MP4-2021-2022 M.

LAAMOUM

Devoir surveillé de Mathématiques

Durée 4 heures

Marche aléatoire . Loi de l’Arcsinus.

∗
On considère Ω = {−1, 1} l’ensemble des suites indexées par N∗ à valeurs dans {−1, 1}.
N

On définit les applications coordonnées, pour tout i ≥ 1,

Xi : Ω → {−1, 1}
ω = (ω1 , ω2 , . . . ) 7→ ωi

Soit p ∈ ]0, 1[ et q = 1 − p et (a, b) ∈ N × N∗ . On admet que l’on peut construire une tribu A et une probabilité P sur
Ω, de sorte que les Xi soient des variables aléatoires, indépendantes et de même loi donnée par
P(X1 = 1) = p et P(X1 = −1) = q
On définit la suite de variables aléatoires (Sn )∈N par
∀ω ∈ Ω , S0 (ω) = a et Sn (ω) = a + X1 (ω) + ... + Xn (ω)
n
P
Qu’on écrira Sn = a + Xi .
i=1
Les résultats suivants peuvent être utilisés librement :
I Formule de Stirling améliorée :
√  n n  
1 1
n! = 2πn 1+ + o( )
n→+∞ e 12n n

I Soit a < b , f : [a, b] → R continue et (ak )0≤k≤n une suite strictement croissante telle que a0 = a et an = b .
n
X Z b
lim (ak − ak−1 )f (αk ) = f (t) dt
n→+∞ a
k=1

pour toute suite (αk )1≤k≤n vérifiant ak−1 ≤ αk ≤ ak .

I Pour tout x ∈] − 1, 1[,
+∞ 2k

1 X
√ =1+ k
xk
1−x 4k
k=1

Préliminaire.
1 . Montrer que, pour tout x ∈] − 1, 1[,
+∞ 2kn
r

1+x X kn n
hni
=1+ x , avec k n =
1−x n=1
4kn 2

[x] désigne la partie entière de x.

2 . Soit 0 ≤ a < b ≤ 1 et f : [0, 1] → R une fonction continue .
Montrer que :
Z b
1 X k
f( ) → f (t)dt
n n n→+∞ a
an≤k≤bn
 
k
( On pourra utiliser la subdivision σn = de [0, 1]) .
n 0≤k≤n
3 . Montrer que  
2n
n 1 1
= √ + ε(n) avec |ε(n) | ≤
4n n→+∞ πn n→+∞ n3/2

1
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Marche aléatoire.
On suppose dans cette partie a = 0 et p = q = 12 .
On définit les variables aléatoires T et Un par
∗
T :Ω → N  ∪ {+∞}
+∞ si Sn (ω) 6= 0, ∀n ≥ 1
ω 7 →
inf{n ≥ 1, Sn (ω) = 0} si il existe n ≥ 1 tel que Sn (ω) = 0

et
Un : Ω → J0, nK
ω 7 → max{k ∈ J0, nK, Sk (ω) = 0}
Pour tout entier naturel n, on note En = [T > n], pour n ≥ 1 et k ∈J0, nK, Rkn = [Un = k] .
Pour chaque ω ∈ Ω l’ensemble {(n, Sn (ω)), n ∈ N} est un graphe appelé marche aléatoire , de point de départ (0, 0) ,
qu’on repreésente de la manière suivante :

S2 = 2 S4 = 2
+1 −1 +1 −1
S1 = 1
+1 S3 = 1 −1

T=6

Figure 1 - Ici ω commence par (1, 1, −1, 1, −1, −1, −1, 1, 1, −1, 1, 1).
ω appartient à R66 et R88 ainsi qu’à R01 , R02 , . . . ,R05 , R67 etc.

1 . On définit, pour tout i et n dans N∗ , les variables aléatoires suivantes :

1 + Xi
Yi = et σn = Y1 + ... + Yn
2
a . Déterminer la loi de Yi pour tout i dans N∗ . Calculer la fonction génératrice GYi .
b . Montrer que les Yi sont mutuellement indépendantes .
2. .
a . Montrer que σn suit une loi binomiale de paramètres (n, 12 ).
b . Montrer que pour tout n dans N∗ , Sn est de même parité que n.
c . Donner, suivant la parité de n , la loi de Sn . En déduire que
( 2p
(p)
P(Sn = 0) = 4p si n = 2p
0 si n = 2p + 1

d . Calculer l’espérence et la variance de Sn .

3 . Montrer pour tout 1 ≤ k < n et pour tout (i1 , . . . , in−k ) ∈ {−1, 1}n−k ,
1
P(Xk+1 = i1 , . . . , Xn = in−k ) = P(X1 = i1 , . . . , Xn−k = in−k ) =
2n−k

4 . Montrer pour tout 1 ≤ k < n et pour tout (j1 , . . . , jn−k ) ∈ Zn−k que

[Sk+1 − Sk = j1 , . . . , Sn − Sk = jn−k ] = [Xk+1 = j1 , Xk+2 = j2 − j1 , . . . , Xn = jn−k − jn−k−1 ]

Déduire la relation

P(Sk+1 − Sk = j1 , . . . , Sn − Sk = jn−k ) = P(S1 = j1 , . . . , Sn−k = jn−k )

5 . Soit k ∈J0, nK.

a . Donner une expression simple de l’événement Rkn .

