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Appendice 3: Annales des problmes

de probabilits de Deug et de licence


Mia 03, Universit Paul Sabatier, Devoir 4, remettre au premier TD de la
semaine du 15 au 19 dcembre 1997.
Exercice 1
Soit 0 < p < 1, soit X une v.a. valeurs dans N telle que pour tout x N on ait
P (X = x) > 0 et soit enfin une v.a. Y sur le mme espace de probabilit telle que
pour tout x et pour tout y = 0,1, . . . ,x on ait P (Y = y|X = x) = Cxy (1 p)xy py .
On pose Z = X Y.
1. On suppose dans cette question que X suit une loi de Poisson de moyenne .
Montrer qualors Y suit une loi de Poisson de moyenne p (Mthode: on peut ou
bien calculer P (Y = y) par le principe des probabilits totales, ou bien calculer
la fonction gnratrice fY ). Montrer que Y et Z sont indpendantes (Mthode :
calculer P (Y = y; Z = z)). Montrer que Z suit une loi de Poisson de moyenne
(1 p).
2. Trouver la loi de X si on sait que Y et Z sont indpendantes. Mthode: si 0 <
z < 1 et 0 < s < 1 , montrer que E(sY z Z ) = fX ((1 p)z + ps), et chercher
quelle condition g((1 p)z + ps) = log fX ((1 p)z + ps) est la somme dune
fonction de s seul dune autre fonction de z seul: penser introduire la drive
seconde de g.

Exercice 2

Soit N un entier fix, et soit lensemble des parties de taille N de lensemble


{1,2, . . . ,2N } des 2N premiers entiers. On le munit de la tribu P() et de la pro-
babilit quiprobable. Si n = 1, . . . ,2N, on note pour Xn () = 1 si n et
Xn () = 1 sinon. On note S0 = 0 et Sn = X1 + + Xn .
1. Soit uN le nombre dlments de . Calculer uN . Quelle est la valeur de S2N ?
Les variables alatoires Xn sont elles indpendantes? Sont elles de mme loi?
Quelle est la loi de Xn ?
2. Pour k entier entre 0 et N on note Ak lvnement S2k = 0. Calculer P (Ak ).
PN
Soit Y = k=0 1Ak Soit (vn )n0 le terme gnral de la srie qui est le produit
de Cauchy de la srie de terme gnral un par elle mme. Montrer que E(Y ) =
vN
uN .
3. Calculer les sommes
P des sries Pentires suivantes lintrieur de leur intervalle

de convergence k=0 un z n , k=0 vn z n (Mthode: donner une prsentation du
dveloppement en srie entire de (1 x2 )1/2 en termes de (un )). En dduire
une approximation de E(Y ) si N est grand laide de la formule de Stirling.
4. Dans un jeu de 52 cartes, je tire une carte; avant de la regarder, je devine sa
couleur: rouge ou noir, et je marque un point si jai devin juste. Je recommence
avec le paquet des 51 cartes restantes, et ainsi de suite jusqu puisement des
52 cartes. Je joue avec la meilleure stratgie, qui choisit la couleur la mieux
reprsente dans le paquet restant et choisit au hasard en cas dgalit. Quelle est
la moyenne des points marqus? (Mthode: observer que cette stratgie garantit
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au moins 26 points, et que les points supplmentaires arrivent une fois sur 2
durant les Y26 fois o il y a galit).

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Universit Paul Sabatier. Examen blanc de Deug MIA 03, Dec.97


(Dure: 3 heures. Aucun document.)

Exercice 1

Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes et de mme loi valeurs dans


les entiers
1 telles que pour |z| 1 leur fonction gnratrice soit gale fX (z) =
1 1 z. Calculer fX+Y , P (X = n) pour n 1 et P (X + Y = n) pour n 2.
IE(X) existe-t-elle?

Exercice 2
Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes valeurs dans les entiers 0
tellesque pour |z| 1 leurs fonctions gnratrices soient respectivement fX (z) =
2 2 z et fY (z) = 1/(2 z). Pour n 0 calculer

P (X = n), P (Y = n), P (X + Y = n).

Calculer IE(X), IE(X(X 1)), et le second moment et la variance de X. Calculer de


mme la variance de Y et en dduire la variance de X + Y.

Exercice 3
Soit X et Y deux variables alatoires strictement positives, indpendantes et de mme
loi. Soit Z = X/Y. Montrer que 1 12 (Z + Z1 ). En prenant lesprance des deux
1
membres de cette galit, montrer que 1 IE(X)IE( X ).
On suppose maintenant que la fonction de rpartition F de X est gale (x 1) si
1 x 2. Quelles sont les valeurs de F en dehors de cet intervalle? Calculer IE(X)
1
et IE( X ).

