UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (UAC)

ECOLE NATIONALE D’ECONOMIE APPLIQUEE

ET DE MANAGEMENT (ENEAM)

EXAMEN D’ANALYSE DE LA VARIANCE

Niveau: ISE 2
Année académique: 2022-2023
Durée: 3h
Langage R autorisé.
Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction.
NB: Le corrigé-type sera disponible après la composition à l’adresse:
sites.google.com/view/nicodemeatchade/

Enseignant: Dr ATCHADE Nicodème

Questions de compréhension du cours.

1. Montrer que si X ∼ N (µ, σ2 ), alors la fonction génératrice des moments ( f .g.m) de la
variable aléatoire X est égale à :
2
σ2 /2
MX (t) = e tµ+t

2. On considère trois variables aléatoires indépendantes X i , pour i = 1, 2, 3 et telles que X i ∼

N (i, i 2 ). À partir de ces trois variables, construire des statistiques ayant pour lois respectives
χ42 , t 2 et F1,2 .

3. Citer 3 méthodes de comparaisons multiples et classer les selon qu’elles soient a priori ou a
posteriori.

4. On considère une ANOVA-2 avec répétitions. Le modèle statistique est présenté comme suit:

Yi jk = µ + αi + β j + (αβ)i j + ϵi jk ,

avec i = 1, ..., I; j = 1, ..., J; k = 1, ..., K et les contraintes supplémentaires :

I
X J
X I
X J
X
αi = βj = αβi j 0 = αβi0 j = 0,
i=1 j=1 i=1 j=1

pour tout i, j et où Yi jk est la valeur prise par Y dans les conditions (i, j) pour le k-ème sujet
et i0 , j0 des valeurs fixes de i et j respectivement.
Donner le fondement théorique de chacun des coefficients du modèle. Le réécrire dans le
cas sans répétitions.

5. Montrer que dans le cas d’un modèle ANOVA-1 la relation fondamentale est la suivante:

SC T OT = SCα + SCR .

1
 Filiale / Marketing Marketing 1 Marketing 2 Marketing 3 ȳi,•,•
Filiale 1 1 1 2 2
3 1 4
Filiale 2 2 4 4 4
2 6 6
ȳ•, j,• 2 3 4 3

Table 1: Résultats de l’ANOVA à effets mixtes

Exercice 1.
Le tableau ci-dessous présente le rendement (millions de francs) des deux filiales d’une entreprise
lorsque trois stratégies de marketing choisies aléatoirement ont été appliquées.

1. Ecrire le modèle permettant d’étudier l’influence de la filiale, du marketing et de leurs in-

teractions sur le rendement.

2. Après avoir noté que le plan d’expérience est complet et équirépété, donner une estimation
des paramètres du modèle.

3. Donner les 12 valeurs prédites du rendement par le modèle. En déduire une estimation de
la variance résiduelle σ2 .

Exercice 2.
Considérons le modèle ANOVA-2 équilibré :

X i jk = µ + αi + β j + γi j + ϵi jk
Avec i = 1, ..., a; j = 1, ..., b; k = 1, ..., c; où a, b et c sont des entiers positifs, les ϵi jk sont des
variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées avec une moyenne nulle et µ,
les αi , β j et γi j sont des paramètres inconnus. Soit X le vecteur des X i jk , ϵ le vecteur des ϵi jk et
β = (µ, α1 , ..., αa , β1 , ..., β b , γ11 , ..., γ1b , ..., γa1 , ..., γab ).

1. Obtenir la matrice design Z dans le modèle X = Zβ + ϵ et montrer que le rang de Z est égal
à a b.
′
2. Trouver la forme estimable l β, l ∈ R 1+a+b+ab .

3. Obtenir un estimateur des moindres carrés de β.