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Cours et exercices
Mr. AHBLI Mustapha
GROUPE EXCELLENCE TANGER
20/03/2015
SOMMAIRE
I- Le modle probabiliste
1- Evnements
2- Loi de probabilit, espace de probabilit
3- Le cas o les vnements lmentaires sont quiprobables
4- Exercices
II- Probabilits conditionnelles
1- Dfinition
2- Deux rsultats de dcomposition
3- Evnements indpendants
4- Exercices
III- Variables alatoires : gnralits
1- Dfinitions
2- Variables alatoires discontinue
3- Variables alatoires continue
4- Couples de variables alatoires
5- Variables alatoires indpendantes
6- Exercices
IV- Caractristiques dune variable alatoire
1- Esprance mathmatique
2- Variance
3- Covariance
4- Exercices
V- Variables alatoires usuelles
1- Loi de Bernoulli (p)
2- Loi binomiale (n, p)
3- Loi hypergomtrique
4- Loi uniforme
5- Loi de Poisson ()
6- Loi exponentielle
7- Loi normale (, )
8- Exercices
I-
Le modle probabiliste
1.
Evnements
Etant donne une exprience alatoire, on note l'ensemble de tous les rsultats possibles de
cette exprience.
Un singleton de est appel vnement lmentaire.
Un sous-ensemble A de est appel un vnement. Un vnement A est donc un ensemble
constitu de rsultats possibles de l'exprience. Si le rsultat d'une exprience est dans A, on
dit que A est ralis.
Exemple 1-2 : Sept tudiants doivent passer un oral d'examen. On leur distribue un numro
d'ordre. On pose :
= {tous les alignements des sept lettres a, b, c, d, e, f, g}
Le rsultat cfabdeg signifie que l'tudiant c est le premier, a le second, ....
L'ensemble des arrangements qui commencent par cf est un vnement.
Dans le cadre de la thorie des probabilits, un vnement est gnralement dfini comme
l'ensemble des rsultats ayant une proprit donne. La plupart du temps, l'ensemble A est
not comme la proprit qui le dfinit. Donnons quelques exemples de telles assimilations :
: vnement certain
: vnement impossible
A B : vnement (A ou B)
AB : vnement (A et B)
: (Non A), vnement contraire de A
AB = : les vnements A et B sont incompatibles
Exercice : Soit l'ensemble des rsultats possibles d'une exprience alatoire, et soient A, B
et C des vnements. Traduire en termes ensemblistes les vnements :
a) les trois vnements A, B et C sont raliss
b) aucun des vnements A, B ou C n'est ralis
c) au moins un des vnements est ralis
d) deux au plus des vnements est ralis
2.
Dfinition : Soit un ensemble. Une loi de probabilit P sur est une fonction qui tout
vnement A associe un nombre rel P(A), et qui a les trois proprits :
a) 0 P(A) 1,
b) P () = 1
c) Pour toute famille finie ou dnombrable (An)
d'vnements deux deux disjoints :
P (
An) =
P(An).
(, P) s'appelle un espace de probabilit.
Exemple : On lance un d et on observe la face du dessus. On posera :
= {1, 2, 3, 4, 5, 6} et on supposera que le d est parfaitement quilibr, de sorte que la
probabilit de chaque face est la mme :
P ({1}) = P ({2}) = P ({3}) = P ({4}) = P ({5}) = P ({6}) =
3.
()
()
Cette loi de probabilit est souvent appele loi uniforme sur . Calculer des probabilits par
une mthode directe dans ce cas revient donc dnombrer des ensembles.
Exercice : 20 sujets sont au programme d'un oral d'examen. Le candidat tire au sort 3 de ces
sujets et traite l'un de ces trois. Combien doit-il avoir rvis de sujets pour avoir au moins 9
chances sur 10 de pouvoir traiter un sujet qu'il a rvis ?
4.
Exercices
II-
Probabilits conditionnelles
1.
Dfinition
" ({#})
"({,,#})
/
/
%(& '( ))
%())
P (A | B) =
% (& ))
%())
Exercice : Lanons un d parfaitement quilibr. Un bon modle probabiliste en est donn par
:
= {1, 2, 3, 4, 5, 6}
2.