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Universit Paul Sabatier. Examen de Deug MIA 03, 6 Janv.98


(Dure: 4 heures. Aucun document. Faites les calculs lentement et au brouillon. Le
correcteur peut dduire des points pour le manque de soin ou les absurdits. Les trois
exercices sont indpendants.) On dsigne par log x le logarithme nprien de x.
Exercice 2 (6,5 points)
1. Soit 0 < p q < 1. Dvelopper en srie entire les fonctions de z suivantes
1 z2
, ,
(1 pz)(1 qz) (1 pz)(1 qz)
et prciser leurs rayons de convergence (on distiguera les cas p = q et p < q).
(2,5 points)
2. Soit 0 < p 1/2 et q = 1 p. On considre les variables alatoires indpen-
dantes et valeurs dans les entiers 1 de lois respectives

X
X
PX = q n1 pn , et PY = pn1 qn ,
n=1 n=1

cest--dire que pour n 1 entier on a P [X = n] = q n1 p et P [Y =


n] = pn1 q. Calculer pour |z| 1 les fonctions gnratrices fX (z) = IE(z X ),
fY (z) et fX+Y (z). Dvelopper fX+Y en srie entire et prciser son rayon de
convergence (on distinguera les cas p = 1/2 et p < 1/2). Dduire du rsultat
P [X + Y = n] pour n 2 entier. Calculer galement la moyenne et la variance
des trois variables alatoires X, Y et X + Y. (3,5 points)
3. Dans le schma Succs Echec o la probabilit dun succs est p, soit Z la va-
riable alatoire qui prend la valeur n si pour la premire fois on a un succs au
rang n 1 suivi dun chec au rang n. Montrer que Z est de mme loi que la
variable alatoire X + Y considre la question prcdente. (0,5 points)
Exercice 3 (5,5 points)
On rappelle que shx = 1 x
2 (e ex ), chx = 12 (ex + ex ), et que pour x 6= 0

sh(2x)
chx = .
2 shx
1. Soit U une variable alatoire de fonction de rpartition FU (x) = P [U x] telle
que FU (x) = 0 si x 1, FU (x) = 1+x 2 si 1 x 1 et FU (x) = 1
si 1 x. Tracer le graphe de FU ainsi que celui de la densit de U . Calculer
ensuite LU (z) = IE(ezU ) pour z rel non nul. (1 point)
2. Si z est rel non nul, montrer par rcurrence sur n que
n
X z sh(z)
log ch( ) = log n .
2 k 2 sh( 2zn )
k=1
P
En dduire que la srie k=1 log ch( 2zk ) converge, et calculer sa somme en fonc-
tion de z. (2 points)

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3. Soit X1 ,X2 , . . . une suite infinie de variables alatoires indpendantes et de


mme loi 12 1 + 12 1 , cest--dire telles que P [X1 = 1] = P [X1 = 1] = 12 .
On forme la nouvelle variable alatoire
n
X Xk
Sn = .
2k
k=1

Calculer laide du 2) pour z rel non nul LSn (z) = IE(ezSn ). Montrer que

X Xk
2k
k=1

est convergente. On dsigne par S la somme de cette srie. On admet que LS (z) =
IE(ezS ) = limn LSn (z). A laide du 2) et du 1), comparer LS et LU . (2,5
points)

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Corrig de lexamen de Mia 03 du 6 janvier 1998.


PExercice 2:nSinp = q, daprs la formule du binSme
de Newton on a (1 pz)2 =
n=0 (n + 1)p z et donc


X
X
z 2 (1 pz)2 = (n + 1)pn z n+2 = (n 1)pn2 z n .
n=0 n=2

Ces deux sries entires convergent si et seulement si |pz| < 1 et donc sont de rayon
de convergence R = 1/p.
Si p < q on dcompose la premire fraction rationnelle en lments simples:
 
1 1 q p
= =
(1 pz)(1 qz) q p 1 qz 1 pz

!
1 X
n n
X
n n
X q n+1 pn+1 n
q q z p p z = z .
qp n=0 n=0 n=0
qp
Daprs le thorme sur le rayon de convergence de la somme de deux sries entires,
le rayon de convergence est ici le plus petit des deux nombres 1/p et 1/q, soit donc
R = 1/q. Quant la deuxime srie, il suffit de tout dcaler de deux:

z2 X q n1 pn1 n
= z .
(1 pz)(1 qz) n=2 qp

2) Daprs la dfinition dune fonction gnratrice on a immdiatement pour ces


deux lois de Pascal

X
n1 n pz X qz
fX (z) = q pz = , fY (z) = pn1 qz n = .
n=1
1 qz n=1
1 pz

Donc, les variables alatoires X et Y tant indpendantes, daprs le thorme du cours


on a donc
pqz 2
fX+Y (z) = fX (z)fY (z) = .
(1 pz)(1 qz)
Si p = q = 1/2 daprs la premire partie de 1) on a donc

X n1 n
fX+Y (z) = z ,
n=2
2n

avec pour rayon de convergence 2, et P [X + Y = n] = n1 2n si n 2.


Si p < 1/2 < q, daprs la seconde partie de 1) on a donc

X pq n qpn n
fX+Y (z) = z ,
n=2
qp

pq n qpn
avec pour rayon de convergence 1/q, et P [X + Y = n] = qp si n 2.

