ECC 1A 2017-2018

MAT-2
TD 3

Objectifs.

— Déterminer les limites de loi de variables aléatoires

Exercice 1. Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a. telle que σn = Var(Xn ) < ∞ et E(Xn ) = 0. On suppose
que lim σn = 0. Montrer que
Xn → 0
en loi, en probabilité et dans L2 .

Exercice 2. Soient (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires et (mn )n≥1 et (σn )n≥1 une suite de réels
tels que pour tout n ≥ 1,
Xn ∼ N (mn , σn2 ) et (mn , σn ) → (m, σ).
1. Montrer que
Xn → N (m, σ 2 ).
2. Soit (Yn )n≥1 une suite variables aléatoires i.i.d. de variance σ 2 < ∞. Le théorème centrale limite
indique que √
n(Y¯n − EY1 ) → N (0, σ 2 ).
En déduire que
√ Y¯n − EY1 √ Y¯n − EY1
n → N (0, 1) et n → N (0, 1).
σ σn
3. Soit (Zn )n≥1 une suite de variables aléatoires de mêmes lois que (Xn )n≥1 indépendante de
(Xn )n≥1 . On suppose m = 0, σ = 1. Montrer que

Xn
→ ξ,
|Zn |

où ξ suit une loi de Student à 1 degré de liberté.

Exercice 3. Soient (Xi )i≥1 et (εi )i≥1 deux suites indépendantes de v.a.i.i.d. telles que Eε2i < ∞,
EXi2 < ∞, EXi = 0 et Eεi = 0. Pour un a ∈ R inconnu, on observe Xi et Yi , pour i ≤ n où

Yi = aXi + εi .

L’objectif de l’exercice est d’estimer a.

1. On pose Pn
Yi
â1 = Pni=1 .
i=1 Xi
Vers quoi converge â1 ?
2. Calculer â2 le minimiseur de
n
X
b 7→ |Yi − bXi |2 .
i=1
 3. Montrer que â2 → a p.s..
4. Vers quoi converge √
n(â2 − a)?

5. Soit t > 0. Que vaut  

t
P |â2 − a| > √
n
lorsque n → ∞ ?

1
Exercice 4. Soit (Xi )i≥1 une suite de v.a.i.i.d. de loi de Cauchy (i.e. de densité x 7→ π(1+x2 )
). On
admet que la fonction caractéristique d’une loi de Cauchy est donnée par

φX (t) = e−|t|

1. Montrer que
n
X Xi
X̄n = ∼ Cauchy.
n
i=1

2. En déduire qu’il n’existe pas de constante c telle que

X̄n → c en loi.

Exercice 5 (**). Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires i.i.d. tels que PX1 6= δ. Montrer que

P({ω ∈ Ω; Xn (ω) converge}) = 0.