Ecole Centrale Marseille

Examen Mathématiques 1A : Probabilités et Statistique

Session Janvier 2018

Durée : 1h
Documents autorisés : formulaire manuscrit personnel (une feuille A4 recto-verso)
Aucun appareil électronique autorisé.
Le barème est donné à titre indicatif. Il sera tenu compte du soin apporter dans
la rédaction. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Rappel des notations : δa désigne la mesure de Dirac au point a; 1A désigne la fonction indicatrice
de l’ensemble A.

Exercice 1 (3 points)
Soit X un variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[, dont on rappelle
les probabilités élémentaires :

P (X = k) = p (1 − p)k , k ∈ N.

1) Calculer la fonction génératrice des moments de X.

2) A partir de la fonction génératrice des moments de X, calculer E X 2 .

Exercice 2 (3 points)
Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires indépendantes de densités :

fX (u) = fY (u) = λ exp (−λu) 1{u>0} , avec λ > 0.

1) Calculer la fonction de répartition de la variable aléatoire Z1 = max{X, Y }. Puis calculer sa

densité.
2) Calculer la fonction de répartition de la variable aléatoire Z2 = min{X, Y }. Puis nommer la
loi de Z2 et donner ses éventuels paramètres.

Exercice 3 (3 points)
Soit {Xk , k ∈ N? } une suite de variables aléatoires i.i.d. telles que E |X1 |2 < +∞ et soit Y

une variable aléatoire de loi PY = 21 (δ0 + δ1 ). On note σ 2 = var (X1 ).

n
1X
1) Montrer que la suite de variables aléatoires {Sn = Y Xk } converge presque sûrement et
n
k=1
dans L2 vers une variable aléatoire Z dont on précisera la loi.
2) On suppose de plus que E (Xk ) = 0 et que Y est indépendante de la suite {Xk , k ∈ N? }.
n
1 X
Montrer que la fonction de répartition de la variable aléatoire Zn = √ Y Xk converge vers
n
k=1
la fonction  1
 2 Φ σt


si t < 0,
F (t) =
 1 1 t


2 + 2Φ σ si t ≥ 0,

1
où Φ (u) est la fonction de répartition de la loi gaussienne standard au point u.
n
1 X
3) La variable aléatoire Zn = √ Y Xk converge-t-elle en loi?
n
k=1

Exercice 4 (4 points)
Soient X1 , . . . , Xn des variables aléatoires gaussiennes standards indépendantes. On pose
n
1X
X̄n = Xk .
n
k=1

On rappelle que la fonction caractéristique de la loi χ2 (m) est

1
ϕm (t) = m .
(1 − 2it) 2

1) Montrer que
n n
X X
2
Xk2 = Xk − X̄n + nX̄n2 .
k=1 k=1

2) Montrer que la variable aléatoire X̄n est indépendante des variables aléatoires X1 −X̄n , . . . , Xn −
X̄n .
n
X
2
3) Calculer la fonction caractéristique de la variable aléatoire Xk − X̄n et donner le nom
k=1
et les éventuels paramètres de la loi de cette variable aléatoire.

Exercice 5 (3 points)
Soit Y une variable aléatoire de densité
!
1 (ln (y))2
fY (y) = √ exp − 1{y>0} .
y 2π 2

1) Calculer la densité de la variable aléatoire X = ln (Y ).

2) Donner le nom de la loi de X ainsi que ses éventuels paramètres.

Exercice 6 (4 points)
Soit {Xk , k ∈ N? } une suite de variables aléatoires i.i.d. dont la densité est
1
fXk (x) = exp (−|x|) .
2

1) Calculer E (X1 ) et var (X1 ).

2) Montrer que Pn
X
Pnk=1 k2 −→ 0 presque sûrement.
k=1 Xk
n→+∞

3) Montrer que Pn
√ Xk
n Pnk=1 2 −→ N (a, b) en loi,
k=1 Xk
n→+∞

où vous calculerez les valeurs de a et b.