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0 00
Enfin, on calcule fX (z) = p/(1 qz)2 , fX (z) = 2pq/(1 qz)3 , et on en tire,
puisque le rayon de convergence est > 1 :
0 00
IE(X) = fX (1), IE(X(X 1)) = fX (1) = 2q/p2 ,

2 (X) = IE(X(X 1)) + IE(X) (IE(X))2 = q/p2 .


Puisque p et q jouent des rSles
symtriques, IE(Y ) = 1/q et 2 (Y ) = p/q 2 . Enfin
IE(X + Y ) = 1/p + 1/q par la linarit de lesprance, et 2 (X + Y ) = q/p2 + p/q 2
par lindpendance de X et Y .
3) Une suite de succs et dchecs telle que Z = n 2 est ncessairement telle
que ses n premiers termes (1 , . . . ,n ) soient de la forme EE...EESS...SSE, cest-
-dire que il existe un entier 1 x n 1 avec i = E si i < x, wj = S si
x j n 1 et n = E. Si X est le temps dattente du premier succs, si Y est
le temps dattente du premier chec aprs quon ait eu le premier succs, alors X et Y
sont indpendantes et suivent les lois de Pascal ci dessus, et de plus Z = X + Y. Do
le rsultat demand.

Exercice 3: 1) La fonction F est continue et est drivable sauf aux points 1 et 1


et sa drive est 21 1]1,1[ (x). Les graphes sont immdiats. Ensuite
Z 1
1 shz
LU (z) = ezx dx = .
2 1 z

2) Pour n = 1 la formule est triviale. Supposons la vraie lordre n et montrons


quelle est vraie lordre n + 1. On a donc par cette hypothse de rcurrence, puis par
la formule rappele applique x = z/2n :
n+1
X z sh(z) z
log ch( ) = log n + log ch( n+1 ) =
2k 2 sh( 2zn ) 2
k=1

2z
sh(z) sh( 2n+1 )) sh(z)
log z + log z = log n+1 z ,
2n sh( 2n ) 2 sh( 2n+1 ) 2 sh( 2n+1 )
et la rcurrence est tendue. Ensuite, on sait que le premier terme du dveloppement
limit de shx est x, donc la limite de 2n sh( 2zn ) quand n tend vers linfini est z. Les
sommes partielles de la srie considre tendent donc vers log sh(z)
z , cest dire que la
sh(z)
srie converge et a pour somme log z .
3) Puisque les v.a. Xk sont indpendantes, il en est de mme pour les v.a. exp(zXk /2k )
et on a donc, laide de la premire partie du 2):
n
Y n
Y
IE(exp zSn ) = IE( exp(zXk /2k )) = IE(exp(zXk /2k )) =
k=1 k=1

n
Y z sh(z)
ch( )= n .
2k 2 sh( 2zn )
k=1

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P
La srie k=1 X 2k
k
est absolument convergente car |Xn | = 1, que la srie gomtrique
de terme gnral 1/2n est de raison < 1. La deuxime partie du 2) permet daffirmer
que
sh(z)
LS (z) = lim LSn (z) = = LU (z).
n z
Daprs un thorme admis du cours, on peut remarquer dailleurs que cela entraNne
que S et U sont de mme loi, cest dire que FU est la fonction de rpartition de S.

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Universit Paul Sabatier. Licence de mathmatiques fondamentales, contrle


intermdiaire du 13 avril 2000.
Dure: 2heures. Aucun document. Affichage des rsultats le 5 mai 14:00.

Exercice 1. Soit n 2, et soit U1 ,U2 , . . . ,Un des variables alatoires indpendantes et


de mme loi uniforme sur [0,1].
On note X = min(U1 ,U2 , . . . ,Un ) et Y = max(U1 ,U2 , . . . ,Un ). On fixe a et b tels
que 0 a b 1.
1. Dessiner lensemble du plan

Ea,b = {(x,y); 0 a x y b 1}.

2. Calculer G(a,b) = Pr(0 a X Y b 1).


3. Montrer que Pr(X a ; Y b) = G(0,b) G(a,b), et en dduire la densit
de (X,Y ).
4. Soit D = Y X. Quelle est la densit de la loi jointe de (X,D)?

Exercice 2. Soit a et b fixs dans ]0,1[. Soit X et Y des v.a. indpendantes, valeurs
dans lensemble N des entiers 0 et de lois respectives donnes par Pr(X = x) =
(1 a)ax et Pr(Y = y) = (1 b)by . Soit M = min(X,Y ) et D = X Y. Pour
m N, calculer

Pr(X m), Pr(Y m), Pr(M m), Pr(M = m).

Pour m N et pour d dans lensemble Z des entiers relatifs, calculer Pr(M = m; D =


d). En dduire Pr(D = d). Les v.a. M et D sont elles indpendantes?

Exercice 3. Les tables montrent que


Z 0,5
z2 dz
e 2 = 0,6914....
2
Soit X une variable alatoire normale de moyenne -1 et dcart-type 2. Calculer les
nombres suivants:

Pr(X 0), Pr(2 X 1), Pr(X


/ [2,0]).

