Université Toulouse 1 Capitole École d’Économie de Toulouse

L3 Eco-Math. 16/11/2021

Devoir Surveillé : Probabilités.

Les variables aléatoires considérées dans les exercices sont définies sur un espace de probabilité
(Ω, F, P) fixé.

Exercice 1. Soient X, Y des variables aléatoires réelles.

1. Montrer que pour tous a, b ∈ R, on a

P(X + Y ≥ a + b) ≤ P(X ≥ a) + P(Y ≥ b).

2. Montrer que pour tout c ∈ [0, 1[

E[e−|X| ] − c
P(e−|X| ≥ c) ≥ .
1−c

Exercice 2. Soit X une variable aléatoire réelle de densité f (x) = e−x 1I]0,+∞[ (x) pour x ∈ R.
On définit Y = eX et Z = min(X, 3).
1. Montrer que la variable Y admet une densité et la calculer
2. Déterminer la fonction de répartition de Z.
3. La variable Z admet-elle une densité ? Justifiez votre réponse.

Exercice 3. Soit (Xn )n≥1 une suite de variables indépendantes et de même loi. On suppose que
X1 a pour densité f (x) = x23 1I[1,+∞[ (x). Pour tout n ≥ 1, on définit Yn = maxk=1,...,n Xk .
1. Montrer que la fonction F définie par
( 1
e− t2 si t>0
∀t ∈ R, F (t) = ,
0 si t≤0

est la fonction de répartition d’une probabilité sur (R, B(R)).

2. Pour tout n ≥ 1 et tout t ∈ R, montrer que P(Yn ≤ t) = (FX1 (t))n .
Yn
3. Pour tout n ≥ 1, on définit Zn = √
n
. Montrer que Zn converge en loi vers une variable Z
dont on précisera la loi.

Exercice 4. Soit X une variable aléatoire réelle intégrable. On définit la fonction

X
  
∀t ∈]0, +∞[, ψ(t) = E cos .
t
Montrer que ψ est dérivable sur ]0, +∞[ et donner une expression pour sa dérivée.