Université Cadi Ayyad Master SMA/S1

Faculté des Sciences Semlalia Novembre 2021

Département de Mathématiques
Marrakech

LISTE D’EXERCICES NO 2.
VARIABLES ALÉATOIRES, LOIS DE PROBABILITÉ ET
INDÉPENDANCES.

Exercice 1 1) Soit X, Y deux v.a indépendantes de fonctions de répartitions respectives

X
F et G. Déterminer la loi des v.r U = X + Y , V = X Y et T = . (Pour T on suppose
Y
que P [Y = 0] = 0).
2) Soit X, Y deux v.a indépendantes vérifiant E(|X + Y |r ) < ∞ pour un certain r > 0.
Montrer que E(|X|r ) < ∞ et E(|Y |r ) < ∞.
3*) Soit X, Y deux v.a indépendantes telle que X et X − Y sont indépendantes. Montrer
que X est une v.a.r. dégénérée.
4) Etant donné une suite (µi )1≤i≤n de mesures de probabilités définies respectivement sur
Rdi , où di ≥ 1 pour tout i = 1, . . . n. Montrer qu’il existe un espace de probabilité sur
lequel on peut construire une suite de v.a (Xi )1≤i≤n indépendantes telle que Xi ∼ µi .
Exercice 2 Soit un espace de probabilité (Ω, F, P). On considère
G = {A ∈ F | P(A) = 1 ou 0}
(1) Montrer que G est une tribu.
(2) Déterminer les variables G−mesurable.
Exercice 3
1) Soit X, Y et Z trois v.a.. Montrer que
a a
X = Y p.s. et X Z =⇒ Y Z.
2) Soit X et Y deux v.a. indépendantes telle que X + Y = c, où c est une constante de
R. Montrer que X et Y sont dégénérées.
Exercice 4 Soit (Xn )n≥1 et (Yn )n≥1 deux suites de v.a.r. telle que pour tout k ≥ 1,
les vecteurs (X1 , . . . , Xk ) et (Y1 , . . . , Yk ) sont de même loi. Montrer que les variables
lim supn Xn et lim supn Yn sont identiquement distribués.
Exercice 5
1) Soit la v.a.r. X ∼ N(0, σ 2 ). Déterminer la loi de X + = sup (X, 0).
2) Soit X la v.a.r. de loi exponentielle E(1). Déterminer la loi de la variable
X
Y = I
Ent(X) {X6=0}
3) Soit X, Y deux v.a.r. i.i.d. de loi N(0, 1). En considérant un difféomorphisme conven-
able sur R2 , déterminer la loi de X/Y .
4) Soit X, Y deux v.a.r. de densité f(X,Y ) . Déterminer la densité de X + Y . (Considérer
le difféomorphisme (x, y) 7−→ (x + y, y)).
Exercice 6 Soit la v.a.r. X ∼ N(0, 1) et Z une v.a.r. indépendante de X de loi uniforme
à valeurs dans {−1, 1}.
1
2

(1) Déterminer la loi de ZX.

(2) Montrer que X + ZX n’est pas gaussien.
(3) Montrer que les variables X et ZX ne sont pas indépendantes. Calculer Cov(X, ZX)
puis donner une conclusion.

Exercice 7 Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. i.i.d. de loi U([0, 1]). On considère les
variables
p p
U= −2 log X cos 2πY , V = −2 log X sin 2πY
Déterminer la loi de (U, V ). Les variables U et V sont t-elles indépendantes?
Exercice 8 Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. i.i.d. de loi U([0, 1]). On considère les
variables
p X
Z= X2 + Y 2 , W =
Y
1) Déterminer la densité f(Z,W ) du couple (Z, W ).
2) Les variables Z et W sont t-elles indépendantes?
3) Quelle est la loi de Z et celle de W .
Exercice 9 Soit X1 , X2 deux v.a.r. indépendantes identiquement distribuées de densité
f.
1) Montrer que U = X1 ∨ X2 et V = X1 ∧ X2 sont deux v.a.r..
2) Déterminer la loi du vecteur (U, V ).
3) Calculer E|X1 − X2 |.
Exercice 10 Soit f, g : R −→ R borélienne, croissantes. Montrer que pour toute
variable aléatoire X, on a
E (f (X) g(X)) ≥ E(f (X)) E(g(X)) .

