H.

Fabbro - Lycée Masséna (Nice) ECS1 821 - 2019-2020

Jeudi 30/04/2020 Suite

Cours

6 Généralités sur les variables aléatoires réelles

6.1 Définition

Définition 1

Une variable aléatoire réelle (VAR) sur un espace probabilisable (Ω, A) est une application X : Ω −→ R
telle que
∀x ∈ R, {ω ∈ Ω | X(ω) 6 x} ∈ A

Attention : une VAR n’est pas une variable mais une application.

Notations :
— ∀x ∈ R, [X = x] = {ω ∈ Ω | X(ω) = x}
— ∀A ∈ P(R), [X ∈ A] = {ω ∈ Ω | X(ω) ∈ A}
— ∀x ∈ R, [X 6 x] = {ω ∈ Ω | X(ω) 6 x}
— ∀(a, b) ∈ R2 , [a < X 6 b] = {ω ∈ Ω | a < X(ω) 6 b}
— ...

Remarque 2
1. Dans le cas où Ω est fini et où A = P(Ω), toute application X : Ω −→ R vérifie [X 6 x] ∈ P(Ω) pour tout réel
x. Ceci rend cohérente la définition que l’on avait donnée d’une VAR sur un espace probabilisable (Ω, P(Ω)) fini.
2. Les événements de la forme [X 6 x] permettent d’obtenir d’autres événements. Par exemple, avec les notations
de la définition 1 :
• [a < X 6 b] = [X 6 a] ∩ [X 6 b] ∈ A
+∞
\ 
1
• [X = x] = x− <X 6x ∈A
n=1
n

6.2 Fonction de répartition

Définition 3

Soit X une VAR sur un espace probabilisé (Ω, A, P).

On appelle fonction de répartition de X l’application

FX : R −→ R
x 7−→ P(X 6 x)

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Propriétés 4 (d’une fonction de répartition)

Soit X une VAR sur un espace probabilisé (Ω, A, P).

On note FX la fonction de répartition de X.
(i) ∀x ∈ R, FX (x) ∈ [0, 1]
(ii) FX est croissante sur R
(iii) lim FX (x) = 0 et lim FX (x) = 1
x→−∞ x→+∞
(iv) Soit a ∈ R. On a :
(a) lim+ FX (x) = FX (a) (i.e. FX est continue à droite en tout point de R)
x→a
(b) lim− FX (x) = FX (a) − P(X = a)
x→a
(v) ∀(a, b) ∈ R2 avec a < b : P(a < X 6 b) = FX (b) − FX (a)

Preuve :
(i) ∀x ∈ R, FX (x) = P(X 6 x) ∈ [0, 1]
(ii) Soit (a, b) ∈ R2 tel que a 6 b. On a [X 6 a] ⊂ [X 6 b] donc P(X 6 a) 6 P(X 6 b) c’est-à-dire FX (a) 6 FX (b).
(iii) La fonction FX est croissante sur R, minorée par 0 et majorée par 1 sur R. Ainsi, FX admet une limite finie en
+∞ et en −∞ (théorème de la limite monotone pour les fonctions).
• En +∞ :

lim FX (n) = lim P(X 6 n)

n→+∞ n→+∞
!
[
= P [X 6 n] (thm de la limite monotone avec la suite croissante ([X 6 n])n∈N )
n∈N
= P(Ω)
= 1

Ainsi :
)
lim FX existe
+∞
donc lim FX (x) = 1.
lim FX (n) = 1 x→+∞
n→+∞

Attention : on ne peut pas se passer de l’existence de lim FX .

+∞
Contre-exemple : f : x 7−→ cos(2πx) lim f (n) = 1 mais lim f (x) n’existe pas
n→+∞ x→+∞
• En −∞ :

lim FX (−n) = lim P(X 6 −n)

n→+∞ n→+∞
!
\
= P [X 6 −n] (thm de la limite monotone avec la suite décroissante ([X 6 −n])n∈N )
n∈N
= P(∅)
= 0

Ainsi :
)
lim FX existe
−∞
donc lim FX (x) = 0.
lim FX (−n) = 0 x→−∞
n→+∞
(iv) Soit a ∈ R.
La fonction FX est croissante sur R : elle possède donc une limite finie à gauche et à droite en a (théorème de la
limite monotone pour les fonctions).

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(a) Etant assuré de l’existence de lim

+
FX , pour montrer que cette limite vaut FX (a), il suffit de montrer que
a
1
lim FX (a + ) = FX (a).
n→+∞ n
1 1
lim FX (a + ) = lim P(X 6 a + )
n→+∞ n n→+∞ n
!
\ 1 1
= P [X 6 a + ] (thm lim. monotone avec suite décroissante ([X 6 a + ])n∈N∗ )
∗
n n
n∈N
= P(X 6 a)
= FX (a)

(b) Etant assuré de l’existence de lim FX , pour montrer que cette limite vaut FX (a) − P(X = a), il suffit de
a−
1
montrer que lim FX (a − ) = FX (a) − P(X = a).
n→+∞ n
1 1
lim FX (a − ) = lim P(X 6 a − )
n→+∞ n n→+∞ n
!
[ 1 1
= P [X 6 a − ] (thm lim. monotone avec suite croissante ([X 6 a − ])n∈N∗ )
∗
n n
n∈N
= P(X < a)
= P(X 6 a) − P(X = a)
= FX (a) − P(X = a)

(v) On a
P(a < X 6 b) = P([X 6 b] \ [X 6 a])
= P(X 6 b) − P([X 6 b] ∩ [X 6 a])
= P(X 6 b) − P(X 6 a)
= FX (b) − FX (a)

Conséquences : FX est continue en a si et seulement si P(X = a) = 0.

FX est continue en tout point de R\X(Ω) et les points de discontinuité de FX sont les a ∈ X(Ω) tels que P(X = a) 6= 0.

6.3 Loi d’une variable aléatoire réelle

Définition 5

La tribu de R engendrée par les intervalles de R est appelée tribu des boréliens de R. On la note BR .

Proposition 6 (Admise)

BR est engendrée par les intervalles de la forme ] − ∞, x].

Définition 7

Soit X une VAR sur un espace probabilisé (Ω, A, P).

On appelle loi de X l’application
P(X) : BR −→ R
B 7−→ P(X ∈ B)

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Remarque 8 Dans le cas où Ω est fini et où A = P(Ω), se donner l’application P(X) ci-dessus est équivalent à se
donner les valeurs P (X = x) avec x ∈ X(Ω). Ceci rend cohérente la définition que l’on avait donnée de la loi d’une
VAR sur un espace probabilisable (Ω, P(Ω)) fini.

Théorème 9 (Admis)

La fonction de répartition caractérise la loi d’une variable aléatoire réelle : deux VAR ayant même fonction de
répartition ont même loi.

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