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Mercredi 13/05/2020
Corrections
4
Exercice 1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N telle que P(X = n) = P(X = n − 1) pour tout n ∈ N∗ .
n
Déterminer la loi de X, son espérance et sa variance (si elles existent).
4n
Correction : Des itérations successives donnent la conjecture : ∀n ∈ N, P(X = n) = P(X = 0). On prouve cette conjecture par
n!
récurrence :
Cas initial : pour n = 0, c’est évidemment vérifié.
4n
Hérédité : soit n ∈ N. Supposons que P(X = n) = P(X = 0).
n!
On a
4 4 4n 4n+1
P(X = n + 1) = P(X = n) = × P(X = 0) = P(X = 0)
n+1 n+1 n! (n + 1)!
4n
Conclusion : pour tout n ∈ N, on a P(X = n) = P(X = 0).
n!
Il reste à trouver P(X = 0).
4n
La série de terme général P(X = n) = P(X = 0) converge et sa somme vaut 1 donc :
n!
+∞ +∞
X 4n X 4n
P(X = 0) = 1 ⇐⇒ P(X = 0) = 1 ⇐⇒ P(X = 0)e4 = 1 ⇐⇒ P(X = 0) = e−4
n=0
n! n=0
n!
4n
Conclusion : ∀n ∈ N, P(X = n) = e−4 .
n!
Donc X ,→ P(4) et E(X) = V(X) = 4.
Exercice 2. Une urne contient n boules noires et b boules blanches. On effectue des tirages d’une boule avec remise
jusqu’à l’obtention d’une boule noire. Soient X la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir
une boule noire et Y la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches tirées avant la boule noire.
1. Quelle est la loi de X ?
2. Quelle est la loi de Y ? Déterminer l’espérance et la variance de Y .
Correction :
n
1. X ,→ G
n+b
2. On a Y = X − 1 donc
Y (Ω) = N
k k
n n b n
∀k ∈ N, P(Y = k) = P(X − 1 = k) = P(X = k + 1) =
1− =
n+b n+b n+b n+b
De plus, on a :
n+b b
E(Y ) = E(X − 1) = E(X) − 1 = −1=
n n
n b
1− n+b n+b b(n + b)
V(Y ) = V(X − 1) = V(X) = = =
n2 n2 n2
(n+b)2 (n+b) 2
Exercice 3. Soient α > 0 et X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre λ. Montrer que la variable
aléatoire αX admet une espérance et la calculer.
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H. Fabbro - Lycée Masséna (Nice) ECS1 821 - 2019-2020
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