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Chapitre 1
Chapitre 1
2021-2022
Objectifs :
• Introduire des principales notions d’analyse réelle et complexe.
• Acquérir des outils mathématiques pour résoudre des problèmes
concrets.
• Intégrale de Lebesgue.
• Espaces de Hilbert.
• Intégrale de Riemann.
Chapitre 1 :
Intégrale de Lebesgue
Introduction
Intégrale de Riemann :
Introduction
Intégrale de Riemann :
Avantages :
• Facile à construire.
• Visuel.
• Pratique.
Introduction
Intégrale de Riemann :
Limites :
• Intégrer des fonctions bornées.
Introduction
Intégrale de Lebesgue :
L’intégration au sens de Lebesgue est basée sur la théorie de la mesure.
Introduction
Intégrale de Lebesgue :
L’intégration au sens de Lebesgue est basée sur la théorie de la mesure.
Idée de Riemann :
Introduction
Intégrale de Lebesgue :
L’intégration au sens de Lebesgue est basée sur la théorie de la mesure.
Introduction
Exemple
1 si x ∈ Q,
Soit f la fonction définie par f (x) =
0 si x ∈
/ Q.
Z 1
Pour évaluer f:
0
• Riemann : on doit découper [0, 1] en petits intervalles où f est constante
sur chaque sous-intervalle (impossible).
1. Théorie de la mesure
Ensembles dénombrables
Définition
• Injection : f est dite injection si
∀y ∈ F, ∃x ∈ E : f (x) = y.
• Bijection : f est une bijection si, f est une injection et une surjection.
Ensembles dénombrables
Définition
Un ensemble E est dit dénombrable s’il existe une injection de E dans N. Ou
bien E est fini, ou bien E est en bijection avec N (équipotent à N).
Ensembles dénombrables
Définition
Un ensemble E est dit dénombrable s’il existe une injection de E dans N. Ou
bien E est fini, ou bien E est en bijection avec N (équipotent à N).
Exemple
• Tout ensemble fini, N, Z, N × N et Q sont dénombrables.
Ensembles dénombrables
Proprietés
i) Tout sous-ensemble d’un ensemble dénombrable est dénombrable.
ii) Toute réunion dénombrable d’ensembles dénombrables est
dénombrable, i.e., si E0 , E1 , S
. . . , En , . . . sont dénombrables, alors
E = E1 ∪ E2 ∪ . . . En . . . = En est dénombrable.
n≥0
iii) Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est dénombrable,
i.e., si E1 et E2 sont dénombrables, alors E1 × E2 est dénombrable.
Ensembles dénombrables
Proprietés
i) Tout sous-ensemble d’un ensemble dénombrable est dénombrable.
ii) Toute réunion dénombrable d’ensembles dénombrables est
dénombrable, i.e., si E0 , E1 , S
. . . , En , . . . sont dénombrables, alors
E = E1 ∪ E2 ∪ . . . En . . . = En est dénombrable.
n≥0
iii) Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est dénombrable,
i.e., si E1 et E2 sont dénombrables, alors E1 × E2 est dénombrable.
Remarque
• ii) est faux si l’ensemble des indices est non dénombrable.
• iii) est faux pour un produit infini d’ensembles.
Tribus et mesures
Tribus :
Définition
Une famille B de parties de Ω (B ⊂ P(Ω)) est une tribu (sur Ω) si elle vérifie :
1. Ω ∈ B.
2. A ∈ B =⇒ Ac ∈ B (stable par passage au complémentaire).
S
3. A0 , A1 , . . . ∈ B =⇒ An ∈ B (stable par une réunion dénombrable).
n≥0
Tribus et mesures
Tribus :
Définition
Une famille B de parties de Ω (B ⊂ P(Ω)) est une tribu (sur Ω) si elle vérifie :
1. Ω ∈ B.
2. A ∈ B =⇒ Ac ∈ B (stable par passage au complémentaire).
S
3. A0 , A1 , . . . ∈ B =⇒ An ∈ B (stable par une réunion dénombrable).
n≥0
Exemple
• B = {∅, Ω}.
• B = P(Ω).
Tribus et mesures
Tribus et mesures
Preuve
Tribus et mesures
Tribu engendrée :
Proposition
Soit A ⊂ P(Ω). Il existe une tribu notée σ(A) telle que si B est une tribu
vérifiant A ⊂ B, alors σ(A) ⊂ B.
On dira que σ(A) est la tribu engendrée par A, c’est la plus petite tribu
contenant A.
