Sorbonne Université Vendredi 8 octobre 2021

Master Mathématiques et Applications Aucun document autorisé

MU4MA015 : Statistique Durée : 1 heure 45

Contrôle Continu

Exercice 1 (5,5 points)

Les questions de cet exercice sont indépendantes.
L
1. Soit ( Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires telles que n( Xn − 1) −−−−→ E (1). Quelle
n→+∞
est la loi limite de n( Xn5 − 1) ? Vous l’exprimerez sous la forme d’une loi usuelle.

2. Soient X1 , . . . , Xn des variables i.i.d. de loi N (0, 1). Préciser la loi limite de
√ 2
nXn
q .
∑in=1 Xi2

3. Soit X ∼ U ([0, θ ]), pour θ > 0. On souhaite tester

H0 : θ ≤ 1 contre H1 : θ > 1.

Pour α ∈ [0, 1], vérifier que le test T ( X ) = 1{X >1−α} est de niveau α, et déterminer la
p-valeur pour l’observation x = 1.03. Que pouvez-vous en conclure ?

4. Soient X1 , . . . , Xn i.i.d. selon la loi U 0, 1θ , pour θ > 0, et X(1) = min( X1 , . . . , Xn ).

 

Quelle est la loi limite de nX(1) ?

Exercice 2 (4,5 points)

Soient θ > 0 et θ̂n n≥1 une suite d’estimateurs de θ telle que, pour tout n ≥ 1, la fonction de
répartition de θ̂n vaut

x2n
∀ x ∈ R, Fn ( x ) = Pθ (θ̂n ≤ x ) =
1 ( x ) + 1]θ,+∞[ ( x ).
θ 2n [0,θ ]

2n
1. Montrer que pour tout x ∈]0, θ ], Pθ (θ − θ̂n ≥ x ) ≤ 1 − xθ . En déduire que la suite


d’estimateurs θ̂n n≥1 est consistante.

2. Soient α ∈]0, 1[ et n ≥ 1 fixés. Construire un test de taille α pour tester

H0 : θ ≥ 2 contre H1 : θ < 2.

1/2
 3. On a n = 5 et on observe la réalisation x5 = θ̂5 (ω ) = 1. Donner l’expression de la
p-valeur α0 ( x5 ). Que pouvez-vous en conclure au niveau 1% ?

Exercice 3 (10 points)

Soient θ > 0 et X une variable aléatoire réelle de fonction de répartition définie pour tout x ∈ R
2
par F ( x ) = (1 − e−θx )1R+ ( x ).

1. Montrer que X admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur R et la
déterminer.

2. Justifier que X 2 ∼ E (θ ), loi exponentielle de paramètre θ.

3. Soient X1 , . . . , Xn des variables aléatoires réelles i.i.d. de même loi que X. Déterminer un
estimateur convergent de θ par la méthode des moments, que l’on notera θ̂n .
√ L
4. Montrer que n(θ̂n − θ ) −−−−→ N (0, aθ 2 ) pour une valeur de a que vous préciserez.
n→+∞

5. Soit α ∈]0, 1[. Donner un intervalle de confiance de niveau asymptotique (1 − α) pour θ.

6. Déterminer la médiane de la loi de X.

ln 2
7. Soit θ̃n = x 1 ( n )2
, où x 1 (n) est la médiane empirique de l’échantillon ( X1 , . . . , Xn ). Justifier
2
2
p.s.
que θ̃n −−−−→ θ.
n→+∞

8. Montrer que θ̃n est un estimateur asymptotiquement normal.

9. Pour n grand, quel estimateur choisissez-vous entre θ̂n et θ̃n ?

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