Master 1 Mathématiques 2017/2018 UPEC

Probabilités J. Printems, J. Sohier

Feuille 3

Borel-Cantelli, Loi du 0-1.

Exercice 1. Soit une pièce déséquilibrée tombant avec probabilité 0 < p < 1 sur pile. On la lance
une infinité de fois. Soit Ak l’événement qu’une suite de k (ou plus) “pile” consécutifs survienne
entre les tirages 2k et 2k+1 − 1. Montrer que :

1, si p ≥ 1/2,
P (Ak est réalisé infiniment souvent ) =
0, si p < 1/2.

Exercice 2. Un singe tape indéfiniment sur un clavier à 26 touches. Montrer qu’il tapera une infinité
de fois le mot “anticonstitutionnellement”.

Exercice 3. Soit X une variable aléatoire de loi N (0, 1). Montrer que si x > 0, alors :
1 2
P (X > x) ≤ √ e−x /2 .
x 2π
Soient X1 , · · · , Xn une suite de variables aléatoires de loi N (0, 1). Montrer que presque-sûrement :
p
lim sup(Xn / 2 log n) ≤ 1.
Soient X1 , · · · , Xn une suite de variables aléatoires indépendantes de loi N (0, 1) et Sn = X1 +
· · · + Xn . Montrer que :
 p 
P |Sn | < 2 n log n, pour n assez grand = 1.

Montrer que cela implique la Loi des Grands Nombres.

Exercice
P 4. Soit Z ≥ 0 une variable aléatoire et Y la partie entière de Z. Montrer que Y =
n≥1 Z≥n . En déduire que :
1
X X
P (Z ≥ n) ≤ E(Z) ≤ 1 + P (Z ≥ n).
n≥1 n≥1

Soient (Xn )n≥1 des variables aléatoires i.i.d. telles que E(|X1 |) = +∞. Montrer que pour k > 0 :
X |Xn |
P (|Xn | > kn) = +∞ et lim sup = +∞, ps.
n
n≥1

En déduire que si Sn = X1 + · · · + Xn , alors lim sup |Snn | = +∞, ps.

1
 P
Exercice 5. Soit (Zk )k≥1 une suite de v.a. indépendantes. Montrer que k≥1 Zk converge p.s. ou
diverge p.s. Si les Zk sont i.i.d., que se passe-t-il ? Si les Zk sont dans L1 avec k E[|Zk |] < ∞,
P
que se passe-t-il ?

Exercice 6. Soit (Zk )k≥1 une suite de v.a. indépendantes. Montrer que Z = lim sup Zk est une v.a.
à valeurs dans R̄ p.s. constante.

Exercice 7. Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a. i.i.d. telle que X1 ∼ E(1).
(a) Montrer que  
Xn
lim sup = 1, p.s..
n→+∞ ln(n)
(b) On pose
Zn = max Xi / ln(n), n ≥ 1.
1≤i≤n

Montrer que
lim inf Zn ≥ 1, p.s..
n→+∞

(c) Montrer que

lim sup Z2k ≤ 1, p.s..
k→+∞

En déduire limn→+∞ Zn = 1, p.s..

Exercice 8. Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a. telles que P (Xn = 1) = 1/n = 1 − P (Xn = 0), pour
tout n ≥ 1.
(a) Montrer que (Xn ) converge en probabilité vers 0.
(b) Montrer que (Xn2 ) converge presque sûrement vers 0.

Suites de v.a.

Exercice 8. Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires. S’il existe une suite à termes positifs
(εn )n≥1 telle que les séries de terme général εn et P (|Xn+1 − Xn | > εn ) convergent, montrer
qu’alors Xn converge presque sûrement.

Exercice 9. Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires réelles. Montrer que si Xn converge en
probabilité vers X, alors

∀ε > 0, lim sup P (|Xm − Xn | > ε) = 0.

n→∞ m>n

Soit (Un )n≥1 une suite i.i.d. de variables aléatoires de loi de Rademacher de paramètre p ∈]0, 1[
(i.e P (Un = 1) = p = 1 − P (Un = −1)). On définit la variable aléatoire
n
Y
Vn = Uj .
j=1

Calculer E(Vn ) et en déduire la loi de Vn . La suite (Vn ) converge-t-elle en probabilité ?

2
Exercice 10. Soit (Xn )n une suite i.i.d. de variables aléatoires. Montrer l’équivalence :

E|X1 | < ∞ ⇐⇒ P (lim{|Xn | > n}) = 0 .

Exercice 11. Montrer que si Xn converge vers X en probabilité et si f : R 7→ R est continue, alors
f (Xn ) converge en probabilité vers f (X). Et pour la convergence p.s. ?

Exercice 12. Montrer que Xn converge vers X en probabilité ssi

 
|X − Xn |
lim E = 0.
n 1 + |X − Xn |

2 1
Pn
1
Pn(Xn )n≥1 une suite de v.a.r. indépendantes telles que E[Xn ] < ∞ et limn
Exercice 13. Soit n 1 E[Xk ] =
m et limn n2 P1 Var Xk = 0.
n Pn
1) Si mn = n1 1 E[X k ], montrer que Yn = n
1
1 Xk − mn tend vers 0 en probabilité.
n
2) En déduire que n1 1 Xk tend vers m en probabilités.
P

Exercice 14. Supposons que la suite (Xn )n≥1 converge vers X ∈ L1 en probabilité, et que limn E(|Xn |) =
E(|X|). Montrer que Xn tend vers X dans L1 .

Exercice 15. Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. i.i.d. avec X1 ∈ L1 . Posons, pour a ∈ R,

Sn = X1 + ...Xn
Yn = max(S1 − a, S2 − 2a, ..., Sn − na)
Ȳn = max(S2 − S1 − a, S3 − S1 − 2a, ..., Sn+1 − S1 − na)
Y = sup(S1 − a, S2 − 2a, ..., Sn − na, ...)
Ȳ = sup(S2 − S1 − a, S3 − S1 − 2a, ..., Sn+1 − S1 − na, ...)

1) Montrer que Yn et Ȳn ont même loi, et que P [Y = ∞] = P [Ȳ = ∞].

2) Avec la loi du 0-1, montrer que P [Ȳ = ∞] vaut 0 ou 1.
3) Montrer que Yn+1 − Ȳn = max(X1 − a − Ȳn , X1 − a).
4) En déduire que si a > E[X1 ], Y < ∞ p.s.
5) Conclure que Sn /n tend p.s. et dans L1 vers E[X1 ].