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Epreuve de Mathématiques
La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l’appré-
ciation des copies. L’usage des calculatrices n’est pas autorisé. Tout résultat fourni dans l’énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même
s’il n’a pas été démontré.
Exercice (5 points)
Soit (Ω, T, P) un espace probabilisé et X une variable aléatoire discrète, qui prend ses valeurs
dans { xn , n ∈ N} ⊂ R+ . On pose pn = P( X = xn ), pour tout n ∈ N.
1. (a) Montrer que pour tout t > 0, la série ∑ pn e−t xn est convergente.
n>0
(b) En déduire que pour tout t > 0, la variable aléatoire e−t X est d’espérance finie, et que
+∞
son espérance E(e−t X ) = ∑ p n e −t xn .
n =0
+∞
Dans la suite, on notera pour tout t > 0, Φ X (t) = E(e−t X ) = ∑ p n e −t xn .
n =0
2. Montrer que Φ X est à valeurs dans [0, 1], et qu’elle est continue sur [0, +∞[.
3. (a) Soit k ∈ N∗ . Prouver que pour tout λ > 0, et pour tout x > 0 :
k k −k
0 6 x k e−λx 6 e .
λk
(b) En déduire que Φ X est de classe C ∞ sur ]0, +∞[, et donner l’expression de ses dérivées
successives.
4. Soient a et b deux réels positifs. Montrer que pour tout t > 0, Φ aX +b (t) = e−bt Φ X ( at).
5. On considère une variable aléatoire discrète Y à valeurs dans R+ , et on suppose que X et
Y sont indépendantes. Montrer que l’on a Φ X +Y = Φ X ΦY .
6. On suppose que X suit la loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[. Déterminer l’ensemble
des réels t tels que e−t X soit d’espérance finie, et donner l’expression de E(e−t X ).
7. (a) On suppose que X suit la loi de poisson de paramètre λ > 0.
Déterminer l’ensemble des réels t tels que e−t X soit d’espérance finie, et donner l’ex-
pression de E(e−t X ).
(b) Soient n ∈ N∗ , X1 , . . . , Xn des variables aléatoires mutuellement indépendantes qui
suivent la même loi de Poisson de paramètre λ > 0, et Sn = X1 + · · · + Xn .
Justifier que Sn suit une loi de Poisson à préciser, et montrer que pour tout a > 0 :
−t −t
P(Sn 6 na) 6 en(λ(e −1)+at) si t > 0, et P(Sn > na) 6 en(λ(e −1)+at) si t 6 0.
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Problème 1 (6 points)
Notations. On désigne par :
B le R−espace vectoriel des applications continues et bornées sur [0, +∞[, à valeurs réelles.
E l’ensemble des applications f continues sur [0, +∞[, à valeurs réelles, et telles que la fonction
f (t)
t 7→ soit intégrable sur [0, +∞[.
1 + t2
I Généralités
1. Vérifier que E est un R−espace vectoriel, et que B ⊂ E.
√
2. Soit g : t 7→ t sin(t) .
(a) Montrer que g n’est pas bornée sur [0, +∞[.
(b) Prouver que g ∈ E. Que peut-on conclure ?
3. Soit f ∈ E.
f (t)
Montrer que, pour tout x > −1, la fonction t 7→ est intégrable sur [0, +∞[.
1 + t2 + x
Dans toute la suite, et pour tout f ∈ E, on notera fe l’application définie sur ] − 1, +∞[ par :
Z +∞
f (t)
∀ x ∈ ] − 1, +∞[, fe( x ) = dt.
0 1 + t2 + x
II Propriétés de fe
Soit f ∈ E.
1. Montrer que la fonction fe est dérivable à tout ordre p ∈ N∗ sur ] − 1, +∞[ et exprimer sa
Z +∞
( p) f (t)
dérivée d’ordre p, f e , en tout x > −1, à l’aide de l’intégrale : dt.
0 (1 + t + x ) p +1
2
2. (a) Soit ( xn )n une suite de réels dans ] − 1, +∞[ telle que lim xn = +∞.
n→+∞
Montrer que lim fe( xn ) = 0.
n→+∞
+∞
(b) Montrer alors que pour tout réel x dans ] − 1, 1[, on a : fe( x ) = ∑ (−1)k Ik xk .
k =0
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Problème 2 (9 points)
Soit un entier n > 2. On note Mn (R) l’espace vectoriel des matrices carrées d’ordre n qu’on
munit de la norme k · k définie pour A ∈ Mn (R) par
q
k Ak = Tr ( t A A),
où t A est la matrice transposée de A et Tr est l’application trace. Pour toute famille { a1 , . . . , an }
de réels, diag( a1 , . . . , an ) désigne la matrice diagonale de Mn (R) dont les coefficients diagonaux
sont respectivement a1 , . . . , an .
