𝑎𝑛¬ ̈ = (1 + 𝑖) ∗ 𝑃𝑎𝑛¬
̈ = (1 + 𝑖) ∗ 𝑃𝑠𝑛¬
Capitalisation : (𝑉𝐴 𝑒𝑛 𝑡 = 𝑛) = 𝑃𝑠𝑛¬

𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑞) = 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑢𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐
= 𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛
𝑞
Amortissement d’une dette :

St = solde de la dette en temps t, C = montant emprunté, P = montant des paiements

Paiements de montants différents : Rétrospective : 𝑆𝑡 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡 − ∑𝑡𝑗=1 𝑃𝑗 (1 + 𝑖)𝑡−𝑗

Prospective : 𝑆𝑡 = ∑𝑛𝑗=𝑡+1 𝑃𝑗 (1 + 𝑖)−(𝑗−𝑡) = ∑𝑛𝑗=𝑡+1 𝑃𝑗 𝑉 𝑡−𝑗

Paiements de montants égaux : Rétrospective : 𝑆𝑡 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡 − 𝑃𝑠𝑡¬

Prospective : 𝑆𝑡 = 𝑃𝑎𝑛−𝑡¬

Remboursement d’une dette = Paiement – intérêts :

𝑅 =𝑃−I 𝐼𝑡 = 𝑖𝑆𝑡−1
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
Taux de rendement d’un investisseur TR = 𝑖 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖

𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑠 sorties = 𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑠 entrées

A = prix, P = paiements 𝐴 = ∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑗 𝑉𝑗 On peut donc trouver le TR (=i) dans V, cette

équation ne nous donnera pas de solution explicit.

Le prix d’une obligation : titre de créance, pas de propriété, négociable en bourse. Lorsque l’on
achète une obligation, on reçoit une série de coupons [K] payables à une fréquence donnée et un
paiement final appelé la valeur nominale [C].
𝐾
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 = 𝑇𝐶 = 𝐶
𝐴 = 𝐾𝑎𝑛¬ + 𝐶𝑉 𝑛

Si l’on veut déterminer le prix d’une obligation si l’on connait le montant du coupon que l’on souhaite
obtenir (iC = montant du coupon) : 𝐴 = 𝐶 + (𝐾 − 𝑖𝐶)𝑎𝑛¬

Pour connaitre le taux de rendement d’une obligation, on va appliquer la formule suivante (TR=i) :
𝐾 𝐶−𝐴
𝑖= +
𝐶 𝐶𝑎𝑛¬

On va devoir faire cette formule sur plusieurs périodes en reprenant le i de l’année précédente
jusqu’à ce que le i stagne, c’est à ce moment que l’on aura le vrai TR. Généralement, le premier i
utilisé est le TC.
Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

Le prix d’une obligation entre deux dates varie en dents de scie, car il
augment constamment pendant une période jusqu’à ce qu’elle se
termine (au moment d’encaisser un coupon) et perd une la valeur du
coupon. On aimerait éviter cette évolution en dent de scies. Pour cela, on
va la lisser en utilisant le cours d’une obligation :

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠(𝑚𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒) = 𝑝𝑟𝑖𝑥 − 𝑓𝐾 fK étant l’intérêt couru.

𝑝𝑟𝑖𝑥 = 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠(𝑚) + 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠(%) = 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠(𝑚)/𝐶

Les taux nominaux sont des taux d’intérêts payés plusieurs fois par période. Si un intérêt est payé
qu’une seule fois par période de référence, on parle de taux effectif. Si l’on paye plusieurs fois, on va
être obligé d’utiliser des intérêts proportionnels. On peut avoir deux types d’intérêts (proportionnels)
nominaux (notation : ia → intérêt par période de référence (ici, une année) payé m fois par période
de référence (ici, une année) :
𝑖
• 𝑖𝑝 = 𝑚𝑎 utilisé si l’on dit : « un taux de 10% capitalisé 12 fois par année.
• Si l’on veut que ia soit équivalent à ip : (1 + 𝑖𝑝 )𝑚 = 1 + 𝑖𝑎 → 𝑖𝑝 = 𝑚 𝑚√1 + 𝑖𝑎 − 1 Il faut
savoir que cette équivalence est vraie seulement tant que l’on se trouve exactement à la
période de référence. Sinon ils vont tout de même différer.

