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(Xn )n≥1 désignera toujours une suite de v.a. de même loi que X, la somme Sn = X1 + . . . + Xn ,
Sn
et la moyenne Mn = .
n
Divers convergence seront utilisées:
1 (Xn) 2 à 2 indépendantes
On suppose que X ∈ L2 (Ω, T , P) et que (Xn ) sont 2 à 2 indépendantes.
5. Peut-on espérer une loi forte des grands nombres, c’est à dire que Mn converge
simplement vers E(X)?
2. Montrer que la loi forte des grands nombres implique la loi faible des grands nombres.
3. Trouver (Yn ) une suite de v.a. qui converge en probabilité vers 0 mais qui ne converge
pas simplement vers 0.
On pourra essayer l’exemple suivant: Yn = 1IIn avec Ω = [0, 1] muni de la tribu et de la mesure de
√
Borel-Lebesgue et In = [an , bn ], an = frac[ n], bn = min(1, an + 1/n), où frac(x) = x − [x] et [x]
désigne la partie entière de x.
4. En déduire que la loi faible des grands nombres est plus faible que la loi forte des
grands nombres.
1
5. Lien avec la statistique. E(X) inconnue.
(a) On veut estimer E(X) à ε près en prenant comme valeur “approchée” en cal-
culant MN (ω0 ) pour un ω0 fixé avec N assez grand. La loi faible des grands
nombres est t’elle suffisante?
(b) On veut améliorer l’estimation de E(X) en calculant M2N (ω0 ). Est-ce une
bonne idée si on ne dispose que de la loi faible des grands nombres?
3 Méthode de Monte-Carlo
Soit f ∈ L1 ([0, 1], R) et Un ∼ U(]0, 1[) avec (Un ) indépendantes.
(a) Montrer qu’avec une probabilité de 100%, (Uk (ω))k est une suite équidistribuée.
(b) Montrer que pour f ∈ C 0 ([0, 1]) ou continue par morceau:
n
1X
Dn = f (xk ) → m.
n k=1
1. Montrer que les Xn sont des v.a. indépendantes de même loi de Bernoulli B(1/2).
2
2. Montrer que (Xn ) diverge avec une probabilité 1.
4. On note Div l’ensemble où L n’est pas définie. Montrer que P(Div) = 0.
5. Déterminer la loi de L.
6. Montrer que L n’est pas constante et que 0, 1/2 et 1 ∈ L(Ω\Div) ⊂ [0, 1].
10. Montrer que Div ̸= ∅ et même que Div est infini non dénombrable.
2. Calculer la loi de Mn .
3. Montrer que la loi forte des grands nombres ne s’appliquent pas à la suite (Xn ).
L3 Probabilités, S6, 2023, Université Côte d’Azur, Nice, France. March 18, 2023