Examen MMK1 année 2021 – 2022

PS101 - Probabilités 1ère session

Chacune des parties doit être IMPERATIVEMENT composée sur

des copies séparées.

Partie I
Exercice 1 : Bob collectionne les cartes Pokémon. Il achète les cartes à l’unité. Il ne connaît
pas la carte qu’il achète avant de l’avoir achetée, mais il sait que lorsqu’il en achète une, cela
peut être n’importe quelle carte avec la même probabilité pour chaque carte. Son but est
d’avoir au moins un exemplaire de chaque carte.
1. Au total, il y a n (n>0) cartes Pokémon. Si Bob possède déjà i-1 (i ∈ {1, 2...n}) cartes
différentes, quelle est la probabilité que la carte qu’il achète soit une nouvelle carte ?
2. On nomme ti (i ∈ {1, 2...n}) la variable aléatoire qui donne le nombre de cartes sup-
plémentaires que Bob doit acheter pour avoir la i-ème carte différente de sa collection,
sachant qu’il a déjà i-1 cartes différentes. Quelle est la loi de ti ? En déduire que
n n(i−1)
E[ti ] = n−i+1 . On admettra que la variance de ti est (n−i+1) 2.

3. On nomme Tn la variable aléatoire qui donne le nombre de cartes que Bob doit acheter
pour avoir au moins un exemplaire de chaque carte, sachant qu’il commence avec 0
carte. Exprimez Tn en fonction des ti puis exprimer E[Tn ] en fonction de n et Hn .
4. Montrez que la variance de Tn est égale à n(n nk=1 k12 − Hn ).
P

5. À partir du résultat de la question précédente, montrez que :

π2
∀ > 0, P (|Tn − E[Tn ]| ≥ n) ≤
62
On rappelle les formules ci dessous :
Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : Soit X une variable aléatoire d’espérance E[X] et
de variance (finie) σ 2 . On a :

σ2
∀ > 0, P (|X − E[X]| ≥ ) ≤ 2

Série Harmonique :
n
X 1
∀n ∈ N, Hn =
k=1
k
Somme des inverses des carrés :
∞
X 1 π2
=
n=1
n2 6

1
 Partie II
Exercice 1 : Soit X une variable aléatoire réelle ayant pour densité :
1
f (x) = − x 1[−2,0] (x).
2
1) Représenter graphiquement fX .
2) Déterminer la fonction de répartition FX de X.
3) Calculer la probabilité que X soit dans l’intervalle [-1,3].
4) Soit Y = X 2 .
(a) Quelles valeurs peut prendre la variable Y ?
(b) Exprimer la fonction de répartition FY de Y en fonction de FX .
(c) En déduire la densité de Y . Identifier sa loi.
5) Soient U et V deux variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur
[0, 4].
(a) Quelles valeurs peut prendre la variable S = U + V ?
(b) Utiliser la formule de convolution pour déterminer la densité de S.

Partie III
Exercice 1 : On considère deux ampoules que l’on allume à l’instant 0. On sait qu’à chaque
heure, chacune des ampoules a un probabilité p de griller. On sait également que le fait
qu’une ampoule grille, ou non, n’a aucune incidence sur l’autre ampoule.

On vérifie à chaque heure que les ampoules sont toujours allumées. On associe aux am-
poules des variables aléatoires A et B donnant, pour chacune, le nombre d’heures écoulées
au moment où l’on constate pour la première fois qu’elles ont grillé. Par exemple, si l’on
constate à la troisième visite que l’ampoule A a grillé, alors A = 3, car on constaste au bout
de trois heures que l’ampoule s’est éteinte.
1) Quelle est la loi suivie par A et B ?
2) Calculer leur espérance et leur variance. Donner le résultat sans calcul ne suffit pas.
3) Quelle est la probabilité pour que l’on constate que l’une des ampoules a grillé avant
l’autre ?
4) On considère maintenant les variables aléatoires S = min(A, B) et T = |A − B|
5) Calculer la distribution de la loi conjointe (S,T).
6) Quelle loi usuelle suit S ?
7) Quelle est l’espérance de T ?
8) Les variables aléatoires S et T sont elles indépendantes ?

2
 Partie IV Questions de cours

Exercice 1 : Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles.

1. Donner la définition de la fonction caractéristique de X notée ΨX .
2. Calculer ΨX lorsque X suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0.
3. Calculer ΨX lorsque X suit une loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1]
Exercice 2 : Soit X une variable réelle positive qui suit la loi exponentielle de paramètre
λ > 0. Pour tout entier n ≥ 1, on définit les variables aléatoires par
  Vn
Vn = Ent nX + 1 et Xn =
n
où Ent[y] désigne la partie entière du réel y ≥ 0, c’est à dire, Ent[y] = p pour p ≤ y ≤ p + 1
et p ∈ N.
1. Déterminer la loi de Vn . On précisera clairement l’expression du ou des paramètres de
cette loi en fonction de λ et n.
2. Exprimer la fonction caractéristique ΨXn de Xn en fonction de ΨVn (la fonction carac-
téristique de Vn ).
3. Calculer ΨVn et en déduire ΨXn .
4. Démontrer que la suite {Xn }n∈N∗ converge en loi (lorsque n tend vers ∞) vers une
variable aléatoire Y dont on précisera la loi .
Exercice 3 : Soit Xn la variable aléatoire dont la loi est donnée par
1 1
P{Xn = 0} = 1 − 2
et P{Xn = −n} = P{Xn = n} = 2 .
n 2n
Étudier la convergence presque sûre de la suite de variable aléatoires {Xn }n∈N (justifiez
précisément le résultat).