La capitalisation continue survient quand le nombre de périodes tend vers l’infini.

𝑖 𝑚
Après une année : 𝑉(𝑚) = 𝐶 (1 + 𝑚)

𝑚 𝑖𝑡
𝑖𝑡
𝑖 𝑚𝑡 𝑖 𝑖 1 𝑥 𝑚
Après t années : 𝑉(𝑚) = 𝐶 (1 + 𝑚
) = 𝐶 [(1 + 𝑚
) ] = 𝑉(𝑚) = 𝐶 [(1 + 𝑥) ] 𝑠𝑖 𝑥 = 𝑖

𝑖𝑡 𝑖𝑡
1 𝑥 1 𝑥
lim 𝑉(𝑚) = lim 𝐶 [(1 + ) ] = 𝐶 lim [(1 + ) ] = 𝐶𝑒 𝑖𝑡 = 𝐶𝑒 𝛿𝑡
𝑚→∞ 𝑥→∞ 𝑥 𝑥→∞ 𝑥

Temp discret Temp continu

Facteur de capitalisation (1+i) t
𝑒 𝛿𝑡
Facteur d’escompte (1+i)-t 𝑒 −𝛿𝑡

Chapitre 2
Définitions : Variable : grandeur mesurable qui prends diverses valeurs dans son domaine de
définition.

Variable discrète : a une valeur finie, on peut dénombrer (note d’examens, …)

Variable continue : indénombrable, nombre infini de valeurs (taille, …)

Paramètre : grandeur mesurable dont la valeur reste fixe une fois qu’elle a été
déterminée (ax2 ou 5x2)

∕ : tel que

Ɐ : pout tout

Y est une fonction de X, si à chaque valeur de x correspond au plus valeur de y.

Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

Il existe deux types de fonctions : les discrètes et les continues. Les zéros d’une fonction sont toutes
les valeurs de X pour lesquelles f(x)=0. Un f(o)g est une fonction composée. Le degré d’un polynôme
dépend de l’exposant le plus élevé. Un monôme est par exemple 5X3 (degré 3, 5 étant la base et 3
l’exposant).

a0=1 an∙am=an+m (an)m=an∙m an/m=m√an

Signe de Summation: ∑
𝑛

∑ 𝑎 = 𝑛𝑎
𝑖=1
𝑛 𝑛 𝑛

∑(𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 ) = ∑ 𝑥𝑖 + ∑ 𝑦1
𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1
𝑛 𝑛

∑ 𝑎𝑥𝑖 = 𝑎 ∑ 𝑥𝑖
𝑖=1 𝑖=1
𝑛 𝑛

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = ∑ 𝑥𝑖2 − 𝑛𝑥̅ 2

𝑖=1 𝑖=1
𝑃(𝑥)
Si : 𝑓(𝑥) = 𝑄(𝑥)

• Les zéros de f(x) = {x / P(x) = 0, mais Q(x) ≠ 0}

• Les pôles de f(x) = {x / Q(x) = 0, mais P(x) = 0} (représentant les discontinuités ou les limites)

Si 𝑃𝑛 (𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 1 + ⋯ + 𝑎𝑛−1 𝑥 𝑛−1 + 𝑎𝑛 𝑥 𝑛 n→∞, la valeur de Pn(x) = anxn

Les fonctions exponentielles et logarithmiques :

Définition : f est une fonction exponentielle si f(x) = ax (≠fonction puissance xa) et a>0

Les bases utilisées les plus souvent sont a=10 et a=e. La fonction réciproque de

𝑎 𝑥 = 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎.