On rappelle que le groupe spécial orthogonal SO n (R) désigne l’ensemble des matrices
L’objectif de ce problème est de montrer que les matrices de SO n (R) sont les matrices de G
ayant une norme minimale, c’est-à-dire
II Cas particulier où n = 2
a b
1. Soit A = ∈ M2 (R). Montrer que le polynôme caractéristique de A est donné par
c d
∀ X, Y ∈ Mn,1 (R), h X, Y i = tX Y.
Soit A ∈ G.
1. (a) Justifier l’existence d’une famille de réels {λ1 , . . . , λn } et d’une base orthonormale
(V1 , . . . , Vn ) de Mn,1 (R) telle que
t
∀i ∈ ~1, n, A AVi = λi Vi .
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Corrigé de l’épreuve de Mathématiques
Exercice
1. (a) Comme ( xn )n∈N est à valeurs positives, alors pour tout t > 0, on a 0 6 pn e−t xn 6 pn .
Or, ∑ pn converge, on en déduit la convergence de la série ∑ pn e−t xn .
n>0 n>0
(b) Soit t > 0. D’après le théorème de transfert, la variable aléatoire e−t X est d’espérance
finie si et seulement si la série ∑ P( X = xn ) e−t xn converge, ce qui est le cas d’après
n>0
+∞ +∞
1.(a) donc e−t X est d’espérance finie et E(e−t X ) = ∑ P ( X = x n ) e −t xn = ∑ p n e −t xn .
n =0 n =0
+∞ +∞
2. D’après 1.(a) ∀ t > 0, on a 0 6 ∑ pn e−t xn 6 ∑ pn = 1, donc ΦX est à valeurs dans [0, 1].
n =0 n =0
D’autre part, en posant f n (t) = pn e−t xn , pour t > 0 et n ∈ N, on a :
- ∀ n ∈ N, f n est continue sur [0, +∞[ ;
- ∀ t > 0, | f n (t)| 6 pn , donc sup | f n (t)| 6 pn et ∑ pn converge, on en déduit que ∑ fn
t∈[0,+∞[ n>0 n>0
converge normalement et par suite uniformément sur [0, +∞[ ;
On conclut, par le théorème de continuité de la somme d’une série de fonctions, que Φ X
est continue sur [0, +∞[.
∑ fn
(k)
- Convergence uniforme de sur tout segment [α, β] ⊂]0, +∞[, pour k ∈ N∗ :
n>0
(k) k k −k k k −k
D’après 3.(a) ∀ t ∈ [α, β], | f n (t)| = pn xnk e−t xn 6 pn e 6 p n k e , donc
tk α
k k −k
e . Or, ∑ pn converge, on en déduit que ∑ fn
(k) (k)
sup | f n (t)| 6 Mk pn , où Mk =
t∈[α,β] αk n>0 n>0
converge normalement et par suite uniformément sur [α, β] ;
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+∞
On déduit alors que la somme Φ X = ∑ f n est de classe C ∞ sur ]0, +∞[, avec pour tout
n =0
+∞
∑ pn xnk e−t xn = (−1)k E(X k e−t X ).
(k)
k ∈ N∗ et pour tout t > 0, Φ X (t) = (−1)k
n =0
(b) - La somme de deux variables indépendantes suivant chacune une loi de Poisson de
paramètres λ et µ, suit une loi de Poisson de paramètre λ + µ. Donc, puisque les
variables aléatoires X1 , . . . , Xn sont mutuellement indépendantes, leur somme Sn suit
une loi de Poisson de paramètre nλ.
- Les inégalités sont immédiates pour t = 0.
Soit t > 0, on a (Sn 6 na) = (−tSn > −tna) = (e−tSn > e−tna ). Or, e−tSn est d’espérance
finie, car Sn suit la loi de Poisson de paramètre nλ, donc par l’inégalité de Markov,
E(e−tSn )
P(Sn 6 na) = P(e−tSn > e−tna ) 6 , et d’après 7.(a)
e−tna
−t −t −t
E(e−tSn ) = ΦSn (t) = enλ(e −1) , d’où P(Sn 6 na) 6 enλ(e −1) etna = en(λ(e −1)+at) .
−t −1)+ at )
De même pour t < 0, P(Sn > na) = P(e−tSn > e−tna ) 6 en(λ(e .
