Université Mohamed V Rabat

Faculté des Sciences

Département de Mathématiques
Master Statistique et Econométrie (Temps Aménagé)
Devoir n°1
Exercice 1
Soit (𝑋𝑖 )𝑖 ∈ ℕ une suite de variables aléatoires. On suppose que pour tout i, Xi prend ses valeurs dans
⟦0; 𝑁⟧ . On suppose également que la loi conditionnelle de
𝑘
Xn + 1 sachant (Xn = k) est binomiale de paramètres N et .
𝑁

La loi de X0 étant certaine égale à k0 où k0 est fixé dans ⟦1; 𝑁 − 1⟧ .

On pose un = p(Xn = 0) + p(Xn = N). on pose vn = 1 – un.
𝑁−1
Montrer que E(Xn + 1) = E(Xn) et que E(Xn + 1(N – Xn + 1)) = 𝑁
E(Xn(N – Xn)).

En déduire E(Xn) puis E(Xn(N – Xn) en fonction de n, N et k0.

Montrer que (un) est croissante et convergente.
On admet que la suite (vn) tend vers 0. Donner la loi limite de Xn .

Exercice 2
On dispose de deux urnes A et B initialement vides. Une épreuve consiste à choisir une urne au
hasard et à y mettre une boule. On effectue une succession d’épreuves jusqu’à ce qu’une des urnes
soie remplie (la saturation étant de n boules).
On note Rn la variable aléatoire égale au nombre de boules dans l’urne qui n’est pas pleine à l’issue
de l’opération.
1. Donner la loi de R1, R2, R3 ainsi que leurs espérances.
2. Donner la loi de Rn.
3. Montrer que 2(k + 1)p(Rn = k + 1) = (n + k)p(Rn = k).
4. Montrer de même que E(Rn) = n – (2n – 1)p(Rn = n – 1).
5. Montrer également que E(Rn²) = (2n + 1)E(Rn) – n(n – 1).
6. Exprimer alors V(Rn) en fonction de n.

Exercice n°3
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi normale centrée réduite.
Montrer que X + Y suit une loi normale 𝒩(0 ; 2)

Exercice n°4
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi uniforme sur [0 ; 1].
Donner une densité de Z = XY