Tribus et mesures
Tribu engendrée :
Proposition
Soit A ⊂ P(Ω). Il existe une tribu notée σ(A) telle que si B est une tribu
vérifiant A ⊂ B, alors σ(A) ⊂ B.
On dira que σ(A) est la tribu engendrée par A, c’est la plus petite tribu
contenant A.
Preuve (Exercice)
Tribus et mesures
Tribu borélienne :
Définition
Soit l’ensemble de parties de R := R ∪ {−∞, +∞} suivant :
A = {]a, b[: a, b ∈ R}
Tribus et mesures
Tribu borélienne :
Définition
Soit l’ensemble de parties de R := R ∪ {−∞, +∞} suivant :
A = {]a, b[: a, b ∈ R}
Exemple (Boréliens)
• Soit [a, b] (a < b) un intervalle fermé de R. Alors [a, b] ∈ B(R).
• Tous les intervalles et tous les singletons de R sont dans B(R).
Tribus et mesures
Mesures :
Définition
Soit Ω un ensemble muni d’une tribu B. On dit que µ est une mesure
(positive) sur (Ω, B) si elle vérifie :
1. µ : B −→ [0, +∞] (elle peut prendre la valeur +∞).
2. µ(∅) = 0.
3. Si A0 , A1 , · · · ∈ B et sont deux à deux disjoints, alors
[ X
µ An = µ (An ) (σ-additivité).
n≥0 n≥0
Tribus et mesures
Conventions de calcul :
Dans le calcul des mesures, on adopte les conventions suivantes :
• a ± ∞ = ±∞ pour tout a ∈ R.
• a × (±∞) = ±∞ pour tout a > 0.
• 0 × (±∞) est égal à 0.
• Les opérations +∞ − ∞ et − ∞ + ∞ ne sont pas définies.
Tribus et mesures
Définition
• Si µ(Ω) = 1, on dit que µ est une mesure de probabilité.
• Si µ(Ω) < ∞, on dit que µ est une mesure finie.
• Si Ω est réunion dénombrable d’ensembles de mesures finies, on dit que µ
est σ-finie.
Tribus et mesures
Définition
• Si µ(Ω) = 1, on dit que µ est une mesure de probabilité.
• Si µ(Ω) < ∞, on dit que µ est une mesure finie.
• Si Ω est réunion dénombrable d’ensembles de mesures finies, on dit que µ
est σ-finie.
Exemple
Sur (R, B(R)), soit a ∈ R et δa la mesure définie par
1 si a ∈ A,
δa (A) =
0 si a ∈/ A.
Tribus et mesures
Définition
• On dit que (Ω, B) est un espace mesurable.
• Si de plus on a une mesure µ sur (Ω, B), alors on dit que (Ω, B, µ) est un
espace mesuré.
• Si de plus µ(Ω) = 1, on dit que (Ω, B, µ) est un espace probabilisé.
Tribus et mesures
Définition
• On dit que (Ω, B) est un espace mesurable.
• Si de plus on a une mesure µ sur (Ω, B), alors on dit que (Ω, B, µ) est un
espace mesuré.
• Si de plus µ(Ω) = 1, on dit que (Ω, B, µ) est un espace probabilisé.
Exemple
(N, P(N), Card) est un espace mesuré.
Proposition
Soit (Ω, B, µ) un espace mesuré.
• Soient A, B ∈ B tels que B ⊂ A. Alors on a
1. µ(B) ≤ µ(A) (croissance).
2. Si de plus µ(A) < +∞, alors µ(A \ B) = µ(A) − µ(B).
• Si A, B ∈ B sont quelconques et µ(A) < +∞, alors
Proposition
Soit (Ω, B, µ) un espace mesuré.
• Soient A, B ∈ B tels que B ⊂ A. Alors on a
1. µ(B) ≤ µ(A) (croissance).
2. Si de plus µ(A) < +∞, alors µ(A \ B) = µ(A) − µ(B).
• Si A, B ∈ B sont quelconques et µ(A) < +∞, alors
Preuve
Proposition (σ-sous-additivité)
Soit (Ω, B, µ) un espace mesuré. Si A0 , A1 , . . . An , . . . ∈ B (pas forcément
deux à deux disjoints), alors
[ X
µ An ≤ µ (An ) .
n≥0 n≥0
Proposition (σ-sous-additivité)
Soit (Ω, B, µ) un espace mesuré. Si A0 , A1 , . . . An , . . . ∈ B (pas forcément
deux à deux disjoints), alors
[ X
µ An ≤ µ (An ) .
n≥0 n≥0
Preuve
Preuve
Preuve (Exercice)
Tribus et mesures
Définition
• Un ensemble N ∈ B est dit négligeable par rapport à µ (ou µ-négligeable)
si
µ(N ) = 0.