2
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b . Montrer que les variables Si − Sk et Sk sont indépendantes pout tout i ∈ Jk + 1, nK .

c . Montrer que
P(Sk+1 − Sk 6= 0, . . . , Sn − Sk 6= 0) = P(S1 6= 0, . . . , Sn−k 6= 0)
d . En déduire que
P(Rkn ) = P(Sk = 0)P(En−k )
6 . Montrer l’égalité
n
X
1= P(Sk = 0)P(En−k )
k=0

7 . Pour tout réel x de ]0, 1[, établir l’égalité :

∞ ∞
! !
1 X X
= P(Sn = 0)xn P(En )xn
1−x n=0 n=0

8 . En déduire que, pour tout x ∈]0, 1[, on a

+∞ r
X
n 1+x
P(En )x =
n=0
1−x

9 . Déterminer, quand n tend vers l’infini, un équivalent simple de P(En ).

10 . Montrer que, pour tout n ∈ N∗ ,
2n


1 n
P(T = 2n) =
2n − 1 4n
En déduire la valeur de P(T = +∞).

Loi de l’arcsinus.
On garde les mêmes notations et hypothèses que la partie précédente (a = 0 et p = q = 12 ...).
Soit α, β ∈ ]0, 1[ et α < β .

11 . Donner la loi de Un .
12 . a . Pour tout k vérifiant αn ≤ k ≤ βn montrer que :
1 C
P(U2n = 2k) = + ε0 (n) avec |ε0 (n) | ≤
n→+∞ 2
p
π k(n − k) n

C une constante strictement positive .

b . Montrer que :
2 p  √

P(2αn ≤ U2n ≤ 2βn) → arcsin β − arcsin α
n→+∞ π
1
13 . Soit f : x → p , x ∈ ]0, 1[ .
x(1−x)

a . Montrer que f est intégrable sur ]0, 1[ et calculer son intégrale .

Soit ε > 0 .
b . Montrer qu’il existe η ∈ ]0, 1[ tel que si x ∈ ]0, η[ alors :

1 x 1 1
Z Z
ε ε
0≤ f (t)dt ≤ et 0 ≤ f (t)dt ≤
π 0 6 π 1−x 6

14 . Fixons a ∈ ]0, η[ .
a . Montrer qu’il existe N ≥ 0 tel que si n > N alors
 Z 1−a 
 ε
P(2an ≤ U2n ≤ 2(1 − a)n) − 1

f (t)dt ≤
 π a 6
En déduire Z a
1 1
 Z 
 ε
P(2(1 − a)n < U2n ) + P(U2n ≤ 2an) − 1

f (t)dt − f (t)dt ≤
 π 0 π 1−a 6

3
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b . Montrer que si n > N alors

ε ε
P(2(1 − a)n < U2n ) ≤ et P(U2n ≤ 2an) ≤
2 2
15 . Montrer que
2 p 
P(U2n ≤ 2βn) → arcsin β .
n→+∞ π
Que dire de P(2αn ≤ U2n ) quand n tend vers +∞ ?.

La ruine d’un joueur 1 .

n
On revient au cas général , (a , b) ∈ N × N∗ , S0 = a ∈ N, Sn = a +
P
Xi , p ∈ ]0, 1[ et on définie sur (Ω, A, P) la
i=1
variable aléatoire :
Z:Ω → N
ω 7 → inf {n ∈ N | Sn (ω) ∈ {0, a + b}}
Soit A = [SZ = a + b] ,c’est l’événement " Sn atteint la valeur a+b avant d’atteindre 0 ", posons de même B = [SZ = 0].
Pour k ∈ N et C ∈ A posons Pk (C) = P (C | S0 = k) , on rappelle que Pk est une probabilité sur (Ω, A) , notons

uk = Pk (A) et vk = Pk (B) .

L’objectif est de calculer Pa (A) et Pa (B) .

16 . Calculer : u0 , ua+b , v0 et va+b .
17 . Montrer pour 1 6 k 6 a + b − 1

Pk (A) = Pk (A | X1 = 1) p + Pk (A | X1 = −1) q

En déduire que :
uk = puk+1 + quk−1 .
18 . Montrer que  a 1
 a+b
a si p =
q
2
Pa (A) = 1− p 1
 q a+b

si p 6= 2
1− p

19 . Calculer Pa (B) .
20 . Que dire de l’événement C =" Sn n’atteint jamais les valeurs a + b et 0 " ?
21 . Pour 0 6 k 6 a + b on note ek = Ek [Z] l’espérence de Z pour la probabilité Pk .
a . Verifier que e0 = ea+b = 0.
b . Montrer que ek = (1 + ek+1 ) p + (1 + ek−1 ) q.

On note, pour k > 1, dk = ek − ek−1 .

1
22 . On suppose que p 6= 2 .
a . Montrer qu’il existe un réel l tel que
q
dk+1 − l = (dk − l)
p
b . Montrer que   a 
q
1  1 − p
E[T ] = Ea [T ] = a − (a + b)  a+b  .

q−p
1 − pq

23 . On suppose que p = 12 . Montrer que E[T ] = ab .

1. Une iterprétation : Deux joueurs A et B misent sur les résultats successifs du jet répété d’une pièce. A chaque jet A reçoit une unité
de la part de B si pile est sorti tandis qu’il paie une unité à B dans le cas contraire. Ils poursuivent le jeu tant qu’aucun des deux n’est
ruiné. On suppose que les jets sont indépendants et que le côté pile de la pièce apparaît avec une probabilité p. Soient encore a et b les
fortunes initiales de A et B respectivement. Sn désigne la fortune du joueur A à l’étape n du jeu et Z le temps d’arrêt du jeux.