Définition : f est une fonction logarithmique en base a si : 𝑦 = log 𝑎 𝑥 ⇔ 𝑎 𝑦 = 𝑥

Règles :

• log 𝑎 𝑎 = 1 ln 𝑒 = 1
• log 𝑎 1 = 0 ln 1 = 0
1 1
• log 𝑎 𝑎 = −1 ln 𝑒 = −1

Règles de calcul (faite pour ln, mais sont les mêmes pour les logs) :

• ln(𝑥1 ∗ 𝑥2 ) = ln 𝑥1 + ln 𝑥2
𝑥
• ln(𝑥1 ) = ln 𝑥1 − ln 𝑥2
2
1
• ln 𝑥 = −ln 𝑥1
1
• ln 𝑥 𝑝 = 𝑝 ∗ ln 𝑥
Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

Chapitre 3
Suite infinie de nombres réels : ensemble de Réels, rangés dans un certain ordre et chaque terme est
caractérisé par un numéro représenté par n. Suite = {x1, x2, …, xn, …} = {xn}n=1∞

On a trois types de suites :

• Suites qui tendent vers une certaine valeur et qui restent dans le voisinage de cette valeur
qui est la limite de la suite.
• Suites qui tendent vers l’infini.
• Suites qui fluctuent.

La limite d’une fonction montre vers quelle valeur elle tend pour une certaine valeur de x.
lim 𝑓(𝑥) = 𝑦0 𝑆𝑖 𝑓(𝑥) → 𝑦0 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑥 → 𝑥0
𝑥→𝑥0

Si la limite existe (définie), alors elle est unique et il n’y a pas d’autre limite pour la fonction.

𝑆𝑖 lim+ 𝑓(𝑥) ≠ lim− 𝑓(𝑥), 𝑖𝑙 𝑛′ 𝑦 𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒

𝑥→𝑥0 𝑥→𝑥0

lim (∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑖 (𝑥)) = ∑𝑛𝑖=1 lim (𝑓𝑖 (𝑥) lim 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎 lim 𝑓(𝑥)
𝑥→𝑥0 𝑥→𝑥0 𝑥→𝑥0 𝑥→𝑥0

lim 𝑓(𝑥)
𝑓(𝑥) 𝑥→𝑥0
lim [∏𝑛𝑖=1 𝑓𝑖 (𝑥)] = ∏𝑛𝑖=1 lim 𝑓𝑖 (𝑥) lim = 𝑠𝑖 lim 𝑔(𝑥) ≠ 0
𝑥→𝑥0 𝑥→𝑥0 𝑥→𝑥0 𝑔(𝑥) lim 𝑔(𝑥)
𝑥→𝑥0
𝑥→𝑥0

F(x) est continue au point x0 si : f(x) est définie en x0 et si :

lim 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0 ) 𝑜𝑢 lim 𝑓(𝑥0 + ∆𝑥0 ) = 𝑓(𝑥) 𝑜𝑢 lim ∆𝑦 = 0

𝑥→𝑥0 ∆𝑥→0 ∆𝑥→0

Les dérivées :

Montrer la dérivabilité d’une fonction f(x) :

∆𝑦 𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥) 𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)
∆𝑦 = 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥) ∆𝑥
= ∆𝑥
lim ∆𝑥
= 𝑓′(𝑥)
∆𝑥→0

Si après ces manipulations, f’(x) est toujours défini, on dira que la f(x) est toujours dérivable.

Techniques de dérivation :

• C 0
• Cx c
• xn nxn-1
• cxn ncxn-1
• f(x)*g(x) f’(x)*g(x)+f(x)*g’(x)
• f(x)/g(x) [f’(x)*g(x)-f(x)*g’(x)]/g2(x)
• f(x)n n*f(x)n-1*f’(x)
• ef(x) f’(x)ef(x)
• loga(x) (1/x)*logx(e)
• ln(x) 1/x
• ax axln(a)

Les dérivées d’ordre supérieur :

• f’(x) détermine le signe de la pente.

o f’(x)>0 = f(x) est strictement croissant
Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

o f’(x)<0 = f(x) est strictement décroissant

o f’(x)=0 = f(x) est strictement constant
• f’’(x) détermine si la pente est croissant, décroissante ou constant
o f’’(x)>0 = la pente de f(x) est strictement croissante
o f’’(x)<0 = la pente de f(x) est strictement décroissante
o f’’(x)=0 = la pente de f(x) est strictement constante
• f’’’(x) détermine comment la pente est croissante ou décroissante
o de plus en plus
o de moins en moins

