USTHB, Faculté de Mathématiques 2021/2022

3ème année Licence-RO Statistique Mathématique

Série d’exercices No 2
Modes de convergence et Théorème limites

Exercice 1:

i.i.d n − Xn
1. Soit (Xn ) ∼ B (n, p) . On pose Yn = . Etudier la convergence en m.q. de la suite (Yn ) vers (1 − p) .
n
2. Étudier la convergence en probabilité, en moyenne, puis en m.q. de la suite de v.a. (Xn ) dont la loi de
probabilité est définie pour n ∈ N∗ par :
1 1
P (Xn = −n) = P (Xn = n) = 2
et P (Xn = 0) = 1 − 2 .
2n n

3. La même question pour

n2
 
1 1
P Xn = − = et P (Xn = n) = .
n 1 + n2 1 + n2

4. Soit Xn une v.a. positive de densité fn (x) = ne−nx pour x > 0. Montrer que la suite (Xn ) converge en
moyenne quadratique vers zéro.

Exercice 2:
Soit X une v.a de densité
1
1 + 3x2


4 Si − 1 ≤ x ≤ 1
f (x) =
0 Sinon
En utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, déterminer un intervalle de la forme [−l, l] qui contienne X avec
une probabilité supérieure à 0, 75 puis calculer la probabilité exacte de cet intervalle.
Exercice 3:

Soit X ∼ G n1 . Montrer que

1. P X ≥ n2 ≤ n1 .

2. P (|X − n| ≥ n) ≤ 1 − n1 . En déduire que P (X ≥ 2n) ≤ 1 − n1 .

Exercice 4:

i.i.d θ

Xn L
1. Soit (Xn ) ∼ G n avec θ > 0. Montrer que−→ E(θ).
n n−→∞
i.i.d L
2. Soit (Yn ) ∼ U nif orme discrète sur l’ensemble Yn (Ω) = 0, n1 , n2 , ..., n−1

n , 1 . Montrer que Yn −→ U[0,1] .
n−→∞

Exercice 5:

1. Soit X ∼ U[0,6] ;

(a) En utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration à P (|X − 3| > 3) .

(b) Calculer la valeur exacte.

1
 2. Soit Y ∼ N µ, σ 2 ;

(a) En utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, Donner une majoration à P (|X − µ| > 2σ) .
(b) Calculer la valeur exacte.

3. Commenter.

Exercice 6:
Soit X1 , X2 , ..., Xn des v.a indépendantes et de même loi que la v.a X de densité
 −(x−θ)
e Si x ≥ θ
fX (x) =
0 Sinon

où θ est est un nombre réel positif donné. On définit la v.a. mn = min {X1 , ..., Xn }. Pour n tendant vers l’infini,
étudier la convergence en moyenne et en probabilité de la suite (mn )n≥1 .
Exercice 7:
Supposons qu’on ait lancé 10000 fois une pièce de monnaie bien équilibrée.

1. Trouver un intervalle symétrique autour de 5000 où l’on puisse dire que le nombre de pile y appartient avec
une probabilité supérieure à 0.99.

2. Comparer le résultat avec celui obtenu en appliquant l’inégalité de Chebychev.

Exercice 8: Soit X1 , X2 , ..., Xn des v.a indépendantes et de même loi que la v.a X de densité
θ
f (x) = e−θ|x| ,
2
où θ est est un nombre réel positif donné. Ètudier la convergence en probabilité de la suite de v.a définie par:
n
1X
Tn = |Xi |.
n
i=1

Exercice 9: Soit X1 , X2 , ..., Xn des v.a indépendantes et de même loi que la v.a X de densité
 
f (x) = exp − (x − θ) − e−(x−θ) ,

où θ est est un nombre réel positif donné. Ètudier la convergence en loi de la suite de la suite (Tn )n de v.a définie
par:
n
1 X −(Xi −θ)
Tn = e .
n
i=1
Exercice 10:
i.i.d
1. Considérons (Xn ) ∼ U[0,1] et une fonction f mesurable bornée sur [0, 1]. Montrer que

f (X1 ) + f (X2 ) + ... + f (Xn )

n
R1
converge p.s. vers 0 f (x) dx.

2. En suivant le même principe, donner une approximation pour l’intégrale

Z a
exp −x2 dx tel que a > 0,


I (a) =
0

en utilisant des v.a. ∼ N (0, 1) .

2
Exercice 11:
i.i.d
1. (Xn ) ∼ N 0, σ 2 . Étudier la convergence en loi des v.a. :

n n
1X 1X 2
Dn = |Xn | et Sn2 = Xn .
n n
i=1 i=1

2. Soit (Xn )n une suite de v.a dont la loi est définie pour n ∈ N∗ par :
   
1 1 1
P Xn = 1 − = P Xn = 1 + = .
n n 2

Ètudier sa convergence en loi.

Exercice 12:
Une secrétaire effectue n appels téléphoniques vers n correspondants distincts. On admet que les n appels sont
indépendantes et que pour chaque appel, la probabilité d’obtenir le correspondant demandé est p = 0.4. Soit Xn
la variable aléatoire représentant le nombre de correspondants obtenus.

Xn
1. Etudier la convergence en probabilité de la suite .
n
2. En utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev,
 déterminer le nombre minimum No d’appels nécessaires
Xn 2
pour que P − 5 ≥ 0.1 ≤ 0.01.
n
3. En utilisant le TCL, déterminer une autre valeur N1 répondant à la question précédente. Comparer.

Exercice 13:
La durée d’une communication téléphonique urbaine est représentée par une v.a. D uniformément distribuée sur
l’intervalle [0, t], où t est un nombre réel positif donné. On souhaite étudier le comportement de la plus longue
durée de n communications, définie par Mn = max {D1 , ..., Dn }, lorsque n devient infini, les v.a. Di étant supposées
indépendantes et de même loi que D. Montrer que Mn converge en probabilité vers t.
Exercice 14:
Soient X1 , X2 , ..., X1000 des variables aléatoires suivant la loi uniforme sur l’intervalle (0, 1). Soit N le nombre
d’entre elles inférieures à 0, 003.

1. Calculer P (N < 5) en utilisant l’approximation par la loi de Poisson.

2. Soit M le nombre d’entre elles comprises entre 1/4 et 3/4. Déterminer par approximation normale P (|M − 500| >