Exercice : En mars 1994 (enqute sur l'emploi INSEE 1994), la population active en France
comprend 44,7% de femmes. Le taux de chmage chez les hommes est 10,8% ; il est chez les
femmes 14,3%. On tire au sort une personne parmi les actifs.
a) Avec quelle probabilit est-elle au chmage ?
b) Sachant qu'elle est au chmage, avec quelle probabilit est-ce une femme ?
3.
Evnements indpendants
Il est naturel de poser que, du point de vue de leur probabilit de ralisation, deux vnements
A et B sont indpendants si le fait de savoir que B est ralis n'apporte pas d'information sur
les chances de ralisation de A, c'est--dire si la probabilit de A sachant que B est gale
P(A), et donc si P(A B) = P(A).P(B). Posons pour dfinition plus gnrale la suivante :
Dfinition : Soit (, P) un espace de probabilit, et soit (Ai)iI une famille d'vnements. On
dit que ces vnements sont indpendants dans leur ensemble si, quelle que soit la partie finie
J de I, P (,- Aj) =,- P(Aj).
Exercice :
a) Montrer que si A et B sont indpendants, A etB , A et B, A et B le sont aussi.
b) Deux vnements A et B incompatibles sont-ils indpendants ?
4.
Exercices
a) Si le test d'une personne est positif, avec quelle probabilit cette personne est-elle
effectivement malade ?
b) Si le test d'une personne est ngatif, avec quelle probabilit cette personne n'est-elle
effectivement pas malade ?
Calculer ces probabilits quand on sait que 5 personnes sur 1000 ont cette maladie.
Exercice 4 : La probabilit de fermeture du relai i des circuits dcrits ci-dessous est pi.
Tous les relais fonctionnent indpendamment. Dans chacun des cas suivants, quelle est la
probabilit pour que le courant passe entre A et B ?
a) A et B sont spars par n relais relis en srie.
b) A et B sont spars par n relais relis en parallle.
Exercice 5 : Un candidat d'un jeu tlvis amricain est face trois portes. Derrire l'une
d'elles se trouve le prix, - une voiture -. Le candidat se place devant la porte de son choix. Le
prsentateur de l'mission, qui lui sait o se trouve la voiture, ouvre alors l'une des deux autres
portes et indique au candidat que la voiture ne s'y trouve pas. Le candidat peut son tour
ouvrir une porte. S'il dcouvre la voiture, il la gagne.
Un candidat dcide d'adopter l'une des trois stratgies suivantes :
a) ouvrir la porte devant laquelle il s'est plac l'issu de son premier choix,
b) ouvrir l'autre porte,
c) tirer pile ou face et, s'il obtient pile, ouvrir la porte devant laquelle il s'est plac
l'issu de son premier choix, ouvrir l'autre porte s'il obtient face.
L'une de ces trois stratgies est-elle prfrable aux autres ?
III-
1.
Dfinitions
Une variable alatoire X est une variable associe une exprience ou un groupe
d'expriences alatoires et servant caractriser le rsultat de cette exprience ou de
ce groupe d'expriences.
On distingue les variables alatoires discontinues ou discrtes et les variables alatoires
continues.
2.
2.1.
Dfinition
Une variable alatoire est discrte si elle varie de faon discontinue, la variable ne
peut prendre que des valeurs entires.
Exemple :
Soit X la variable alatoire qui caractrise le rsultat de l'exprience alatoire "jet d'un
d homogne".
X est une variable alatoire discrte, elle peut prendre les valeurs entires 1, 2, 3, 4, 5, et 6.
2.2.
Distribution de probabilit
chacune des valeurs x que peut prendre une variable alatoire X, correspond une
probabilit p(x), c'est la probabilit que la variable alatoire X prenne la valeur x :
p(x) = p(X = x)
Lensemble des valeurs admissibles x et des probabilits correspondantes p(x)
constitue une distribution de probabilit discontinue. La relation entre x et p(x) est
appele loi de probabilit.
Pour toutes les distributions de probabilits dont les valeurs x correspondent des
vnements complmentaires, le total des probabilits est gal 1.
p(x)=1
La distribution cumule des probabilits est appele fonction de rpartition :
3
Soit X la variable alatoire qui caractrise le rsultat de l'exprience alatoire "jet d'un
d homogne".