S’il n’y a pas d’ambiguïté, nous dirons que l’ensemble est négligeable.
Tribus et mesures
Définition
• Un ensemble N ∈ B est dit négligeable par rapport à µ (ou µ-négligeable)
si
µ(N ) = 0.
S’il n’y a pas d’ambiguïté, nous dirons que l’ensemble est négligeable.
• On dit qu’une propriété P est vraie µ-presque partout (µ-pp) si l’ensemble
sur lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.
Tribus et mesures
Définition
• Un ensemble N ∈ B est dit négligeable par rapport à µ (ou µ-négligeable)
si
µ(N ) = 0.
S’il n’y a pas d’ambiguïté, nous dirons que l’ensemble est négligeable.
• On dit qu’une propriété P est vraie µ-presque partout (µ-pp) si l’ensemble
sur lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.
• La mesure µ est dite complète si tout sous-ensemble d’un ensemble
négligeable est mesurable.
Mesure de Lebesgue
Théorème
Il existe une tribu B̂ sur R et une mesure λ sur la tribu (R, B̂) uniques telles
que :
1. Pour tout intervalle ]a, b[, λ(]a, b[) = b − a.
2. B̂ ⊃ B(R) avec inclusion stricte.
3. λ complète.
La tribu B̂ est appelée la tribu de Lebesgue sur R et la mesure λ est dite la
mesure de Lebesgue.
Mesure de Lebesgue
Théorème
Il existe une tribu B̂ sur R et une mesure λ sur la tribu (R, B̂) uniques telles
que :
1. Pour tout intervalle ]a, b[, λ(]a, b[) = b − a.
2. B̂ ⊃ B(R) avec inclusion stricte.
3. λ complète.
La tribu B̂ est appelée la tribu de Lebesgue sur R et la mesure λ est dite la
mesure de Lebesgue.
Exemple
• λ([a, b]) = λ(]a, b]) = λ([a, b[) = b − a.
• λ({x}) = 0.
• λ(Q) = 0 et λ([0, 1] \ Q) = 1.
1A : Ω → {0, 1}
1 si x ∈ A,
x 7→
0 si x ∈
/ A.
Autre notation : χA .
1A : Ω → {0, 1}
1 si x ∈ A,
x 7→
0 si x ∈
/ A.
Autre notation : χA .
Exemple
1∅ = 0 et 1Ω = 1.
Proprietés
1. A ⊂ B ⇐⇒ 1A ≤ 1B et A = B ⇐⇒ 1A = 1B .
2. 1A∩B = 1A × 1B = inf(1A , 1B ).
3. 1A∪B = 1A + 1B − 1A × 1B = sup(1A , 1B ).
4. 1Ac = 1 − 1A .
5. 1A∆B = |1A − 1B |.
Proprietés
1. A ⊂ B ⇐⇒ 1A ≤ 1B et A = B ⇐⇒ 1A = 1B .
2. 1A∩B = 1A × 1B = inf(1A , 1B ).
3. 1A∪B = 1A + 1B − 1A × 1B = sup(1A , 1B ).
4. 1Ac = 1 − 1A .
5. 1A∆B = |1A − 1B |.
Preuve (Exercice)
Définition
On dit que f est étagée s’il existe une famille finie A1 , A2 , . . . , An d’éléments
de la tribu B telle que
• les Ai forment une partition de Ω,
• pour tout i ∈ {1, . . . , n}, ∃αi tel que f (x) = αi , ∀x ∈ Ai .
On écrit
n
X
f= αi 1Ai .
i=1
Définition
On dit que f est étagée s’il existe une famille finie A1 , A2 , . . . , An d’éléments
de la tribu B telle que
• les Ai forment une partition de Ω,
• pour tout i ∈ {1, . . . , n}, ∃αi tel que f (x) = αi , ∀x ∈ Ai .
On écrit
n
X
f= αi 1Ai .
i=1
Remarque
La famille des Ai n’est pas nécessairement unique.
Exemple
La fonction f : R → R définie par
0
si x < 0,
x 7→ bxc si 0 ≤ x ≤ 2,
0 si x > 2,
Définition
+
• On appelle intégrale de f par rapport à la mesure µ l’élément de R
Z n
X
f (x)dµ := αi µ (Ai ) ,
Ω i=1
avec la convention 0 × ∞ = 0.