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Universit Paul Sabatier. NT 07, Licence de mathmatiques fondamentales,


Examen du 23 juin 2000.
Dure: 2heures. Aucun document. Affichage des rsultats le 27 juin 14:00.

Question de cours. Enoncer sans dmonstration la loi forte des grands nombres pour
une suite de variables alatoires relles indpendantes et de mme loi, avec sa rci-
proque.

Problme. Dans tout le problme, si W est une variable alatoire (v.a.) relle, on note
par W sa transforme de Fourier, dfinie pour z rel par W (z) = IE(eizW ).

a) Soit U et V deux v.a. indpendantes et de mme loi uniforme sur [0,1], et soit Z =
U V. Montrer que la densit de Z est fZ (z) = (1 |z|)+ (o la notation a+ signifie
a+ = 0 si a 0 et a+ = a si a 0). On pourra pour cela considrer la fonction
z 7 Pr(U V z) et sa drive.

b) Les notations tant celles du a), calculer Z (t) (Mthode: calculer U et en dduire
V = U ). La formule dinversion
Z
1
fZ (z) = eitz Z (t)dt
2

est elle applicable?

c) On considre une v.a. X relle telle que X (z) = (1 |z|)+ . Donner sa densit
laide du b).

d) On considre des v.a. X1 , . . . ,Xn , . . . indpendantes et de mme loi que X, dfinie


au c), et on pose Sn = X1 + +Xn . Calculer Sn (z), Sn /n (z) et limn Sn /n (z).
En dduire que la suite des lois des Sn /n converge vers une loi limite. A laide de la
formule dinversion de Fourier, donner la densit de cette loi limite.

e) La suite Sn /n du d) converge t-elle presque-srement?

Barme: Q=3, a=3, b=4, c=2, d=6, e=2.

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NL 07, corrig de lexamen du 23 juin 2000.

Question de cours. Soit X1 , . . . ,Xn , . . . des v.a. relles indpendantes et de mme


loi. Alors la suite n1 (X1 + + Xn ) converge presque-srement si et seulement si
IE(|X1 |) < . Dans ces conditions,
1
lim (X1 + + Xn ) = IE(X1 ).
n n

Question a). On sait que la fonction de rpartition F = FU est F (u) = u si 0 < u < 1
et est gale 1 pour 1 u et 0 pour u 0. Donc
Z 1 Z z+1
FZ (z) = Pr(U z + V ) = IE(F (z + V )) = F (z + v)dv = F (u)du,
0 z

ce qui donne pour 1 z 0 :


Z z+1
1
FZ (z) = udu = (z + 1)2 ,
0 2
puis pour 0 z 1 :
Z 1
1
FZ (z) = udu = (1 z 2 ),
z 2
et naturellement FZ (z) = 0 si z 1 et FZ (z) = 1 si z 1. En drivant on a la
densit FZ0 = fZ annonce.

Question b). U (t) = IE(exp itU ) = 1 si t = 0 et (exp(it) 1)/t sinon. Ensuite


V (t) = U (t) = U (t). Puis que U et V sont indpendantes on en dduit que
si t 6= 0 on a

Z (t) = U (t)V (t) = (exp(it) 1)(exp(it) 1)/t2 = 2(1 cos t)/t2 ,

avec trivialement Z (0) = 1. En appliquant le critre de Riemann pour les int-


grales impropres, on voit que la fonction t 7 Z (t) est intgrable linfini, puisque
|Z (t)| = |2(1 cos t)/t2 | 4t2 . On est donc dans les conditions dapplication de
la formule dinversion de Fourier et la formule de lnon est correcte.

Question c). La formule du b) scrit explicitement


Z
1 2(1 cos t)
(1 |z|)+ = eizt dt.
2 t2
Faisons y le changement de variable x = t. On obtient
1 izx 1 cos x
Z
(1 |z|)+ = e dt.
x2
1cos x
Cette formule montre que la densit de X est fX (x) = x2 .

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Question d). Puisque les v.a. sont indpendantes et de mme loi que X on a Sn (z) =
(X (z))n = (1 |z|)n+ , et donc Sn /n (z) = Sn (z/n) = (1 |z| n
n )+ , et donc
|z|
limn Sn /n (z) = e . On remarque z 7 exp |z| est continue. Daprs le tho-
rme de Paul Lvy, cela garantit la convergence en loi de la suite (Sn /n. On remarque
ensuite que la fonction z 7 exp |z| est intgrable. Daprs la formule dinversion de
R izx|z|
1
Fourier, la densit de la loi limite est donc 2
e dz =
Z 0 Z
1 izx+z 1 1 1 1 1
e dz + eizxz dz = ( + )= .
2 2 0 2 1 ix 1 + ix (1 + x2 )

Question e). Si la suite Sn /n convergeait presque-srement, elle convergerait en loi,


