Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée Filières DS-DSE-DSOR

Première année Cycle Ingénieur Année 2023-2024

Probabilités
Fiche de TD n°3

Exercice 1 : Variable aléatoire continue

Soit X une variable de densité f (x) = k(x − x2 )11[0,1] (x).

1. Déterminer k pour que f soit bien une densité de probabilité.
2. Calculer la fonction de répartition de X , son espérance et sa variance.
3. On pose Y = 1 − 2X . Déterminer la loi de Y et calculer son espérance et sa variance.

Exercice 2 : Loi de Pareto

On dit qu'une variable aléatoire Xα suit une loi de Pareto de paramètre α > 0, si elle est
continue de densité f : R −→ R, dénie par
α
fα (x) = 11 (x), ∀x ∈ R.
xα+1 [1,+∞[
1. Déterminer la fonction de répartition Fα de Xα
2. Déterminer E[Xαk ] pour tout k ∈ N etα > 0
√
3. Déterminer les lois et les fonctions de répartition de Uα := ln(Xα ) et Vα := Xα
4. Déterminer E[Uα ] et E[Vα ]

Exercice 3 : Loi de Rayleigh

Pour σ > 0, soit Xσ une v.a. continue de densité :

x − x22
fσ (x) = e 2σ 11{x≥0} (x).
σ2
1. Déterminer l'espérance et la variance de Xσ .
2. Montrer que Xσ /σ et X1 ont la même loi.
3. Montrer que la fonction de répartition de X1 vérie
2 /2
F1 (x) = 1 − e−x , ∀x ≥ 0.

Exercice 4 : Loi de Cauchy

Soit X une v.a. continue de densité

1
fX (x) = , ∀x ∈ R.
π(1 + x2 )
1. Montrer que fX est bel et bien une densité.
2. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de aX + b, pour tout a, b ∈ R.
3. Montrer que 1/X et X ont la même loi.

1
Exercice 5 : Moment d'ordre 2

X est une variable aléatoire de densité f continue et telle que E[X 2 ] existe.
1. Montrer que si x est un réel strictement positif :
Z −x Z +∞
2 2
0 ≤ x P(|X| ≥ x) ≤ t f (t)dt + t2 f (t)dt.
−∞ x

En déduire x2 P(|X| ≥ x) .


lim
x−→+∞
2. Soit x un réel positif. Montrer que :
x x
x2
Z Z
1
tP(|X| ≥ t)dt = P(|X| ≥ x) + t2 f (t)dt.
0 2 2 −x

En déduire que tP(|X| ≥ t)dt converge et vaut E[X 2 ]/2.

R +∞
0

Exercice 6 : Loi exponentielle - loi géométrique

Soit X une v.a. suivant la loi exponentielle de paramètre λ > 0. On pose Y := [X], où [X]
désigne la partie entière de X .
1. Trouver la loi de Y , calculer son espérance et sa variance.
2. Montrer que Z = X − [X] est une variable aléatoire continue. Déterminer sa densité et
calculer son espérance.

Exercice 7 : Loi de |X|

X est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite.
1. Étudier Y = |X|. Calculer E[Y ].
2. Trouver la fonction de répartition de Z = X+|X|
2 . Z est-elle une variable aléatoire à
densité ?

Exercice 8 : Inégalité de Jensen

Soit X une variable aléatoire et φ une fonction convexe de classe C 1 . On suppose que X et
φ(X) sont intégrables.
1. Montrer l'inégalité de Jensen, i.e.
φ(E[X]) ≤ E [φ(X)] .

2. Montrer à l'aide de l'inégalité de Jensen, que si |X|p est intégrable pour p ≥ 1, alors |X|q
est intégrable pour tout q ∈ [1, p].

Exercice 9 : Formule très pratique

1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N. Montrer la formule suivante :

+∞
X
E[X] = P(X > n).
n=0

2. Soit X une variable aléatoire continue positive. Montrer que :

Z +∞
E[X] = F̄X (x)dx.
0