Lois de probabilit continues

I. Densit de probabilit et loi de probabilit

1) Variable alatoire continue Une variable alatoire qui peut prendre comme valeurs tous les nombres rels dun certain intervalle I de R est dite continue. 2) Densit de probabilit Soit f une fonction de R dans R. f est une fonction densit si et seulement si f est une fonction positive sur R f est continue sur R sauf peut-tre en un nombre ni de points laire du domaine D dlimit par la courbe reprsentative de f et laxe des abscisses est gale 1.

f( x)

A =1

Lgalit A = 1 peut encore scrire

f(t) dt = 1 ou
R

f(t) dt = 1 ou

x, y+ x

lim

f(t) dt = 1.

3) Probabilit dun vnement. Fonction de rpartition Soit X une variable alatoire de densit f. La probabilit de lvnement X [a, b] est p(a X b) =

f(t) dt.
a a a

La probabilit de lvnement X ] , a] est p(X

a) =

f(t) dt = lim

x x

f(t) dt.

f( x)

p(a

b) =
a

f(x) dx

y
a
x

b f(t) dt est la fonction de rpartition de la variable alatoire X.

La fonction x p(X ] , x]) = p(X Remarques. Pour tout rel x, p(X = x) = 0. Pour tous rels a et b, p(a X

x) =

Une fonction de rpartition est toujours continue sur R.

b) = p(a < X

b) = p(a

X < b) = p(a < X < b) et p(X

a) = p(X < a).

4) Esprance et variance dune variable alatoire Soit X une variable alatoire de densit f. Lesprance de X est E(X) =
R

tf(t) dt et la variance de X est V (X) = E (X E(X))2 .

II. Deux exemples de lois continues

1) La loi uniforme La loi uniforme sur [a, b] est la loi de probabilit dont la densit est la fonction f dnie par : 1 si t [a, b] b a . pour tout rel t, f(t) = 0 sinon c Jean-Louis Rouget, 2012. Tous droits rservs. 1 http ://www.maths-france.fr

1 ba

y = f(t) ( a ) b dnie par : 0 si x < a xa si a ba 1 si x > b

La fonction de rpartition de la loi uniforme sur [a, b] est la fonction F x f(t) dt = pour tout rel x, F(x) = p(X x) =

b .

(x) y=F
b
d

a Si c et d sont deux rels tels que a c d b, p(c X

d) =
c

1 dc . dt = ba ba

Lesprance de la loi uniforme sur [a, b] est E(X) = 2) La loi exponentielle de paramtre

a+b . 2

La loi exponentielle de paramtre > 0 est la loi de probabilit dont la densit est la fonction f dnie par : pour tout rel t, f(t) = 0 si t < 0 et si t 0 .

y = f(t)

La fonction de rpartition de la loi exponentielle de paramtre > 0 est la fonction F dnie par :
x

pour tout rel x, F(x) = p(X On a aussi p(X x) = p(X > x) = 1 p(X

x) =

f(t) dt =

0 si x < 0 1 ex si x

x) = ex .

1 y = F(x)

1 . La loi exponentielle de paramtre est sans vieillissement : Lesprance de la loi exponentielle de paramtre est E(X) = pour tous rels positifs t et s, pX
c Jean-Louis Rouget, 2012. Tous droits rservs.
t (X

t + s) = p(X

s). http ://www.maths-france.fr