CIPMA CHAIRE-UNESCO-2022-2023 Master I

Fiche de Td 1 Mesure Intégration et Probabilité

Exercice 1
Soit (Ω, F) un espace mesurable et f : Ω −→ [0, +∞] une application F-mesurable. On désigne par E(x)
la partie entière de x. Pour tout n ∈ N, on pose

θn (x) = E(f (x)2n )/2n sif (x) < n

θn (x) = nsif (x) ≥ n

1. Montrer que θn (x) est F-mesurable,∀n ∈ N

2. Montrer que (θn (x))n est croissante et converge simplement vers f

Exercice 2
Soit (Ω, F, µ) un espace mesuré
R et soit f : Ω −→ [0, +∞] une application F-mesurable. On définit
l’application ρ par ρ(A) = A f dµ ∀A ∈ F.
1. Montrer que ρ est une mesure sur (Ω, F).
NB : On dit que ρ admet une densité f relativement à la mesure µ et on note dρ(x) = f (x)dµ(x)
ou ρ = f.µ.
R R
2. Montrer que, pour tout φ : ω −→ R+ on a ω φdρ = ω f ρdµ
3. Caractériser les ensembles mesurables de mesure nulle de ρ.
4. On poseRΩ = [−1, 1] et F = B(Ω).
R Existe-t-il une fonction positive mesurable f (resp. g) telle que
λ(A) = A f dδ0 (resp. δ0 (A) = A gdλ) λ étant la mesure de Lebesgue sur R.

Exercice 3 :
Déterminer lorsqu’elle existe, la limite de chacune des expressions suivantes :
Rn
1. lim 0 ln x(1 − x/n)n dx. En déduire lim ln n − ( 21 + · · · n1 )
n−→+∞ n−→+∞
R 1 1 + nx
2. lim 0 dx
n−→+∞ (1 + x)n
R +∞ 2
3. lim 0 e−n sin x f (x)dx où f est une fonction intégrable.
n−→+∞
Rn
4. lim 0 (1 − x/n)n ex/2 dx
n−→+∞

Exercice 4 :
sin x
Soit f l’application de R×]0, +∞[−→ R définie par f (x, t) = e−xt I]0,+∞[ (x).
x
1. Montrer que, pour tout t > 0, f (., t) est intégrable au sens de Lebesgue sur R.
R
2. On note F : t ∈]0, +∞[−→ R f (x, t)dλ(x). Montrer que F est dérivable sur ]0, +∞[ et que pour
0 −1
tout t > 0, F (t) =
1 + t2
3. Exprime F à l’aide des fonctions élémentaires.

1
Dr Raymond M M AFFOSSOGBE ©CIPMA CHAIRE-UNESCO-2022-2023
rafmoqui@yahoo.fr