1
et la loi limite aurait la densit (1+x 2 ) . Or la loi forte des grands nombres affirme

que si Sn /n converge presque srement, ce ne peut tre que vers une constante, qui
serait dailleurs lesprance de X1 . Il y a donc une contradiction, et donc Sn /n ne
converge pas presque-srement. On vrifie dailleurs directement que X1 ne satisfait
pas IE(|X1 |) < et donc que IE(X1 ) nexiste pas. En effet, on connait la densit de
X1 par la question c) et il est clair que
Z Z
1 cos x 1 cos x
|x| 2
dx = 2 dx = .
x 0 x

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Universit Paul Sabatier. NL 12, Licence de mathmatiques pour lenseigne-


ment, Examen du 23 juin 2000.
Dure: 2heures. Aucun document. Affichage des rsultats le 27 juin 14:00.

Question de cours. Soit X et Y deux variables alatoires dfinies sur un mme espace
de probabilit et possdant des variances finies non nulles. Donner la dfinition du
coefficient de corrlation r(X,Y ) de (X,Y ). Si (X,Y ) est de loi normale dans IR2 ,
expliquer pourquoi X et Y sont indpendantes lorsque r(X,Y ) = 0.

Problme. On admet la formule suivante: pour p > 0 et t > 0 on a


Z
p2
3/2 2u tu 2 p2t
() u e du = e .
0 p

a) Si p > 0 et > 0, soit U une variable alatoire (v.a) de loi


p p2 u

(p)
P (du) = u3/2 e 2u 2 +p 1]0,[ (u)du.
2
A laide de (*), montrer que si z < /2 alors

IE(ezU ) = exp(p p 2z).

En dduire IE(U ezU ) par drivation ainsi que IE(U ). Calculer de mme IE(U 2 ezU ),
IE(U 2 ) et la variance de U.

(q)
b) Soit de plus q > 0 et V une v.a. indpendante de U et de loi P . A laide du a),
(p+q)
montrer que U + V est de loi P .

(1)
c) Soit X1 , . . . Xn des v.a. indpendantes et mme loi P , o est un paramtre
positif inconnu. Donner laide du b) la loi de S = X1 + + Xn .

d) On considre alors (X1 , . . . ,Xn ) comme un chantillon permettant destimer et


on rappelle que, le modle tant exponentiel, S est donc une statistiqueexhaustive.
Montrer laide du a) que S/n est un estimateur non biais de g() = 1/ et donner
son risque quadratique. Connaissant S, calculer lestimateur 0 (S) du maximum de
vraisemblance pour .
R1 2
e) Les tables montrent que 1 exp( z2 )dz = 0,8413. En dduire une valeur
2

approche pour n grand de Pr(S n + n ), en justifiant votre rponse.
( )3/2

Barme: Q=4, a=2+2+2, b=1, c=1, d=1+1+3, e=3.

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NL 12, corrig de lexamen du 23 juin 2000.

Question de cours. Si a = IE(X) et b = IE(Y ) notons cov(X,Y ) = IE((X a)(Y b)),


(X) = (IE((X a)2 ))1/2 et (Y ) = (IE((Y b)2 ))1/2 . Alors le coefficient de
corrlation est

cov(X,Y )
r(X,Y ) = .
(X)(Y )
Si de plus (X,Y ) est de loi normale N(a,b), , et si r(X,Y ) = 0, alors cov(X,Y ) = 0
et donc  2 
(X) 0
= .
0 2 (Y )
Cela entrane que X et Y sont indpendantes. Cela peut se voir de deux manires:
Ou bien en considrant la densit de (X,Y ) qui en gnral quand det 6= 0 est
 
1 1 1 xa
fX,Y (x,y) = exp (x a,y b) .
2 det 2 yb

Dans le cas particulier qui nous occupe, on a alors


(xa)2 (yb)2
1
fX,Y (x,y) = e 22 (X) 22 (Y )
2(X)(Y )
(xa)2 (yb)2
1 1
= e 22 (X) e 22 (Y )
2(X) 2(Y )

La densit fX,Y (x,y) tant le produit dune fonction de x seul et de y seul est
donc la densit dun couple de v.a. indpendantes.
Ou bien en considrant la transforme de Laplace ou de Fourier de (X,Y ). Pro-
cdons par exemple avec la transforme de Fourier. Elle est en gnral
 
1 t
X,Y (t,s) = exp(iat + ibs (t,s) ).
2 s

Dans le cas particulier qui nous occupe, on a alors


1
X,Y (t,s) = exp(iat + ibs + ( 2 (X)t2 + 2 (Y )s2 ))
2
1 2 1
= exp(iat (X)t2 ) exp(ibs 2 (Y )s2 )
2 2
La transforme de Fourier X,Y (t,s) tant le produit dune fonction de t seul et
de s seul est donc la transforme de Fourier dun couple de v.a. indpendantes.