Le développement de Taylor : Utilisé pour approximer une valeur dans un certain voisinage ou trouver
une solution approximative d’une équation sans solution explicite. X0 = voisinage

Polynôme de Taylor de f(x) autour de x0

1 1 1
𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑥0 ) + 𝑓′(𝑥0 )(𝑥 − 𝑥0 )1 + 𝑓′′(𝑥0 )(𝑥 − 𝑥0 )2 + 𝑓′′′(𝑥0 )(𝑥 − 𝑥0 )3 + 𝑓′′′′(𝑥0 )(𝑥
2 3! 4!
1
− 𝑥0 )4 + ⋯ + 𝑓 𝑛 (𝑥0 )(𝑥 − 𝑥0 )𝑛
𝑛!
Les différentielles sont des approximations de différence. Ils sont notés de la façon suivante : ∆x = dx
et ∆y ≈ dy. Il faut savoir que dans ce cas, x doit être la variable indépendante et y la variable
dépendante. Propriétés:

𝑑𝑦 = 𝑓′(𝑥)∆𝑥
𝑣𝑑𝑢−𝑢𝑑𝑣
𝑑(𝑢 + 𝑣) = 𝑑𝑢 + 𝑑𝑣 𝑑(𝑢 ∗ 𝑣) = 𝑣𝑑𝑢 + 𝑢𝑑𝑣 𝑑(𝑢⁄𝑣 ) = 𝑣2

On aura également des différentiels d’ordre supérieur :

• 1ère 𝑑𝑦 = 𝑓 ′ (𝑥)𝑑𝑥
• 2ème 𝑑2 𝑦 = 𝑓 ′′ (𝑥)𝑑𝑥 2
• 3ème 𝑑3 𝑦 = 𝑓 ′′′ (𝑥)𝑑𝑥 3
• nème 𝑑𝑛 𝑦 = 𝑓 𝑛 (𝑥)𝑑𝑥 𝑛

On peut également utiliser les différentiels pour s’aider avec les

polynomes de Taylor qui deviennent :
1 1 1 1
𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑥0 ) + 𝑑𝑓 + 𝑑2 𝑓 + 𝑓𝑑3 𝑓 + 𝑑4 𝑓 + ⋯ + 𝑑𝑛 𝑓
2 3! 4! 𝑛!

Les extrémums libres : On va rechercher les maximums et minimums locaux ou globaux. Pour ce faire,
on va chercher les coordonnées x et y des points tel que 𝑓 ′ (𝑥) = 0. Il faut néanmoins faire attention
de ne pas tomber sur un point d’inflexion (plateau). Pour ce faire, on va déterminer 𝑓 ′′ (𝑥).

Si 𝑓 ′′ (𝑥) > 0 on a un minimum

Si 𝑓 ′′ (𝑥) < 0 on a un maximum

Si 𝑓 ′′ (𝑥) = 0 on a un point d’inflexion (pas un extrémum)

Il y a trois cas dans lesquels on peut déterminer un extrémum global :

1. Un seul point stationnaire.

2. Si f’’(x)>0 ou f’’(x)<0 dans le domaine de définition, il y aura forcément un seul extrémum.
Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

3. Si le domaine de définition est un intervalle fermé et borné.

Pour trouver un optimum d’une fonction f(x) :

1. Trouver les x pour lesquels 𝑓 ′ (𝑥) = 0

2. Déterminer si l’on a à faire à un min ou max 𝑓 ′′ (𝑥) < 0 𝑚𝑎𝑥, 𝑓 ′′ (𝑥) > 0 𝑚𝑖𝑛
3. Si 𝑓 ′′ (𝑥) = 0, il faut continuer à dériver jusqu’à ce que l’on trouve 𝑓 𝑛 (𝑥) ≠ 0 et on sait qu’on
a soit un max ou un min ou 𝑓 𝑛 (𝑥) = 0 et on sait qu’on a un véritable point d’inflexion.

