UNIVERSITÉ CADI AYYAD A. U.

2019-2020
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES MGAA-S1
MARRAKECH Responsable: K.AKDIM

SÉRIE D’EXERCICES N o 2 .
Probabilité

Exercice 1.
Soit (Xn )n une suite de v.a réelles et X une v.a. définies sur (Ω, F, P). On suppose que
L L
Xn −→ X, montrer que f (Xn ) −→ f (X) pour toute fonction continue f : R−→R
Exercice 2.
Soit (Xn )n une suite de v.a indépendantes de même loi de carré intégrables. Étudier la
convergence presque-sûre de la suite (Zn )n définie par
X1 + X2 + ..... + Xn
Zn =
X12 + X22 + ..... + Xn2
Exercice 3.
Soit (Xn )n une suite de v.a indépendantes de même loi de carré intégrables. On pose E(X1 ) =
m et V ar(X1 ) = σ 2 . On définit les v.a. suivantes :
n n
1X 1 X
Yn = Xk et Zn = (Xk − Yn )2
n k=1 n − 1 k=1
(1) Calculer E(Zn )
(2) Étudier la convergence presque-sûre de la suite (Zn )n .
Exercice 4.
Soient (Xn )n et (Yn )n deux suites de v.a, X et Y deux v.a. Montrer que
P P
(1) Si Xn −→ X et Xn −→ Y alors P(X = Y ) = 1.
P P P P
(2) Si Xn −→ X et Yn −→ Y alors Xn + Yn −→ X + Y et Xn Yn −→ XY .
Exercice 5.
Montrer que Si (Xn )n∈N converge en loi vers une variable aléatoire constante X = c, de loi
PX = δc égale à la masse de Dirac δc en c, alors Xn converge en probabilité vers X = c.
Exercice 6.
Soit f : [0, 1] −→R une fonction continue. Soit (Un )n≥1 une suite de va indépendantes de loi
uniforme sur [0, 1]. Montrer que
n Z 1
1X
lim f (Uk ) = f (x)dx.
n−→∞ n 0
k=1

Exercice 7.
Soit (Xn )n une suite de v.a.r indépendantes de même loi exponentielle exp(λ) où λ > 0 de
fonction de répartition commune F . On pose
Mn = sup(X1 , ..., Xn )
1
2

Mn
(1) On pose Zn = . Montrer que la fonction de répartition de Zn vaut
ln(n)

n
FZn (x) = 1 − e−λx ln(n) 1R+ (x)
1
(2) Montrer que Zn converge en loi vers .
λ
Exercice 8.
Déterminer sans
Z calcul les limites suivantes:
x1 + ... + xn
(1) lim f( )dx1 ...dxn pour f une fonction continue sur [0, 1],
n−→∞ [0,1]n n
n
X k
(2) lim Cnk pk (1 − p)n−k f ( ) pour f une fonction continue sur [0, 1] et p ∈ [0, 1]
n−→∞
k=0
n

Exercice 9.
Soit (Ω, F, P) un espace probabilisé et X une variable aléatoire réelle intégrable.
(1) Dans les deux cas suivants, montrer que E[X/B] est réduit à un seul élément et
déterminer E[X/B] (en fonction de X et B).
(a) La tribu B est la tribu grossière.
(b) Soit B ∈ F t.q. 0 < P(B) < 1. On prend pour B la tribu engendrée par B.
(2) Soit (Ω, F, P) = ([0, 1], B([0, 1]), λ). Calculer E(X/Y ) dans le cas où,
Y = 21[0,1/3] + 51]1/3,1] , et X(ω) = ω.

Exercice 10.

(1) Soient X et Y deux v.a. Montrer qu’elles sont indépendantes si et seulement si pour
toute fonction g : R −→ R borélienne bornée, on a:
E(g(Y )/X) = E(g(Y )) p.s
(2) On considère (X, Y ) un vecteur aléatoire dont la loi possède une densité u par rapport
à la mesure de Lebesgue bidimensionnelle :
u(x, y) = e−y 10<x<y .
Calculer la loi conditionnelle de Y sachant X = x. En déduire que X et Y − X sont
indépendantes.
Exercice 11.
Soit (Ω, F, P) un espace de probabilité et X, Y deux v.a.
 réelles
 2indépendantes.
 On suppose
X
que Y suit une loi gaussienne centrée réduite et que E exp < ∞.
2
(1) Montrer que la v.a exp(XY ) est intégrable
(2) Montrer que E [exp (XY ) /X] ≥ 1 p.s
(3) Déterminer E [exp (XY ) /X].