• Une fonction étagée positive f est dite intégrable si
Z
f (x)dµ < +∞.
Ω
Proposition
Z
La valeur de f (x)dµ est indépendante de la partition associée à f .
Ω
Proposition
Z
La valeur de f (x)dµ est indépendante de la partition associée à f .
Ω
Preuve
Propriétés de l’intégral
Soit (Ω, B, µ) un espace mesuré.
Propriétés de l’intégral
Soit (Ω, B, µ) un espace mesuré.
Preuve
Fonctions mesurables :
Définition
Soient (Ω, B), (Ω0 , B 0 ) deux espaces mesurables.
On dit qu’une application f : Ω → Ω0 est mesurable (par rapport aux B, B 0 ) si
∀B ∈ B 0 , f −1 (B) := {x ∈ Ω : f (x) ∈ B} ∈ B.
Fonctions mesurables :
Définition
Soient (Ω, B), (Ω0 , B 0 ) deux espaces mesurables.
On dit qu’une application f : Ω → Ω0 est mesurable (par rapport aux B, B 0 ) si
∀B ∈ B 0 , f −1 (B) := {x ∈ Ω : f (x) ∈ B} ∈ B.
Exemple
• Toute fonction constante f : Ω → Ω0 est mesurable.
• Si A ⊂ Ω et Ω0 = R muni de sa tribu borélienne B(R), alors
Exercice
Soit S = {A ∈ B(R) : A = −A}.
1. Montrer que S est une tribu sur R.
2. Soit f : R → R définie par : f (x) = x3 . Montrer que f est
(S, S)-mesurable.
Définition
Soit (Ω, B) un espace mesurable. On dit qu’une fonction f : Ω → R est
B-mesurable si
Proposition
• Toute fonction continue f : (R, B̂) → R, avec B̂ désigne la tribu de
Lebesgue, est B̂-mesurable.
• Si f et g sont deux fonctions mesurables de (Ω, B) → (R, B(R)), alors
f
f + g, f × g et (avec g ne s’annule pas), |f |, αf (α ∈ R), max(f, g) et
g
min(f, g) sont mesurables.
• Si f : (Ω, B) → (Ω0 , B 0 ) et g : (Ω0 , B 0 ) → (Ω00 , B 00 ) sont deux fonctions
mesurables, alors g ◦ f : (Ω, B) → (Ω00 , B 00 ) est mesurable.
Proposition
• Toute fonction continue f : (R, B̂) → R, avec B̂ désigne la tribu de
Lebesgue, est B̂-mesurable.
• Si f et g sont deux fonctions mesurables de (Ω, B) → (R, B(R)), alors
f
f + g, f × g et (avec g ne s’annule pas), |f |, αf (α ∈ R), max(f, g) et
g
min(f, g) sont mesurables.
• Si f : (Ω, B) → (Ω0 , B 0 ) et g : (Ω0 , B 0 ) → (Ω00 , B 00 ) sont deux fonctions
mesurables, alors g ◦ f : (Ω, B) → (Ω00 , B 00 ) est mesurable.
Preuve
Proposition
Soit (fn )n≥0 , fn : Ω → R, une suite de fonctions mesurables sur (Ω, B). Alors
sup fn , inf fn , lim sup fn et lim inf fn sont B-mesurables.
n n n n
En particulier, si (fn )n≥0 converge simplement vers f sur Ω, alors f est
mesurable.
Proposition
Soit (fn )n≥0 , fn : Ω → R, une suite de fonctions mesurables sur (Ω, B). Alors
sup fn , inf fn , lim sup fn et lim inf fn sont B-mesurables.
n n n n
En particulier, si (fn )n≥0 converge simplement vers f sur Ω, alors f est
mesurable.
Exercice
Soit f : R → R une fonction dérivable, montrer que f 0 est mesurable.
Définition (Intégrale)
Soit (Ω, B, µ) un espace mesuré. Si f : Ω → [0, +∞] est mesurable,
l’intégrale de f sur Ω par rapport à µ est définie par
Z Z
f (x)dµ := sup φ(x)dµ,
Ω φ∈E + (f ) Ω
Propriétés de l’intégrale
Propriétés de l’intégrale
Preuve
Propriétés de l’intégrale
Propriétés de l’intégrale
Preuve
Propriétés de l’intégrale
Preuve
Exercice
Calculer la limite Z 1 √
n
lim x dx.
n→+∞ 0
Preuve (Exercice)
Proprietés
Soient f, g : Ω → RZdeux fonctions positives mesurables sur (Ω, B, µ). On a
•f = 0 µ − pp ⇐⇒ f dµ = 0.