X est une variable alatoire discrte, elle peut prendre les valeurs entires 1, 2, 3, 4,
5, et 6 avec la probabilit constante 1/6.
3.
Une variable alatoire est continue si elle prend n'importe quelle valeur relle
appartenant un intervalle donn.
Exemple :
Le poids est une variable alatoire continue.
La taille est une variable alatoire continue.
Un intervalle continu contient une infinit de valeurs. La probabilit d'obtenir exactement un
rsultat donn est gnralement nulle, bien que ce rsultat ne soit pas strictement impossible.
p(x) = p(X = x)0
La notion de distribution de probabilit n'a donc plus de sens dans le cas continu. Par contre la
fonction de rpartition conserve toute sa signification.
La fonction f(x), drive de la fonction de rpartition F(x), est appele fonction de densit
de probabilit.
L'ensemble des valeurs admissibles pour une variable alatoire continue et la fonction
de densit de probabilit correspondante dfinissent une distribution de probabilit
thorique continue.
Le produit f(x)dx est appel lment de probabilit, c'est l'quivalent de la probabilit
p(x) pour une variable alatoire discontinue.
Pour une variable alatoire continue, le cumul de la fonction de densit de probabilit est gal
9:
5;: 6(7)87=1
1:
10
<
Soit une variable alatoire continue X dfinie par la fonction de densit de probabilit :
Exercice : Soit X une variable alatoire densit f dfinie par :
f(x) = c x si 1 x 4
= 0 sinon
a) Calculer la valeur de c.
b) Que vaut P (1 X 2) ?
c) Calculer et reprsenter graphiquement la fonction de rpartition de X.
11
4.
Soit (, P) un espace de probabilit, et soient X et Y deux variables alatoires dfinies sur cet
espace. Le couple (X, Y) dfinit ce que l'on peut appeler une variable alatoire valeurs dans
> : tout de , il associe en effet le vecteur (X(), Y()).
La loi de (X, Y), souvent appele loi conjointe de (X, Y), est dtermine par la donne, pour
tout sous-ensemble C de > , de la probabilit P ({(X, Y) C}).
On montre que la loi conjointe de (X, Y) est dtermine ds qu'on connat P (XA et YB)
pour tout couple (A, B) de sous-ensembles de R. On montre aussi qu'il suffit pour cela de
connatre la fonction de rpartition F du couple (X, Y) qui est dfinie par :
(x, y) > F(x, y) = P ({Xx et Yy }) .
Remarquons que si la loi conjointe de (X, Y) est connue, on en dduit les lois de X et de
Y, appeles dans ce contexte lois marginales. En effet, pour tout sous-ensemble A de :
{XA} = {XA et YR} = {(X, Y) A},
et on tire :
P (XA) = P ((X, Y) A*R).
Exercice : Soient (X, Y) un couple de variables alatoires dont la loi est telle que, si i et j sont
deux entiers tels que 0 i 2 et -i j i, P {(X, Y) = (i, j)} = 1/9.
a) Reprsenter graphiquement les valeurs prises par le couple (X, Y).
b) Quelle sont les lois marginales de X et Y ?
5.
12
6.
Exercices
DD
3E
si x > 200
= 0 sinon.
On contrle l'tat des ampoules aprs 300 heures d'utilisation. Avec quelle probabilit deux
(exactement) des ampoules sont-elles hors d'usage.
Exercice 2 : Une bote contient 5 transistors, dont on sait que 3 sont dfectueux. On teste l'un
aprs l'autre les transistors et on les met de ct, jusqu' avoir trouv les dfectueux. On note
N1 le nombre de tests effectus pour trouver le premier transistor dfectueux, et N2 le
nombre de tests complmentaires effectus pour trouver le deuxime.
Dcrire la loi conjointe de N1 et N2
IV1.
1.1. Dfinition
On appelle esprance mathmatique la valeur moyenne de la variable, elle remplace la
moyenne arithmtique dans le cas d'une variable statistique.
Cas discret :
E(X) = x p(x)
Cas continu :
9:
Exemple 1 :
13
Exemple 2 :
Soit une variable alatoire continue X dfinie par la fonction de densit de probabilit :
1.2.
