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FQGR M 1

Travaux dirigés de Mesure-Probabilité

Exercice 0.1. Exemples de mesures
Soit E un ensemble infini non dénombrable. Pour tout partie A de E, on pose µ(A) = 0 si A
est au plus dénombrable, et µ(A) = +∞ sinon. L’application µ est-elle une mesure sur P(A) ?
Exercice 0.2. Exemple de probabilité
Soit E = {xk , k ∈ N} un ensemble infini dénombrable et (pk )k∈N ⊂ [0, 1]N telle que
X
P
pk ≥ 0, ∀k ∈ N et k∈N pk = 1. Pour tout A ∈ P(E), A 6= ∅, on définit P (A) = pk . et
k,xk ∈A
pose P (∅) = 0. Montrer que P est une mesure de probabilité.
Exercice 0.3. Différence de deux unions
Soit (E, A, µ) un espace mesuré fini ("fini" signifie que µ(E) < +∞) et (An )n∈N , (Bn )n∈N
des suites d’ensembles mesurables tels que Bn ⊂ An pour tout n ∈ N.
[ [ [
1. Montrer que ( An )\ Bn ⊂ (An \Bn )
n∈N n∈N n∈N
[ [ X
2. Montrer µ( An ) − µ( An ) ≤ (µ(An ) − µ(Bn )).
n∈N n∈N n∈N

Exercice 0.4. Intersection d’ensembles pleins

Soit (E, A, µ) un espace mesuré
\ fini et une suite (An )n∈N ⊂ A telle que pour tout n ∈
N, µ(An ) = µ(E). Montrer que µ( An ) = µ(E)
n∈N

Exercice 0.5. .
Soit (E, A), (E 0 , A0 ), (E 00 , A00 ) des espaces mesurables, f (rep g) une application de E dand
E 0 (rep de E 0 dans E 00 ). On suppose que f et g sont mesurables. Montrer que g ◦ f est une
application mesurable de E dans E 00 .
Exercice 0.6. .
soit (E, A) un espace mesurable ; soient f et g des fonctions mesurables de E dans R.
1. Pour x ∈ E on pose f+ (x) = max{f (x), 0} et f− (x) = − min{f (x), 0}. Montrer que f+
et f− sont des fonctions mesurables de E dans R.
2. Montrer que f + g et |f | sont des fonctions mesurables de E dans R.
Exercice 0.7. .
Soient (E, A) un espace mesurable, (fn )n∈N ) une suite de fonctions mesurables de E dans
R. On suppose que la suite (fn (x))n∈N converge (dans R) pour tout x ∈ E. On pose f (x) =
lim f (x) pour tout x ∈ E. Montrer que f est une fonction mesurable de E sur R.
n→+∞
 2

Exercice 0.8. Mesurabilité des fonctions continues

Soit f une application de R vers R.
1. On suppose f continue. Montrer que f est mesurable ( on dit aussi que f est borélienne).
2. On suppose f monotone (croissante ou décroissante). Montrer que f est mesurable.
Exercice 0.9. Positive intégrable implique f finie p.p.
Soit (E, A, µ)
Z un espace et f une fonction positive mesurable et intégrable par rapport ? µ.
Montrer que si f dµ < +∞, alors f < +∞ presque partout.
E

Exercice 0.10. Inéaglité de Markov

Soit (E, A, µ) un espace et f une fonction mesurable et intégrable par rapport à µ.
Z
1. Montrer que pour tout a > 0, on a aµ({|f |} > a) ≤ |f |dµ.
{|f |≥a}
Z
2. Montrer que pour tout a > 0, on a µ({|f |} > a) ≤ ( |f |dµ)/a. (C’est l’inégalité de
E
Markov)
3. Montrer que
lim aµ({|f | > a}) = 0.
a→+∞

4. Montrer X 1 Z
2
|f |2 dµ < +∞.
a≥1
a {|f |≤a}

Exercice 0.11. Caractérisation d’une fonction caractéristique

Soit (E, A, µ) un espace mesuré et f une fonction Z et intégrable par rapport ? µ.
Z mesurable
On suppose que 0 ≤ f ≤ 1 presque partout et que f dµ = f 2 dµ. Montrer qu’il existe un
E E
ensemble mesurable fini A tel que f = 1A presque partout.
Exercice 0.12. Mesure denisté
(E, A, µ) un espace mesuré
Z et f une fonction mesurable et intégrable par rapport à µ. Pour
A ∈ A, on pose µ(A) = f dµ.. Montrer que µ est une mesure sur (E, A).
A

Exercice 0.13. Application du théorème de convergence monotone

Soit E = [0, 1] et f un fonction integrable sur sur (f ∈ L(E))
1. Soit n ∈ N. Montrer que la fonction x 7→ enx f (x) est integrable sur E.
On suppose
Z dans la suite l’exercice, que f ≥ 0 presque partout et qu’il existe M ∈ R+
tel que enx f (x)dλ(x) ≤ M pour tout n ∈ N.
R
2. Montrer que f = 0 presque partout [ Appliquer le théorème de convergence monotone.]
3. On suppose de plus que f est continue. Montrer que f (x) = 0 pour tout x ∈ [0, 1].
 3

Exercice 0.14. .
Z n  n
t
1. Calculer la limite de la suite In = 1− pour n → +∞.
0 n
2. Soit x > 0. Montrer que la suite
Z n  n
x t dt
In (x) = T 1−
0 n t

est bien définie pour n ≥ 1 et converge lorsque n → +inf ty. Donner une expression
intégrale pour la limite I(x).
3. Montrer que pour x > 0 et n > 1 on a
n!
In (x) = nx Q
0≤j≤n (x + j)

( on pourra faire le chagement de variable t = ns dans In (x), raisonner par récurrence

sur n, et faire une intégration par parties).

Exercice 0.15. .
nα
Soit n ≥ 1 entier et fn définie sur R par fn (x) = , avec β > 1.
(|x| + n)β
1. Pour 1 ≤ p ≤ +∞, montrer que fn ∈ Lp (R) et caculer ||fn ||p .
2. Montrer que gn définie par gn (x) = nγ e−n|x| est dans Lp (R) pour tout p ≥ 1.

Exercice 0.16. .

(E, A, µ) un espace mesuré où µ est une mesure positive. Soit f : E → R une mesurable
telle que µ({x ∈ E, f (x) 6= 0} > 0. Pour p ∈ [1, +∞[, on pose
Z
ϕ(p) |f |p dµ et J = {p ∈ [1, +∞[, ϕ(p) < +∞}.
E

1. Soient p0 ≤ p1 des éléments de J. Pour θ ∈ [0, 1], montrer que pθ = (1 − θ)p0 + θp1 est
élément de J (on pourra utiliser de Holder).
2. Montrer que ϕ est strictement positive sur J et que ln ϕ est convexe sur J.
3. On suppose qu’il existe r0 ∈ [1, +∞[ tel que f ∈ Lr0 (E) ∩ L∞ (E). Montrer que f ∈ Lp
pour p ∈ [r0 , +∞]. Montrer que

lim ||f ||p = ||f ||∞ .

p→+∞

4. On suppose qu’il existe r0 ∈ [1, +∞[ tel que f ∈ Lp (E) pour p ∈ [r0 , +∞[. Montrer que
/ L∞ (E) on a
si f ∈
lim ||f ||p = +∞.
p→+∞