Chapitre 4
L’élasticité est une mesure de la réactivité de la demande par rapport à un changement de prix.
∆𝑦
∆ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑦 𝑦
L’élasticité : Si 𝑦 = 𝑓(𝑥), alors 𝐸𝑦𝑥 = ∆ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑥
= ∆𝑥
𝑥

𝑑𝑦
𝑦 𝑥 𝑦′
L’élasticité point : Si 𝑦 = 𝑓(𝑥), alors 𝐸𝑦𝑥 = 𝑑𝑥 = 𝑓 ′ (𝑥) = 𝑥
𝑦 𝑦
𝑥

𝐸 > 0 : y varie dans le même sens que x 𝐸 = ±1 : élasticité unitaire

𝐸 < 0 : y varie dans le sens opposé de x −1 < 𝐸 < 1 : élasticité faible, inélastique

𝐸 = 0 : élasticité nulle 𝐸 ∈] − ∞; 1[∪]1; +∞[ : élasticité forte

Propriétés : si y=f(x)

• 𝐸 > 0 → 𝑦′ > 0 𝐸 < 0 → 𝑦′ < 0

∆𝑦 ∆𝑥
• 𝑦
=𝐸 𝑥
• 𝑎
𝑦 = 𝑐𝑥 → 𝐸 = 𝑎
• 𝑦 = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥) → 𝐸(𝑦) = 𝐸[𝑓(𝑥)] + 𝐸[𝑔(𝑥)]
𝑓(𝑥)
• 𝑦 = 𝑔(𝑥) → 𝐸(𝑦) = 𝐸[𝑓(𝑥)] − 𝐸[𝑔(𝑥)]
𝑓 ′ (𝑥)
• 𝑦 = 𝑎𝑓(𝑥) → 𝐸 = 𝑥 𝑓(𝑥)
1
• 𝐸𝑥 (𝑦) = 𝐸
𝑦 (𝑥)

Chapitre 5
𝐹(𝑥) ↔ 𝑓(𝑥)
L’intégrale existe pour toute fonction continue entre [a, b] ou possèdant un nombre fini de
discontinuités entre [a, b].
𝑏
L’intégrale définie : 𝐹(𝑥) = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 L’intégrale indéfinie : 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

Table d’intégrales :

• ∫ 𝑎 𝑑𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑐 • ∫ 𝑒 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑒 𝑥 + 𝑐
𝑥 𝑛+1 𝑎𝑥
• ∫ 𝑥 𝑛 𝑑𝑥 = +𝑐 • ∫ 𝑎 𝑥 𝑑𝑥 = ln 𝑎 + 𝑐
𝑛+1
1
• ∫ 𝑥 𝑑𝑥 = ln|𝑥| + 𝑐
Propriétés :

• 𝑓(𝑥) ≥ 0 → ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≥ 0 𝑓(𝑥) ≤ 0 → ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤ 0

𝑏
• ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑥
• ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) − 𝐹(𝑎) Surface variable en fonction de x
𝑏 𝑎
• ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = − ∫𝑏 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎
• ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝑏 𝑏
• ∫𝑎 𝑐𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑐 ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏 𝑐 𝑏
• ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫𝑐 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 si a<c<b
𝑏 𝑏 𝑏
• ∫𝑎 [𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫𝑎 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
∞ 𝑏
• ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≠ 𝐹(∞) − 𝐹(𝑎)
𝑏→∞

Les techniques d’intégrations :

1) Intégration d’une fonction rationnelle

𝑝(𝑥)
𝑓(𝑥) = p est de degré m et q est de degré n. Deux cas se présentent : m<n ou m=>n.
𝑞(𝑥)

𝑝(𝑥) 𝐶1 𝐶2 𝐶𝑛
M<n Il faut trouver les racines xi de q(x). = + + ⋯+
𝑞(𝑥) 𝑥−𝑥1 𝑥−𝑥2 𝑥−𝑥𝑛

