TD 2 Vecteurs aléatoires, Vecteurs gaussiens

Exercice 1: convolution
Soient X et Y deux variables indépendantes admettant respectivement f et g pour densité.
Montrer que la variable Z = X + Y admet pour densité:
Z Z
k(z) = f (u)g(z − u) du = g(u)f (z − u) du.
IR IR

Exercice 2: loi triangulaire

Soit f définie par f (x) = c(1 − |x|) si x ∈ [−1, 1] et f (x) = 0 sinon.

1. Calculer c pour que f soit la densité de probabilité d’une variable T .

2. Calculer la fonction caractéristique de T .

3. Soient X et Y deux variables indépendantes de loi uniformes sur [−1/2, 1/2], quelle est la loi
de X + Y ?

Exercice 3: loi bêta

Pour p, q réels positifs, on définit la fonction B(p, q) par:
Z 1
B(p, q) = xp−1 (1 − x)q−1 dx.
0

1. Etudier la convergence de B(p, q).

2. Prouver que B(p, q) = B(q, p).

3. Déterminer une relation entre B(p, q) et B(p + 1, q − 1).

4. Calculer B(p + q − 1, 1).

5. En déduire B(p, q).

6. Une variable aléatoire de loi bêta admet pour densité

1
f (x) = xp−1 (1 − x)q−1 11{x∈[0,1]} .
B(p, q)

Calculer son espérance et sa variance.

1
Exercice 4: loi gamma Soient α et λ deux réels positifs. Une variable X suit une loi gamma de
paramètre α et λ, g(α, λ) si elle admet pour densité:

λα xα−1 e−λx
f (x) = 11{ x ≥ 0},
Γ(α)

où Z ∞
Γ(α) = xα−1 e−x dx.
0

1. Calculer l’espérance et la variance d’une loi gamma de paramètre α et λ.

2. Soient X et Y deux variables indépendantes de loi g(α, λ) et g(β, λ).

Quelle est la loi de X + Y ?

3. On dit que X suit une loi khi-deux à n degré de liberté si α = n2 et λ = 12 .

Soit (Xn )n∈IN une suite de variables indépendantes de loi gaussienne centrée réduite,
on définit X = X12 + . . . + Xn2 .
Montrer que X une loi khi-deux à n degré de liberté.

Exercice 5: Calculs de loi

Soient X et Y deux variables indépendantes admettant la même densité
1
f (x) = 11[1,+∞[ (x).
x2
X
On pose U = XY et V = .
Y
1. Calculer la loi du couple (U, V ).

2. U et V sont-elles indépendantes?

3. Calculer les lois marginales de U et V .

!
1
4. Calculer IE √ .
UV

Exercice 6: loi conditonnelle

Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoire de densité

f(X,Y ) (x, y) = a2 e−ay 110<x<y .

1. Calculer les lois marginales de X et Y .

2. Déterminer la loi de X sachant Y = y puis celle de Y sachant X = x.

3. Déterminer la densité du couple (X, X − Y ).

4. Déterminer la densité du couple (X, 2X − Y ).

2
 5. En déduire la loi de 2X − Y .

Exercice 7:
Soit
f (x, y) = K(1 + xy(x2 − y 2 )) si − 1 ≤ x ≤ 1, −1 ≤ y ≤ 1.

1. Pour quelle valeur de K, f est - elle la densité d’un couple de variables (X, Y )?

2. Calculer les lois marginales de X et Y .

3. Calculer cov(X, Y ).

4. X et Y sont-elles indépendantes?

5. On pose U = XY et V = X, quelle est la loi du couple (U, V )?

Exercice 4:
Soit (X, Y ) un vecteur gaussien centré de matrice de variance l’identité. Calculer IE (max(X, Y )).

Exercice 8:
Soit (X, Y ) un vecteur gaussien centré de matrice de variance l’identité. On pose X = R cos θ et
Y = R sin θ. Montrer que les variables R et θ sont indépendantes et donner leur loi.

Exercice 9: !
2 1
Soit (X, Y ) un vecteur gaussien centré de variance
1 1
Calculer IE(X|Y ).