(p)
Question a). Pour calculer IE(exp(zU ) = ezu P (du), il suffit de prendre t = 2 z
R

dans la formule (*) pour avoir le rsultat demand. On remarque que en faisant z = 0

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(p)
on obtient 1, ce qui prouve que P (du) est bien une loi de probabilit. On remarque
que pour tout t > 0 et pour tout entier n 0 lintgrale
Z
p2
un u3/2 e 2u tu du
0

(p)
converge, ce qui entrane que la fonction dfinie par lintgrale z 7 ezu P (du) est
R

indfiniment drivable sous le signe somme dans lintervalle ] , 2 [. Donc

d
IE(U exp(zU )) = exp(p p 2z)
dz
p
= exp(p p 2z)
2z
et donc en faisant z = 0 on obtient IE(U ) = p . De la mme manire:

d2
IE(U 2 exp(zU )) = 2
exp(p p 2z)
dz
p2 p
= ( + ) exp(p p 2z).
2z ( 2z)3
2
Donc en faisant z = 0, on obtient IE(U 2 ) = ( p + p )
( )3
et en utilisant la formule
dHuyghens on obtient la variance de U :
p
2 (U ) = IE(U 2 ) (IE(U ))2 = .
( )3

Questions b) et c). Puisque U et V sont indpendantes, pour z < /2 on a

IE(exp(z(U + V )) = IE(exp(zU ))IE(exp(zV ))



= exp(p p 2z) exp(q q 2z)

= exp((p + q)( 2z))

Comme la transforme de Laplace caractrise la loi, cela montre que celle de U + V


(p+q)
est P . Il est clair alors que si n est un entier >0, et que si les (Xi )1in sont
(1) (n)
indpendantes et de mme loi P alors S = X1 + + Xp est de loi P . Cela peut
se voir trs rigoureusement par une rcurrence facile sur n.

Question d). Daprs le a) on sait que IE(S) = n/ . Donc IE(S/n) = 1/ . Comme
cet estimateur de 1/ est non biais, son risque quadratique est gal sa variance.
Or la variance de S a t calcule en a) et est n/( )3 . Comme en gnral 2 (X) =
2 2 (X), le risque quadratique est donc
1
2 (S/n) = .
n( )3

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Pour calculer le maximum de vraisemblance connaissant S, rappelons que la loi de S


est
(n) n n2 s
P (ds) = s3/2 e 2s 2 +n 1]0,[ (s)ds.
2
Cest dire que si on prend pour mesure de rfrence la mesure
n n2
(ds) = s3/2 e 2s 1]0,[ (s)ds,
2

(n) s
qui ne dpend pas de , alors P (ds) = e 2 +n (ds). Le calcul du maximum
de vraisemblance 0 (S) pour S connu se rduit la recherche du qui maximise sur
]0, + [ la fonction
S
7 e 2 +n ,
ou encore la fonction
S
7 lS () = + n .
2
Ltude des variations de lS sur ]0, + [ est facile: sa drive est lS0 () = 12 ( n S) et
sannule seulement en = n2 /S 2 . Cette drive est >0 avant et <0 aprs. Lestimateur
du maximum de vraisemblance est donc 0 (S) = n2 /S 2 .

Question e). Notons plutt S = Sn . Le thorme central limite affirme que la suite des
lois des v.a.
(Sn n )

n
( )3/2

converge vers N0,1 . Donc la probabilit pour que cette v.a. soit 1 est approximative-
ment 1 0,8413.

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Examen du 13 septembre 2000.
Dure: 2heures. Aucun document. Affichage des rsultats le 20 septembre 14:00.

Problme.

A) Soit Y1 , . . . ,Yk , . . . une suite de variables alatoires (v.a.) relles indpendantes et


de mme loi telle que IE(|Y1 |) < . On pose Sk = Y1 + + Yk . On rappelle que
la loi des grands nombres affirme que limk Sk /k = IE(Y1 ) presque srement. En
dduire que limk Yk /k = 0 presque srement.

B) Dans toute la suite, on considre une suite (An ,Bn )n1 de v.a. de ]0,[2 ind-
pendantes et de mme loi (les v.a. A1 et B1 peuvent tre dpendantes entre elles). On
suppose de plus que

IE(| log A1 |) < , IE(log A1 ) < 0, IE(| log B1 |) < .

En appliquant la loi des grands nombres, montrer que

lim (A1 A2 . . . An )1/n = exp(IE(log A1 )),


n

et que limn (A1 A2 . . . An ) = 0. En appliquant la question A), montrer que

lim (Bk )1/k = 1.


k

De ces rsultats, dduire en particulier que la srie termes alatoires



X
B1 + A1 A2 . . . Ak1 Bk
k=2

1/n
est convergente (mthode: lui appliquer le critre de Cauchy un de convergence des
sries termes positifs).

C) Pour n 1, on considre les transformations Fn , Zn et Wn affines alatoires de


IR dfinies par Fn (x) = An x + Bn , par Zn = F1 F2 Fn et par Wn =
Fn Fn1 F1 . Montrer par rcurrence sur n que
n
X
Zn (x) = A1 A2 . . . An x + B1 + A1 A2 . . . Ak1 Bk .
k=2

Si X est une variable alatoire positive indpendante des (An ,Bn )n1 , dire pourquoi
les v.a. Wn (X) et Zn (X) sont de mme loi.