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Problème 1
I Généralités
0
1. - La fonction nulle 0 ∈ E, car t 7→ = 0 est continue et intégrable sur [0, +∞[ ;
1 + t2
- Si f et g sont dans E, alors pour tout λ ∈ R, λ f + g est continue sur [0, +∞[, et l’application
λ f (t) + g(t) f (t) g(t)
t 7→ 2
=λ 2
+ est intégrable sur [0, +∞[, comme somme de fonctions
1+t 1+t 1 + t2
intégrables.
Ainsi, E est un sous-espace vectoriel de C ([0, +∞[, R), c’est donc un R-espace vectoriel..
D’autre part, si f ∈ B, alors f est continue sur [0, +∞[, et il existe M > 0 tel que ∀ t >
f (t) M f (t)
0, | f (t)| 6 M, donc 2
6 2
: intégrable sur R+ , par suite t 7→ est intégrable
1+t 1+t 1 + t2
sur R+ , donc f ∈ E.
π √
2. (a) Il suffit de considérer tn = + 2nπ > 0, g(tn ) = tn −−−→ +∞, donc g n’est pas bornée
2 n→+∞
sur [0, +∞[.
√
g(t) t
(b) ∀ t > 0, 2
6 = h ( t ),
1+t 1 + t2
1
h est continue sur R+ , et h(t) ∼ : intégrable sur [1, +∞[ car 3
2 > 1.
t→+∞ t3/2
On en déduit que h ∈ L1 (R+ ), donc g ∈ E.
On conclut alors que B est strictement inclus dans E.
f (t)
3. Soit x > −1, on a t 7→ est bien définie et continue sur [0, +∞[, de plus
1 + t2 + x
f (t) f (t) f (t)
2
∼ 2
qui est intégrable sur R+ . On en déduit que t → est
1 + t + x t→+∞ 1 + t 1 + t2 + x
intégrable sur R+ .
II Propriétés de fe
Z +∞
f (t)
1. On pose F ( x, t) = , pour ( x, t) ∈] − 1, +∞[×R+ , de sorte que fe( x ) = F ( x, t) dt.
1 + t2 + x 0
On a :
- ∀ x > −1, t 7→ F ( x, t) est intégrable sur R+ ;
- ∀ t > 0, x 7→ F ( x, t) est de classe C ∞ sur ] − 1, +∞[, et pour tout p ∈ N∗ ,
∂p F f (t)
p ( x, t) = (−1) p p! par une récurrence simple ;
∂x (1 + t 2 + x ) p +1
∂p F
- ∀ x > −1, ∀ p ∈ N∗ , t 7→ p ( x, t) est continue par morceaux sur R+ ;
∂x
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2. (a) lim xn = +∞, donc il existe n0 ∈ N tel que : ∀ n > n0 , xn > 1, donc fe( xn ) est bien définie
n→+∞
f (t)
pour n > n0 . On pose alors hn (t) = , ∀ t > 0 et on applique le théorème de
1 + t2 + x n
convergence dominée :
- ∀ n > n0 , hn est continue par morceaux sur R+ ;
- (hn )n converge simplement sur R+ vers la fonction nulle qui est continue par mor-
ceaux sur R+ ;
| f (t)|
- ∀ n > n0 , ∀ t > 0, |hn (t)| 6 = ϕ(t), et ϕ est continue par morceaux et intégrable
1 + t2
sur R+ ;
Donc, par le théorème de convergence dominée,
Z +∞ Z +∞
lim fe( xn ) = lim hn (t) dt = lim hn (t) dt = 0.
n→+∞ n→+∞ 0 0 n→+∞
ψ(t)
3. L’application ψ est continue sur [0, +∞[. De plus, ∀ t > 0, 6 |ψ(t)| et ψ est intégrable
1 + t2
ψ(t)
sur [0, +∞[, on en déduit que t 7→ est intégrable sur [0, +∞[, et par suite ψ ∈ E.
1 + t2
Z +∞ Z +∞
( x + 1 + t2 ) ψ ( t ) − (1 + t2 ) ψ ( t )
D’autre part, x ψ( x ) =
e dt = ψ(t) dt − ge( x ) (*)
0 1 + t2 + x 0
où g : t 7→ (1 + t2 )ψ(t). Or, g ∈ E, car g est continue sur R+ et ψ est intégrable sur R+ .
