CIPMA CHAIRE-UNESCO-2022-2023 Master I

Fiche de Td 3 Mesure Intégration et Probabilité

Exercice 1
Soit ϕ une fonction continue et bornée sur R. On définit la fonction

u :]0, +∞[×R −→ R
Z (x − ε)2
1 − dε
x 7−→ ϕ(ε)e 4t
4πt R

1. Démontrer que la fonction u vérifie l’équation parabolique

∂u ∂ 2 u
− 2 = 0.
∂t ∂x
2. Montrer que si la fonction ϕ est uniformément continue sur R, alors lim+ u(t, x) = ϕ(x)
t−→0
R −σ2 √
uniformément sur R. On rappelle que R e dσ = π.

Exercice 2
On considère la fonction
f :]0, +∞[ −→ R
sin x
x 7−→ dx
x
R kπ | sin x| 2
1. (a) Montrer que π(k+1) dx ≥ , ∀k ≥ 0
x π(k + 1)
sin x
(b) Déduire que la fonction x 7−→ n’est pas intégrable au sens de Lebesgue sur ]0, +∞[.
x  
R B sin x  2
2. (a) En effectuant une intégration par partie, montrer que  A  dx ≤ , 0 < A < B.
x A
R +∞ sin x
(b) Déduire que l’intégrale impropre I = 0 dx existe.
x
R +∞ sin x
Pour calculer I, on considère la fonction définie par ϕ(t) = 0 exp(−tx) dx
x
0 1
3. Montrer que ϕ est bien définie pour tout t > 0 est de classe C 1 et on a ϕ (t) = −
1 + t2
π
4. Montrer que lim ϕ(t) = 0 puis déduire que ϕ(t) = − arctan t.
t−→+∞ 2
2
5. Montrer que |ϕ(t)| ≤ , ∀t > 0 A > 0.
A
RA sin x
6. Montrer que lim+ 0 (1 − exp(−tx)) dx = 0 ∀A > 0.
t−→0 x
π
7. Montrer que I = .
2
Exercice 3 :
On considère [0, 1] muni de la tribu et de la mesure de Lebesgue. Soit (fn )n∈N∗ la suite définie par
fn = nI] 1 , 1 [ .
n+1 n

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 1. Etudier les convergences dans Lp , p ∈ [1, +∞], en mesure et presque partout de (fn )n∈N∗ .
2. Montrer que (fn )n∈N∗ n’est pas dominée dans Lp , p ∈ [1, +∞[.

Exercice 4 :
Soit p ∈ [1, +∞[ et (Ω, F, µ) un espace mesuré où µ est une mesure σ-finie. Il existe une suite croissante
(An ) d’éléments de F telle que Ω = ∩n An et µ(An ) < +∞. Soit f : Ω −→ R une application mesurable et
(fn )n>0 la suite définie pour tout ω ∈ Ω par


fn (ω) = f (ω)I{|f |<n} + nI{f ≥n} − nI{f <−n} IAn

.
R
1. Montrer que f ∈ Lp ⇐⇒ supn Ω
|fn |p dµ < +∞.
2. Si f ∈ Lp , montrer que la suite (fn ) converge dans Lp vers f .

Exercice 5 :
1. Montrer que les applications f et g définies sur R2 par
2 +y 2 )
f (x, y) = e−(x et
−(x2 +2xy+2y 2 )
g(x, y) = e

sont intégrables au sens de Lebesgue sur R2 et calculer leur intégrale.

R +∞ 2 √
2. Montrer que −∞ e−x dx = π.
3. Plus généralement, soit q une forme quadratique réelle positive sur Rn , n ∈ N∗ .
(a) Justifier l’existence d’une base ε de Rn orthonormée relativement à q et telle P que, pour tout
x = (x1 , · · · , xn ) ∈ Rn de composantes u1 , · · · , un dans la base ε, q(x) = ni=1 u2i .
r n
R −q(x1 ,··· ,xn ) n π
(b) Montrer que Rn e dλ (x1 , · · · , xn ) = .
det(q)

Exercice 6 :
Soit (Ω, F, µ) un espace mesuré avec µ(Ω) < +∞ et f ∈ M+ (Ω, F).
1. (a) Montrer que A = {(ω, t) ∈ Ω × R+ , f (ω) ≥ t} est un élément de F ⊗ L(R+ ).
(b) ROn considère sur Ω × R+ la mesure µ ⊗ λ où λ est laR mesure de Lebesgue. En calculant
R +∞
I
Ω×R+ A
dm de deux façons différentes, montrer que Ω
f dµ = 0
µ(f ≥ t)dt.
2. On considère l’application

H : Ω × R+ −→ R+
(ω, t) 7−→ ntn−1 I[t,+∞[ (f (ω)) n ∈ N∗

(a) Montrer que H ∈ F ⊗ L(R+ )-mesurable.

(b) Montrer que pour tout n ∈ N∗ ,
Z Z +∞
n
f dµ = ntn−1 µ(f ≥ t)dt
Ω 0

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 3. f et g étant deux éléments de M+ (Ω, F), en considérant l’application

F : Ω × R+ × R+ −→ R+
(ω, s, t) 7−→ I[t,+∞[ (f (ω))I[s,+∞[ (g(ω)) n ∈ N∗

Montrer que Z Z
f gµ = µ({f ≥ s} ∩ {g ≥ t})dλ(2) (s, t).
Ω (R+ )2

Exercice 7 :
On considère l’espace mesuré (I 2 , B(I 2 ), λ2 ) où I est un intervalle de R λ2 la mesure de Lebesgue.
Etudier l’intégrabilité de la fonction f : I −→ R et calculer les intégrales
Z Z Z Z
f (x, y)dλ(x)dλ(y) et f (x, y)dλ(y)dλ(x)
I I I I

dans chacun des cas suivants :

 x2 − y 2
si (x, y) 6= (0, 0)
1. I = [0, 1] et f (x, y) = (x2 + y 2 )2
0 si (x, y) = (0, 0)

( xy
si (x, y) 6= (0, 0)
2. I = [−1, 1] et f (x, y) = (x2 + y 2 )2
0 si (x, y) = (0, 0)

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