D) Montrer laide de la question B) que la suite de v.a. (Zn (X))n1 converge presque
srement vers une v.a. quon note Z. Pourquoi la v.a Z est elle la mme quelle que soit
la v.a. X? Pourquoi la suite de v.a. (Zn (X))n1 converge t-elle en loi? A laide de la

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question C), montrer que la suite des lois des v.a. (Wn (X))n1 converge vers la loi de
Z.

E) On suppose maintenant de plus que la loi de X est telle que X et F1 (X) = A1 X +


B1 sont de mme loi. En dduire qualors X et Z sont de mme loi (mthode: montrer
par rcurrence sur n que la v.a. Wn (X) est de mme loi que X, et appliquer la question
D)).

F) (Exemple) On rappelle (cours) que si > 0 et > 0 alors


+
t1
Z
()()
+
dt = . (1)
0 (1 + t) ( + )

On fixe deux nombres p > 0 et q > 0 et on suppose que la v.a. X a pour loi

(p + q) xp1
1]0,[ (x)dx,
(p)(q) (1 + x)p+q

que la v.a. A1 a pour loi

(2p + q) ap1
1]0,[ (a)da,
(p)(p + q) (1 + a)2p+q

et quenfin B1 = A1 . On suppose toujours X et A1 indpendantes. En appliquant (

Barme: A=2 points, B=4, C=3, D=3, E=3, F=7.

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Examen du 13 septembre 2000, Corrig.

A)
Yk Sk k 1 Sk1
= k IE(Y1 ) 1.IE(Y1 ) = 0.
k k k k1

B) On applique la loi des grands nombres la suite Yk = log Ak et on obtient


1
(A1 . . . An )1/n = exp( (log A1 + + log An )) n exp(IE(log A1 )).
n
De plus, on sait que IE(log A1 ) < 0 et donc que exp(IE(log A1 )) < 1. Si un =
1/n P
A1 . . . An , puisque limn un < 1 la srie n=1 un converge, son terme gnral
tend donc vers 0 et on a bien limn A1 . . . An = 0 presque srement. De la mme
facon, on applique le A) Yk = log Bk et on en tire que limk k1 log Bk = 0 et donc
limk (Bk )1/k = 1. Considrons enfin uk = A1 A2 . . . Ak1 Bk . Alors, daprs les
rsultats prcdents on a
1/k
uk = ((A1 A2 . . . Ak1 )1/k1 )(k1)/k (Bk )1/k k exp(IE(log A1 )).1 < 1,
P
et daprs le critre de Cauchy de convergence des sries on a que k=1 uk converge
presque srement, ce quil fallait dmontrer.

C) La formule est vraie trivialement pour n = 1. Supposons la vraie pour n 1. Alors


(1)
Zn+1 (x) = Zn (Fn+1 (x))
n
(2) X
= A1 A2 . . . An (An+1 x + Bn+1 ) + B1 + A1 A2 . . . Ak1 Bk
k=2
n+1
(3) X
= A1 A2 . . . An An+1 x + B1 + A1 A2 . . . Ak1 Bk ,
k=2

o (1) vient de la dfinition de Zn+1 (x), (2) de lhypothse de rcurrence et (3) dun
rarrangement. La rcurrence est donc tendue.
Puisque les (An ,Bn ) sont de mme loi, il est clair que les fonctions affines Zn et
Wn sont de mme loi. Leur valuation en une v.a. X indpendante des (An ,Bn ), et
donc indpendante de Zn et Wn sont donc des v.a. de mme loi.
P
D) On a vu au B) que la srie B1 + k=2 A1 A2 . . . Ak1 Bk converge. Notons par Z
sa somme. On a galement vu au B) que limn A1 . . . An = 0 presque srement:
cela entrane que limn Zn (X) = Z presque srement. Par dfinition, Z ne dpend
pas de X. La convergence presque sre entranant la convergence en loi, on en dduit
que la suite des lois de Zn (X) converge vers la loi de Z. On a vu la question C)
que Wn (X) et Zn (X) sont de mme loi. On en dduit que la suite des lois de Wn (X)
converge vers la loi de Z.

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E) Montrons par rcurrence sur n que Wn (X) et X sont de mme loi. Cest vrai par
hypothse pour n = 1. Supposons ce rsultat vrai pour n. On sait que Wn+1 (X) =
Fn+1 (Wn (X)). De plus Wn (X) est indpendante de Fn+1 , car Wn (X) est une fonc-
tion de X,A1 , . . . ,Bn et Fn+1 dpend de (An+1 ,Bn+1 ). Enfin Fn+1 est de mme loi
que F1 par dfinition, et Wn (X) est de mme loi que X, par hypothse de rcurrence.
Donc Fn+1 (Wn (X)) est de mme loi que F1 (X), qui est de mme loi que X par
hypothse. La rcurrence est donc tendue.
Or on sait daprs D) que la suite des lois de Wn (X) converge vers la loi de Z.
Comme toutes les lois des Wn (X) sont identiques celle de X, on en dduit que X et
Z sont de mme loi.