Z +∞
D’après 2.(b) lim ge( x ) = 0, ce qui entraine par (*) que lim x ψ
e( x ) = ψ(t) dt,
x →+∞ x →+∞ 0
Z +∞
1
par suite ψ
e( x ) ∼ ψ(t) dt.
x →+∞ x 0
+∞
|x| f (t) f (t) 1 f (t) (−1) p x p
4. (a) Si x ∈] − 1, 1[, alors
1 + t2
6 | x | < 1, donc = x
1 + t 2 + x 1 + t 2 1 + 1+ t2
=
1 + t2 ∑ 2 p
.
p =0 (1 + t )
f (t)
- ∑ u p converge simplement sur [0, +∞[ et sa somme est t 7→
1 + t2 + x
: continue
p>0
par morceaux sur [0, +∞[ ;
Z +∞ Z +∞ Z +∞
p | f (t)| | f (t)|
- pour tous t > 0 et p ∈ N, |u p (t)| dt 6 | x | dt 6 | x | p dt =
0 0 (1 + t )2 p + 1 0 (1 + t2 )
| {z }
Z +∞ =c
(c) Non, car il existe des fonctions de classe C ∞ sur ] − 1, +∞[, qui ne sont pas dévelop-
1
pables en série entière sur ] − 1, 1[, par exemple t 7→ est développable en série
1 + 4t2
entière seulement sur ] − 12 , 12 [.
OU car il existe des fonctions de classe C ∞ sur ] − 1, +∞[, qui ne sont pas développables
en série entière par exemple t 7→ exp(− t12 ), si t , 0.
Problème 2
2. (a) L’application det est polynomiale en les composantes de la matrice donc elle est conti-
nue.
(b) D’après (a) l’application det est continue sur Mn (R), et G = { A ∈ Mn (R)/ det( A) =
1}, donc G est un fermé de Mn (R).
q
3. (a) Pour tout p ∈ N∗ on a det( A p ) = 1 d’où A p ∈ G. De plus k A p k = p2 + 1
p2
+ n − 2.
(b) L’application k · k est 1-lipschitzienne donc continue, ou bien c’est une composée de
fonctions continues d’après question 1.
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II Cas particulier où n = 2
1. Le résultat s’obtient en calculant χ A ( X ) = det( XI2 − A).
√
2. k Ak = 2.
(b) La matrice t A A est symétrique réelle donc elle est diagonalisable d’après le théorème
spectral. Ainsi χ t A A est scindé sur R, donc son discriminant ∆ = r4 − 4 ≥ 0.
√
4. D’après 2. une matrice A ∈ SO 2 (R) est une matrice dans G et de norme 2 donc A ∈ K √2
et par suite SO 2 (R) ⊂ K √2 .
Réciproquement, si A ∈ K √2 alors d’après 3. χ t A A ( X ) = X 2 − 2X + 1 = ( X − 1)2 . D’où
Sp( t A A) = {1} et comme t A A est diagonalisable alors t A A = I2 . Ainsi A ∈ SO 2 (R).
(b) On a k AVi k2 = h AVi , AVi i = tVi t A AVi = λi kVi k2 = λi > 0 car A est inversible et donc
AVi , 0.
1t
2. (a) t A Ui = σi A AVi = σi Vi .
(b) On a A t A Ui = σi2 Ui = λi Ui .
1 t t σ σ
(c) On a hUi , Uj i = = σij tVi Vj = σij δi,j = δi,j . Comme de plus la famille est de
σi σj Vi A AVj
cardinal n alors c’est une base orthonormée de Mn,1 (R).
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3. (a) Les colonnes de U (respectivement de V) forment une base orthonormée de Mn,1 (R)
donc ces deux matrices sont orthogonales.
(b) Par un calcul matriciel, la composante située sur la i-ème ligne et j-ème colonne de Σ
est Σi,j = tUi AVj = σj tUi Uj = σj δi,j .
n
(c) On a k Ak2 = kUΣ tV k2 = Tr(VΣ2 tV ) = Tr(Σ2 ) = ∑ σi2 . De plus
i =1
n
det( A) = det(UΣ tV ) = det(Σ) = ∏ σi (sachant que det( A) = 1 > 0).
i =1
(d) Une matrice A = UΣ tV ∈ G de norme minimale est une matrice telle que
det( A) = σ1 · · · σn = 1 et k Ak2 = σ12 + · · · + σn2 soit minimale. D’après le résultat admis
on a dans ce cas σ1 = · · · = σn = 1 d’où A = U tV est une matrice t
√ orthogonale : A A = In
et par suite A ∈ SO n (R), et la valeur minimale de k Ak = n.
R
p
Réciproquement, si A ∈ SO n ( ) alors det ( A ) = 1 donc A ∈ G et k A k = Tr ( t A A) =
p √
Tr ( In ) = n.