Proprits
Cas discret :
9:
Cas continu :
Exemple :
E (X ) = x2 p(x)
Cas discret :
Cas continu :
9:
E (X ) = 5;: x2 6(7)87
Exercice 1 : Quelle est l'esprance de la variable alatoire qui reprsente le nombre de points
obtenus en lanant un d ?
Exercice 2 : Dans chacun des deux cas suivants, calculer E(X), dcrire la loi de X et calculer
E (X ) :
a) P(X = -2) = 0,1 P(X = 1) = 0,6 P(X = 2) = 0,3
b) X densit f dfinie par :
f(x) = 1/2 si -1 x 1
= 0 sinon
Proposition : Soient X et Y deux variables alatoires sur un espace de probabilit
(, P), et soient a et b deux rels. Alors :
E (aX+b) = aE(X) + b
E(X+Y) = E(X) + E(Y)
Exercice 1 : Montrer les deux galits de cette proposition dans le cas o les lois de X et Y
sont discrtes.
Exercice 2 : On lance deux ds, et on note S la variable alatoire qui reprsente la somme des
points obtenus. Quelle est l'esprance de S ?
2.
Variance
14
Elles ont toutes quatre pour esprance 0, mais leurs lois sont clairement diffrentes. Une
caractristique qui les distingue est l'talement, la dispersion, des valeurs qu'elles prennent
autour de leur valeur moyenne E(Xi) = 0. Une faon de mesurer cette dispersion est de
regarder la valeur moyenne de la distance entre Xi et E(Xi). Pour des raisons pratiques, on
prfre choisir la valeur moyenne du carr de la distance entre Xi et E(Xi), qu'on appelle la
variance.
Dfinition : Soit X une variable alatoire sur un espace de probabilit (, P). La variance
(X) de X est :
(X) = E [(K M(K))N ]
L'cart-type (X) de X est :
(X) = (X)
(aX+b) = aN (X)
(aX+b) = a (X)
Une variable alatoire est dite centre si son esprance mathmatique est nulle, elle est dite
rduite si son cart-type est gal 1.
Toute variable alatoire peut tre transforme en une variable centre rduite par le
changement de variable
S;T(S)
U(B)
3. Covariance
Introduisons la dfinition de la covariance de X et Y :
cov(X, Y) = E [(X - E(X)) (Y - E(Y))]
Proposition : Soient X et Y deux variables alatoires sur (, P). Si X et Y sont indpendants,
alors :
cov(X, Y) = 0
(X+Y) = (X) + (Y) .
15
Pour montrer ce rsultat, on commence par montrer que si X et Y sont indpendantes, E(XY)
= E(X) E(Y), et conclut en remarquant que sous cette mme hypothse, les variables
alatoires (X - E(X)) et (Y - E(Y)) sont indpendantes, ou encore en montrant l'galit cov(X,
Y) = E(XY) - E(X) E(Y).
Une caractristique souvent utilise en statistiques est un coefficient appel coefficient de
corrlation de deux variables alatoires X et Y. C'est par dfinition, - et si ni X ni Y n'est
presque srement constante - :
(X, Y) =
VWX(Y,Z)
[(K)[(Z)
Exercices
Exercice 1 : Les transistors fournis par une usine sont dfectueux dans la proportion p. On
teste un transistor aprs l'autre jusqu' en obtenir un bon. On note N le nombre de tests
effectus. Quelle est la loi de N ? Calculer l'esprance de N.
Exercice 2 : Une machine est constitue de n sous-units identiques. Elle fonctionne si toutes
ses sous-units fonctionnent. Le procd de construction des sous-units est tel qu'elles sont
dfectueuses dans la proportion p, et indpendamment les unes des autres.
Pour construire une machine sans dfaut, deux procds sont envisags :
a) On construit une sous-unit, on la teste, si elle est bonne, on la monte, sinon, on la jette,
etc On continue jusqu' avoir mont les n sous-units de la machine. On suppose pour
simplifier qu'il n'y a pas de problme de montage. La machine ainsi construite est donc bonne.
b) On construit et monte sans les tester n sous-units, et on teste la machine ainsi constitue.
Si elle ne marche pas, on la jette, et on recommence jusqu' obtenir une bonne machine.