F) Par dfinition, puis en appliquant (


as+p1 (p + s)(p + q s)
Z
(2p + q)
IE(As1 ) = da = .
(p)(p + q) 0 (1 + a)2p+q (p)(p + q)

De mme en appliquant (


xp1 (p + q)(q s)
Z
s (p + q)
IE((1 + X) ) = dx = .
(p)(q) 0 (1 + x)p+qs (p + q s)(q)

Finalement, en appliquant (
1
Si Pr(A1 a) = (1+a) 1+q pour tout a 0, alors la fonction de rpartition de
1
A1 est 0 si a < 0 et 1 (1+a) 1+q si a 0. En drivant par rapport a on voit que
1+q
la densit de A1 est (1+a) 2+q 1]0,[ (a), cest dire du type de lexemple avec p = 1.
q
La densit de Z est donc (1+z) 1+q 1]0,[ (z), et donc pour tout z 0 : Pr(Z z) =
R q 1
z (1+x)1+q
dx = (1+z)q .
Compltons ce corrig en montrant le point admis IE(log A1 ) < 0. Puisque

d
IE(As1 ) = IE(As1 log A1 ),
ds
on a
0 (p) 0 (p + q)
 
d
IE(log A1 ) = log IE(As1 ) = .
ds s=0 (p) (p + q)
0
Le problme est donc de montrer que t 7 (t)
(t)
est croissante sur ]0,[, ou de montrer
que t 7 log (t) est strictement convexe. Cela vient de
Z
00 1 0 (t) 2 t1 x
(log (t)) = [log x ] x e dx > 0.
(t) 0 (t)

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ment, Examen du 13 septembre 2000.
Dure: 2heures. Aucun document. Affichage des rsultats le 20 septembre 14:00.

Question de cours. Soit et (n )n1 des probabilits sur IR. On rappelle que on dit
que la suite (n )n1 converge en loi vers si pour toute fonction continue borne
relle ou complexe sur IR on a
Z Z
lim f (x)n (dx) = f (x)( dx).
n

(1) Donner sans dmonstration, en termes de transformes de Fourier, une condition


ncessaire et suffisante de convergence en loi (thorme de Paul Lvy).
(2) Donner sans dmonstration, en termes de fonctions de rpartition, une condition
ncessaire et suffisante de convergence en loi.

Problme. On rappelle que pour |t| < 1 :



X ( + 1) . . . ( + n 1) n 1
1+ t = .
n=1
n! (1 t)

Soit X une variable alatoire (v.a.) qui suit une loi ngative binomiale N B,p , avec
> 0 et 0 < p = 1 q < 1, donc de loi concentre sur lensemble N des entiers 0
dfinie par

X ( + 1) . . . ( + n 1) n
p 0 + p q n .
n=1
n!

A. Calculer la fonction gnratrice de X, cest dire IE(z X ) avec |z| 1. Dduire du


rsultat IE(X), IE(X 2 X), IE(X 2 ) et la variance 2 (X) de X. Montrer que IE(X) <
2 (X).

B. Soient X1 , . . . ,Xn des v.a. indpendantes et de mme loi que X. On pose X n =


1
n (X1 + + Xn ). Quelle est la loi de nX n ? (mthode: considrer sa fonction gn-
2
ratrice et utiliser le A). Calculer IE(X n ) et IE(X n ).

C. Avec les hypothses de B) on dfinit la v.a. Sn 0 par


n
1 X
Sn2 = (Xk X n )2 .
n1
k=1

n 2 1
Pn
Dmontrer que Sn2 = n1 Xn + n1 2
k=1 Xk . En dduire laide du A et du B
2
que la valeur de IE(Sn ) est la variance de X.

D. Avec les hypothses de C) on fait tendre n vers linfini. A laide


Pn de la2 loi des2grands
1
nombres, calculer les limites presque sures de X n , de n1 k=1 Xk , de Sn et de
2
Sn X n et vrifier que la dernire est >0.

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D. On suppose maintenant que et p sont des paramtres inconnus, que la suite


(X1 , . . . ,Xn ) est un chantillon partir duquel on veut estimer et p par la mthode
dite des moments. Si X n et Sn2 sont considrs comme des estimateurs de la moyenne
et de la variance de X respectivement, dire si ces estimateurs sont biaiss ou non. On
dfinit les estimateurs n et pn = 1 qn par les quations

n qn
n q2
n qn

= X n, 2 n + = Sn2 .
pn pn pn

Montrer n > 0 et 0 < pn < 1 si et seulement si S 2 X n > 0. Au vu de la question


n
D, cette mthode est elle raisonnable?

Barme: QC= 2+2 points, A=1+1+0,5+1+0,5, B=2+1+1, C=1+1, D=1+1+1+0,5+0,5,


E=1+1.

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