Université Toulouse 1 Capitole École d’Économie de Toulouse

L3 Eco-Math. 8/11/2022

Devoir Surveillé : Probabilités. (Durée : 1H20)

Les variables aléatoires considérées dans les exercices sont définies sur un espace de probabilité
(Ω, F, P) fixé.

Exercice 1. Soient X, Y des variables aléatoires réelles. Montrer que pour tous a, b ∈]0, +∞[ :
 q   √ 
P(|XY | ≥ a) ≤ P |X| ≥ ab + P |Y | ≥ ab .

1
Exercice 2. Soit X une variable aléatoire réelle de densité fX (x) = 1
x2 ]1,+∞[
(x) pour x ∈ R.
1
On définit Y = 1+X et Z = max(X, 5).
1. Montrer que la variable Y admet une densité et la calculer.
2. Déterminer la fonction de répartition de Z (donner une formule explicite).
3. La variable Z admet-elle une densité ? Justifiez votre réponse.
4. Soit U une variable aléatoire à valeurs dans {0, 1}, indépendante de X, et telle que

P(U = 0) = P(U = 1) = 21 .

On pose V = X + U . Montrer que V admet pour densité la fonction fV définie par :

1
∀x ∈ R, fV (x) = (fX (x) + fX (x − 1)).
2
Exercice 3. Soit X une variable de carré intégrable. Montrer que pour tout a > 0 :
q q E[X 2 ]
E[|X|1|X|≥a ] ≤ E[X 2 ] P(|X| ≥ a) ≤ .
a
Exercice 4. Soit X une variable aléatoire réelle. Déterminer la limite de la suite (un )n≥1 définie
par : h i
∀n ≥ 1, un = E 1
n+|X|
sin (nX) + cos( Xn ) .