16
V-
Lois usuelles
Le but des lois thoriques est la description des phnomnes statistiques dont le but
de calculer la probabilit de certains vnements et donc d'avoir une certaine
reprsentation de l'avenir.
Nous tudierons au cours de ce paragraphe les lois de probabilits les plus courantes
qui
prsenterons ainsi la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi uniforme, la loi exponentielle, la
loi hypergomtrique, la loi de poisson et la loi normale.
1.
La loi de Bernoulli intervient dans le cas d'une seule exprience alatoire laquelle on associe
un vnement alatoire quelconque.
La ralisation de l'vnement au cours de cette exprience est appele succs et la probabilit
de ralisation est dite probabilit de succs, dsigne par p. Par contre la nonralisation de l'vnement est appele chec et la probabilit de non-ralisation est dite
probabilit d'chec, dsigne par q.
La variable alatoire X qui caractrise le nombre de succs au cours d'une seule
exprience alatoire est appele variable de Bernoulli, elle prend les valeurs entires 0
et 1 avec les probabilits respectives q et p.
Esprance mathmatique :
Variance :
17
E(X) = p
V(X) = pq
Exemple :
On lance une pice de monnaie une seule fois. Soit X la variable alatoire qui caractrise
le nombre de piles obtenues. X est une variable de Bernoulli, elle prend les valeurs entires 0
et 1 avec la probabilit constante 0,5.
2.
18
Une variable alatoire X qui sui une loi binomiale de paramtres n et p, est dsigne par :
X = \(n, p)
Plus gnralement, la loi binomiale \(n, p) est la loi d'une somme X de n variables
alatoires indpendantes suivant chacune la mme loi de Bernoulli \(p). C'est aussi le
nombre de ralisations d'un vnement A lors de l'excution de n expriences alatoires
indpendantes, le rsultat de chacune ralisant A avec la probabilit p.
Esprance mathmatique
Variance et cart-type
Ecart type :
(X) = ^_`
3.
Loi hypergomtrique
19
p=
La proportion des individus de la population qui ne possdent pas le caractre tudi est :
^N
p=
20
b;^
b;a
b^
npq ;
Exemple :
Dans une population de 40 personnes, dont 6 personnes sont originaires du Sud, 14 du Nord,
12 de l'Est et 8 de l'Ouest, on choisit au hasard un chantillon de 4 personnes.
La variable alatoire X dsigne le nombre d'individus de l'chantillon qui sont
originaire du Nord.
La population tant finie et les prlvements s'effectuent sans remise, la variable X suit donc
une loi hypergomtrique de paramtres :
N = effectif total de la population = 40
n1= nombre d'individus de la population qui sont originaires du Nord = 14
n = nombre d'individus prlevs sans remise = 4
La distribution de cette variable est telle que, pour x = 0, 1, 2, 3, 4 :
Variance et cart-type :
21
V(X) =
c;
c;
npq =
dD;d
dD;
4 0,65 0,35=0,84
4.
Ecart type :
(X) = 0, 84=0,92
Loi uniforme
h;
= 0
i9j
E(X) =
si a x b
sinon.
(X) =
(k;l)N
aN
Exercice: Soit X une variable alatoire de loi uniforme sur [0, 1].
a) Calculer directement E(X) et (X).
b) On pose Y = a + (b-a) X . Que valent E(Y) et (Y) ? Quelle est la loi de Y ? Qu'en
conclut-on ?
5.
Loi de poisson
p(x)=
p!
op
Une variable alatoire X qui suit une loi de poisson de paramtre m est dsigne par :
X = P(m)
On peut dmontrer que l'esprance mathmatique d'une variable de poisson est gale
sa variance est gale au paramtre m :
E(X) = V(X) = m
Exemple :
22
6.
Loi exponentielle
si x 0
=0
sinon .
E(X) = 1/
7.
(X) =1/ ^N
2.1.
Dfinition
La loi normale est la loi continue la plus importante et la plus utilise dans le calcul
de probabilit. Elle est aussi appele loi de LAPLACE GAUSS1.
On appelle variable normale toute variable alatoire continue X dfinie dans l'intervalle
], +[, par la fonction de densit de probabilit suivante :
23
La loi normale dpend de deux paramtres m et . Une variable alatoire X qui suit
une loi normale de paramtres m et est dsigne par :
X = N (m, )
2.2.