Exercice 11 a) Si deux v.a sont égales p.s alors elles ont la même loi.
b) Soit µ une mesure de probabilité sur (Rn , B(Rn )). Construire une v.a. X de loi µ.
c) Soit θ une v.a.r uniforme sur [0, 1] et soit F une fonction de répartition donnée. On
définit
G(y) := sup {x : F (x) ≤ y} .
Montrer que la v.a.r X = G(θ) a pour fonction de répartition F .
d) Soit X une v.a.r de fonction de répartition continue FX . Montrer que la v.a.r F (X)
suit la loi uniforme sur [0, 1]. Que se passe t-il lorsque FX n’est pas continue?
c) Soit X : Ω −→ N une v.a.r. Montrer que
∞
X
E(X) = P {X ≥ n} .
n=1

Exercice 12 Soit X une variable aléatoire réelle donnée.

a) Soit c > 0 un réel fixé. Montrer que E(|X|) < ∞ si et seulement si
X
P {|X| ≥ cn} < ∞ .
n≥1
 3

En particulier si la série converge pour une valeur c0 > 0, alors elle converge pour tout
c > 0.
b) Montrer que pour tout réel r > 0,
X
E(|X|r ) < ∞ ⇐⇒ nr−1 P {|X| ≥ n} < ∞ .
n≥1

Exercice 13 Soit {Xn , Y, n ≥ 1} une suite de v.a.r. Supposons que sup |Xn | ≤ Y P p.s,
Z n

tel que Y dP < ∞. Montrer en utilisant le lemme de Fatou que

Ω
Z Z
(lim sup Xn ) ≥ lim sup Xn dP .
Ω n→∞ n→∞ Ω

Exercice 14 a) Soit X une v.a.r et r > 0 un réel donné. Montrer que E(|X|r ) < ∞ ssi
E(|X − a|r ) < ∞ pour tout a ∈ R.
b) Soit p > 0. Montrer

E(|X|p ) < ∞ =⇒ lim xp P [|X| > x] = 0 .

x→∞
Inversement
lim xp P [|X| > x] = 0 =⇒ E(|X|p−ε ) < ∞ , ∀0 < ε < p ;
x→∞
Z +∞
c) Montrer que si F est une fonction de répartition telle que F (0−) = 0, alors (1 −
Z +∞ 0

F (x)) dx = x dF (x) < ∞.

0
En déduire que si X est une v.a.r positive, alors
Z +∞
E(X) = P [X > x] dx .
0
d) Soit X une v.a.r donnée. Montrer
Z 0 Z +∞
E|X| < ∞ ⇐⇒ F (x) dx < ∞ et (1 − F (x)) dx < ∞ ,
−∞ 0
Z +∞ Z 0
et on a E(X) = (1 − F (x)) dx − F (x) dx.
0 −∞
Exercice 15 1) Soit X, X 0 deux v.a.r indépendantes et identiquement distribuées de loi
µ.
Z
X0 dµ(x) dµ(y) = P X − X 0 > 0 .
 
1–a) Montrer que P [X − < 0] =
{x<y}
Z
1–b) Montrer que P [X − X0 = 0] = µ({x}) dµ(x). En déduire que si X est non
R
dégénérée alors
P X − X0 < 0 = P X − X0 > 0 > 0 .
   

2) Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires réelles. On dit que (X, Y ) vérifie la
propriété (P) si
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(P) Si (X 0 , Y 0 ) est un autre couple de variables aléatoires indépendant de (X, Y ) et de

même loi que (X, Y ), alors on a
P (X − X 0 )(Y − Y 0 ) ≥ 0 = 1 .
 

2–a) Montrer que pour toute v.a.r. X, le couple (X, X) vérifie la propriété (P).
2–b) Si le couple (X, Y ) vérifie la propriété (P), les variables aléatoires X et Y peuvent
t-elles être indépendantes?
2–c) Soit (X, Y ) un couple qui vérifie la propriété (P). Montrer que
E(X) E(Y ) ≤ E(X Y ) ,
où on suppose l’exitence de chaque terme de l’inégalité.
2–d) Soit Z une v.a.r. positive. Montrer que pour tout n, m ≥ 1, le couple aléatoire
(Z n , Z m ) vérifie la propriété (P).
2–e) En déduire que pour toute v.a.r. Z, et pour tout n, m ≥ 1
E(|Z|n ) E(|Z|m ) ≤ E(|Z|n+m ) .
Exercice 16 Soit X, Y deux variables aléatoires réelles i.i.d., de fonction de répartition
F dérivable sur R telle que F 0 = f est la fonction densité de X et de Y .
1) Rappeler sans le montrer la loi de F (X).
2) Calculer P [(X, sup {X, Y }) ∈ ∆].
3) En déduire que le vecteur (X, sup {X, Y }) n’ a pas de densité
4) Déterminer la fonction densité g, duvecteur
Z (inf {X, Y },sup {X, Y }).
5) Montrer que la fonction h(u) := 2 f (x) f (u + x) dx I{u≥0} est une densité
R
de probabilité.
6) Déterminer la loi de |X − Y |.
Exercice 17 Soit X une v.a.r. positive et soit λ > 0. Montrer l’équivalence
X
E(eλX ) < ∞ ⇐⇒ eλn P [X ≥ n] < ∞
n≥0