H.

Fabbro - Lycée Masséna (Nice) ECS1 821 - 2019-2020

Variables aléatoires réelles à densité

Feuille d’exercices n°25

Exercice 1.
Z +∞
2
1. Montrer que l’intégrale e−x dx converge et la calculer.
−∞
Z +∞
2
2. Montrer que l’intégrale e−x +2x
dx converge et la calculer.
−∞
Z 1
2
3. Calculer e−x +2x
dx à l’aide de la fonction de répartition Φ de la loi normale centrée réduite.
0

Exercice 2. Trois bus du ramassage scolaire passent à un arrêt, l’un à 7 h, l’autre à 7 h 15 et le dernier à 7 h 30. Un
élève se présente à cet arrêt entre 7 h et 7 h 30. On note X la variable aléatoire égale au temps écoulé en minutes entre
7 h et l’heure d’arrivée de l’élève. On suppose que X ,→ U([0, 30]).
Quelle est la probabilité que l’élève attende moins de 5 minutes le prochain bus ?

Exercice 3. On souhaite prouver que pour une variable aléatoire positive X admettant une densité f continue sur R+
et dont on note la fonction de répartition F , on a l’équivalence suivante :
Z +∞
X admet une espérance ⇐⇒ (1 − F (t)) dt converge,
0

et qu’on a dans ce cas : Z +∞

E(X) = (1 − F (t)) dt.
0
1. Montrer que : Z x Z x
∀x > 0, tf (t) dt = (1 − F (t)) dt − x(1 − F (x)).
0 0

2. On suppose que X admet une espérance.

Montrer que x (1 − F (x)) tend vers 0 lorsque x tend vers +∞.
Z +∞
En déduire que (1 − F (t)) dt converge.
0
Z +∞
3. On suppose que (1 − F (t)) dt converge. Montrer que X admet une espérance.
0
4. Conclure.

Exercice 4. Soit X une variable aléatoire réelle dont la fonction de répartition FX est définie par

0 si x < −1
√




 1 − −x
si − 1 6 x < 0


FX (x) = 2√
1+ x
si 0 6 x < 1





 2
1 si x > 1

1. Montrer que X est une variable à densité.

2. Déterminer une densité de X.

Exercice 5. Soit λ ∈ R. On considère la fonction f définie sur R par

 λ

si x > 1
f (x) = x2 − 91
0 si x 6 1


1. Déterminer λ pour que f soit la densité d’une variable aléatoire X.

2. Dans ce cas, calculer, si elle existe, l’espérance de X.

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Exercice 6. Soit X ,→ N (0, 1). Montrer que −X est une variable à densité et déterminer sa loi.
i π πh
Exercice 7. Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur − , .
2 2
Déterminer la loi de Y = tan X et, si elle existe, son espérance.

Exercice 8. Soit f la fonction définie sur R par :

(
e−|x| si − ln 2 6 x 6 ln 2
f (x) =
0 sinon

1. Montrer que f est une densité de probabilité.

2. Soit X une variable aléatoire réelle admettant f comme densité.
(a) Déterminer la fonction de répartition F de X.
(b) Montrer que X admet une espérance et la calculer.
(c) On pose Y = |X|.
Déterminer la fonction de répartition G de Y . Montrer que Y est une variable à densité et déterminer une
densité g de Y .

Exercice 9. Soient T ,→ N (0, 1) et X = |T | + a, où a > 0.

1. Déterminer la fonction de répartition F de X en fonction de la fonction de répartition Φ de T .
2. Montrer que X est à densité puis calculer une densité f de X.
3. Calculer E(X), si elle existe.

Exercice 10.
1. On considère la fonction f définie par :
1
∀x ∈ R, f (x) = 2
2 (1 + |x|)
Montrer que f peut être considérée comme une fonction densité de probabilité.
Dans la suite, on considère une variable aléatoire X définie sur un espace probabilisé (Ω, A, P) admettant f
comme densité. On note F la fonction de répartition de X.
2. Soit Y la variable aléatoire définie par Y = ln (1 + |X|).
Montrer que Y est une variable aléatoire à densité et en déterminer une densité.

Exercice 11. Loi de Weibull.

Soient a et b deux réels strictement positifs et X une variable aléatoire de fonction de répartition définie sur R par
( x a
1 − e−( b ) si x > 0
F (x) =
0 si x 6 0

1. Rappeler ce qu’est la fonction Γ et justifier son ensemble de définition.

2. Montrer que X est une variable aléatoire à densité et déterminer une densité de X.
3. Montrer que X admet une espérance et la déterminer à l’aide de la fonction Γ. On pourra utiliser un changement
de variable non affine.

Exercice 12. Loi de Rayleigh.

Soit f la fonction définie sur R par 
x2
 −
f (x) = xe si x > 0
2
0 si x < 0
1. Montrer que f est une densité de probabilité.
2. Soit X une variable aléatoire réelle admettant f pour densité.
(a) Déterminer la fonction de répartition de X.
(b) Montrer que X a une espérance et la calculer.
3. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y = X 2 .

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