Toute variable normale X de paramtres m et peut tre transforme en une variable normale
rduite par le changement de variable suivant :
2.3.
La fonction de rpartition correspond l'aire comprise entre cette courbe et l'axe des
abscisses.
2.4.
Pour le calcul de probabilits sans utiliser la fonction de densit, des tables de la loi normale
rduite ont t labores. On distingue deux tables de la loi normale rduite, relatives l'une
24
Y;o
[
F(z)=p(X 7)=p (
po
F(x) = w(z)
Pour lire une valeur w(z) dans la table, il suffit de lire l'intersection entre la ligne
correspondante la valeur de z et la colonne correspondante au deuxime chiffre
aprs la virgule de z.
Exemple :
Pour qu'une pice fabrique par une machine soit utilisable, sa longueur doit tre
comprise entre 14,7 et 15,3 cm, sinon elle est rejete. Sachant que la longueur de
cette pice est une variable normale de paramtres 15 cm et 0,2 cm, quelle proportion
de pices peuvent tre rejetes.
Si on dsigne par la variable X la longueur des pices, X suit une loi normale :
X = N (15 ; 0,2)
Calculer la probabilit de rejet d'une pice.
2.5.
Proprit d'additivit
La somme de deux ou plusieurs variables normales indpendantes est une variable normale de
moyenne la somme des moyennes et d'cart type la racine carre de la somme des
variances des variables initiales.
Soient X1, X2, ,Xn n variables normales de paramtres respectivement m1, m2, , mn et
[ 1, [ 2, , [ n
.
25
Exemple : Pour se rendre son travail un ouvrier prend deux bus. La dure du trajet du
premier bus est une variable normale de paramtres 27 minutes et 5 minutes. La dure du
trajet du deuxime bus est une variable normale de paramtres 30 minutes et 2 minutes.
Quelle est la probabilit que cet ouvrier n'arrive pas en retard s'il dispose d'une heure ?
Exemple :
La valeur de w (1,36) correspond l'intersection entre la ligne correspondante 1,3 et
la colonne correspondante 0,06, on peut lire la valeur 0,91309.
w (-2,24) = 1 - w 2,24) = 1 - 0,98745 = 0,01255
26
8.
Exercices
Exercice 1 : On a constat que les disquettes produites dans une usine sont dfectueuses avec
une probabilit 0,01 indpendamment les unes des autres. L'usine conditionne ses disquettes
par botes de 10, et offre l'acheteur le remboursement d'une bote ds qu'au moins deux des
10 disquettes sont dfectueuses. Dans quelle proportion les botes sont-elles renvoyes ? Si
quelqu'un achte 3 botes, avec quelle probabilit renvoi-t-il exactement une bote ? au moins
une bote ?
Exercice 2 : On a constat que le nombre N de clients visitant par jour le magasin d'un
tapissier suit une loi de Poisson de paramtre 4, et que chaque client passe une commande 29
avec la probabilit 0,1 . On note C le nombre de commandes passes par jour. Quelle est la loi
de C ? Enoncer un rsultat plus gnral.
Exercice 3 : Le diamtre (exprim en cm.) des tomates livres une usine d'emballage
amricaine suit une loi normale (7, ), o est inconnu. Un tri automatique rejette toutes les
tomates dont le diamtre n'est pas compris entre 6cm et 8 cm.
a) On constate que 10% des tomates livres sont rejetes par ce procd de tri. Calculer l'cart
type .
b) Le directeur veut rduire 5% le pourcentage de tomates rejetes lors du tri. Ne pouvant
agir sur les livraisons, il installe un systme de tri qui rejette les tomates de diamtre infrieur
(7-s) ou suprieures (7+s). Calculer s.
Exercice 4 : On a constat qu'en absence d'pidmie, la variable alatoire qui reprsente le
poids d'un poulet de 81 jours pris au hasard dans un levage des Landes suit une loi normale
(1,8, 0,2), et que les poulets se dveloppent indpendamment. On note X la moyenne
arithmtique des poids de 100 poulets pris au hasard. Avec quelle probabilit a-t-on (1,79 <
X < 1,81) ? Mme question en remplaant 100 par 1000 poulets
27