Ω Z
• N un ensemble µ-négligeable =⇒ f dµ = 0.
Z Z N
•f = g µ − pp ⇐⇒ f dµ = gdµ.
Ω Ω
Définition
Une fonction f : Ω → R mesurable sur un espace mesuré (Ω, B, µ) est dite
intégrable si f + et f − le sont. Dans ce cas, on définit l’intégrale de f par
Z Z Z
f dµ = f + dµ − f − dµ.
Ω Ω Ω
Proposition
• Soit f : Ω → R une fonction mesurable, alors
Proposition
• Soit f : Ω → R une fonction mesurable, alors
Proposition
• Soit f : Ω → R une fonction mesurable, alors
Proposition
• Soit f : Ω → R une fonction mesurable, alors
Proposition
• Soit f : Ω → R une fonction mesurable, alors
Preuve
Remarque
Z Z
• Si (Ω, B, µ) = (R, B(R), λ), l’intégrale f dµ = f dλ est appelée
Ω R
l’intégrale de Lebesgue sur R.
Remarque
Z Z
• Si (Ω, B, µ) = (R, B(R), λ), l’intégrale f dµ = f dλ est appelée
Ω R
l’intégrale de Lebesgue sur R.
• L’intégrale de Lebesgue sur un intervalle [a, b] est donnée par
Z Z
f dλ = f 1[a,b] dλ.
[a,b] R
Remarque
Z Z
• Si (Ω, B, µ) = (R, B(R), λ), l’intégrale f dµ = f dλ est appelée
Ω R
l’intégrale de Lebesgue sur R.
• L’intégrale de Lebesgue sur un intervalle [a, b] est donnée par
Z Z
f dλ = f 1[a,b] dλ.
[a,b] R
3. Calcul intégral
f: I ×Ω → R
(t, x) 7→ f (t, x)
f: I ×Ω → R
(t, x) 7→ f (t, x)
f: I ×Ω → R
(t, x) 7→ f (t, x)
Théorème de Fubini
Théorème
Soient f : R2 → R une fonction mesurable et E × F un ensemble mesurable
de R2 .
(i) Si f est positive sur E × F , alors on a
Z Z Z Z Z
f (x, y)dxdy = f (x, y)dy dx = f (x, y)dx dy.
E×F E F F E
Théorème de Fubini
Théorème
Soient f : R2 → R une fonction mesurable et E × F un ensemble mesurable
de R2 .
(i) Si f est positive sur E × F , alors on a
Z Z Z Z Z
f (x, y)dxdy = f (x, y)dy dx = f (x, y)dx dy.
E×F E F F E
Z Z
(ii) f est intégrable sur E × F ⇔ |f (x, y)|dy dx ou
Z Z E F
Théorème de Fubini
Théorème
Soient f : R2 → R une fonction mesurable et E × F un ensemble mesurable
de R2 .
(i) Si f est positive sur E × F , alors on a
Z Z Z Z Z
f (x, y)dxdy = f (x, y)dy dx = f (x, y)dx dy.
E×F E F F E
Z Z
(ii) f est intégrable sur E × F ⇔ |f (x, y)|dy dx ou
Z Z E F
Théorème de Fubini
Exercice
Calculer l’intégrale Z
e−(x+y) 1B (x, y) dxdy,
[0,1]×[0,1]
avec
B = {(x, y) ∈ [0, 1] × [0, 1] : x + y ≤ 1}.
Changement de variable
Changement de variable
Théorème
Une fonction f est intégrable sur Ω si et seulement si f (φ(y)) |det Jφ (y)| est
intégrable sur Ω0 . Dans ce cas, on a
Z Z
f (x)dx = f (φ(y)) |det Jφ (y)| dy.
Ω Ω0
Changement de variable
Théorème
Une fonction f est intégrable sur Ω si et seulement si f (φ(y)) |det Jφ (y)| est
intégrable sur Ω0 . Dans ce cas, on a
Z Z
f (x)dx = f (φ(y)) |det Jφ (y)| dy.
Ω Ω0
Exercice
On considère la fonction définie sur le disque D 0, 12 par f (0, 0) = 0 et
(− ln(x2 +y 2 ))−4/3
f (x, y) = x2 +y 2 pour (x, y) 6= (0, 0). Calculer l’intégrale
Z
f (x, y)dxdy.
D (0, 12 )