𝑝(𝑥) 𝐶1 𝐶𝑛
∫ =∫ + ⋯+∫
𝑞(𝑥) 𝑥 − 𝑥1 𝑥 − 𝑥𝑛
1 1
= 𝐶1 ∫ + ⋯ + 𝐶𝑛 ∫ = 𝐶1 ln|𝑥 − 𝑥1 | + ⋯ + 𝐶𝑛 ln|𝑥 − 𝑥𝑛 | + 𝐶
𝑥 − 𝑥1 𝑥 − 𝑥𝑛
𝑝(𝑥) 𝑠(𝑥)
M=>n 𝑓(𝑥) = 𝑞(𝑥) = 𝑟(𝑥) + 𝑞(𝑥) avec le degré de S(x) étant strictement plus petit que Q(x). On
fait donc une division polynomiale pour trouver R(x) et S(x), puis on utilise la technique ci-dessus.

2) Intégration partielle

Si u et v sont deux fonctions de x : 𝑑(𝑢𝑣) = 𝑢𝑑𝑣 + 𝑣𝑑𝑢

𝑢𝑣 = ∫ 𝑢𝑑𝑣 + ∫ 𝑣𝑑𝑢 + 𝐶

3) Intégration par substitution (changement de variable)

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 Doit être continu. On va faire un changement de variable :

• 𝑥 = 𝑔(𝑢) • 𝑔′ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢 𝑒𝑡 ≠ 0
• 𝑑𝑥 = 𝑔′ (𝑢)𝑑𝑢 • 𝑔 𝑎𝑑𝑚𝑒𝑡 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒
• 𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓[𝑔(𝑢)]𝑔′ (𝑢)𝑑𝑢
Mathématiques I, résumé Automne 2018-2019

On va également devoir changer les bornes :

𝑏 𝛽
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓[𝑔(𝑢)]𝑔′(𝑢)𝑑𝑢
𝑎 𝛼

Avec 𝛼 = 𝑔(𝑎) et 𝛽 = 𝑔(𝑏)

5.3 équations différentielles :

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢𝑒 Equation différentielle : établi une relation entre :

• La variable dépendante 𝑦 = 𝑓(𝑥)

• La variable indépendante x
• Les dérivées y’, y’’, …, yn

Ordre de l’équation différentielle est égal au degré de dérivation de la dérivée la plus élevée de
l’équation.

Les solutions d’une équation différentielle sont toutes les fonctions 𝑦 = 𝑓(𝑥) qui vérifie
identiquement l’équation en question.

Equations différentielles linéaires d’ordre 1 :

𝑑𝑦
𝑑𝑥
+ 𝑢(𝑥)𝑦 = 𝑤(𝑥) 𝑦 ′ + 𝑢(𝑥)𝑦 = 𝑤(𝑥)

• Équations différentielles homogènes : 𝑤(𝑥) = 0

Solution générale : 𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒 − ∫ 𝑢(𝑥)𝑑𝑥 avec : 𝐴 = 𝑒 𝐶
Si l’on ajoute une condition « initiale » (supplémentaire), on serait capable de trouver A. Ceci
serait la solution définie.
• Équations différentielles non-homogènes : 𝑤(𝑥) ≠ 0

On va trouver la solution en 2 temps : 𝑦(𝑥) = 𝑦𝑐 + 𝑦𝑝

𝑦𝑐 = 𝐴𝑒 − ∫ 𝑢(𝑥)𝑑𝑥 Pas encore déterminer A !

On va se limiter à deux cas pour yp :

𝑎
o 𝑢(𝑥) = 𝑎 𝑒𝑡 𝑤(𝑥) = 𝑏 Donc, 𝑦𝑝 = 𝑏

Attention, si 𝑎 = 0, 𝑦𝑝 = 𝑏, 𝑦(𝑥) = 𝐴 + 𝑏
𝑑𝑦
o 𝑢(𝑥) = 𝑎 𝑒𝑡 𝑤(𝑥) Donc, 𝑦𝑐 = 𝑑𝑥 + 𝑎𝑦 = 0 et pour le yp, il faudra
s’inspirer du w(x) que l’on a.