Université Toulouse 1 Capitole École d’Économie de Toulouse

L3 Eco-Math. 12/11/2020

Contrôle continu : Probabilités.

Les variables aléatoires considérées dans les exercices sont définies sur un espace de probabilité
(Ω, F, P) fixé.

Exercice 1. Soient X, Y des variables aléatoires réelles.

1. Montrer que pour n ∈ N, on a P(X + Y ≥ n) n→∞
→ 0.
2. Montrer que pour tout α > 0 et tout ε > 0,

P(|XY | > ε) ≤ P(|X| > αε ) + P(|Y | > α).

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Exercice 2. Soit X une variable aléatoire réelle de densité f (x) = 1I
x2 ]1,+∞[
(x) pour x ∈ R.
On définit Y = ln(X − 1) et Z = max(X, 3).
1. Montrer que la variable Y admet une densité et la calculer
2. Déterminer la fonction de répartition de Z.
3. La variable Z admet-elle une densité ? Justifiez votre réponse.
4. On définit U = X 2 1I{X<2} + 2X1I{X≥2} . Montrer que U admet une densité et la calculer.

Exercice 3. Soit (Xn )n≥1 une suite de variables indépendantes et de même loi. On suppose que
X1 a pour densité f (x) = λ1 1I[0,λ] (x) pour λ > 0. Pour tout n ≥ 1, on définit Yn = mink=1,...,n Xk .
1. Pour tout n ≥ 1 et tout t ∈ R, montrer que P(Yn > t) = (1 − FX1 (t))n .
2. Montrer que Yn converge en probabilité vers 0.
3. Pour tout n ≥ 1, on définit Zn = nYn . Montrer que Zn converge en loi vers une variable Z
dont on précisera la loi.