Licence de Mathématiques, parcours mathématiques fondamentales

Université de Bordeaux

Géométrie Différentielle (4TMF602U) 02/05/2018 durée : 3h00

Épreuve de M. Mounoud Documents interdits, calculette homologuée autorisée

Questions indépendantes

1) Montrer qu’un arc birégulier de R3 dont la torsion est nulle est contenu dans un plan.
2) Montrer qu’une surface connexe de R3 dont l’application de Gauss est constante est
contenue dans un plan.
3) Montrer que 3 droites concourantes contenues dans une surface lisse de R3 sont forcément
coplanaires.

Exercice 1

Soit V une sous-variété compacte de dimension 2 de R3 ne contenant pas 0. Soit f la fonction

de R3 dans R définie par f (x) = hx, xi , où h., .i désigne le produit scalaire usuel de R3 . Pour
tout c ∈ R, on pose Sc = f −1 ({c}).
1) Pour tout c > 0, identifier Sc et décrire, sans preuve, son plan tangent en un point.
2) Montrer que f|V , la restriction de f à V , admet un minimum et un maximum.
3) Soit x0 un point de V tel que f (x0 ) est extremum local de f|V . Montrer que x0 est
perpendiculaire à Tx0 V .
4) Soient ρ > 0 et x0 ∈ V tels que f (x0 ) = ρ2 = maxx∈V {f (x)}.
Montrer que l’intersection de V et du plan affine tangent en x0 à V est réduite à {x0 }.
Que peut-on en déduire concernant la courbure de V en x0 ? Faire un dessin illustrant
les positions respectives de V et Sρ2 (on pourra dessiner V sous la forme d’un tore).
5) Soit γ :] − 1, 1[→ V une application lisse telle que γ(0) = x0 et kγ 0 (0)k = 1. Montrer
que
f ◦ γ(t) = ρ2 + 1 + hγ 00 (0), x0 i t2 + t2 ε(t),

où ε est une fonction qui tend vers 0 en 0. En déduire que hγ 00 (0), x0 i ≤ −1.
6) Soit IIx0 la seconde forme fondamentale de V au point x0 . Montrer que

|IIx0 (γ 0 (0), γ 0 (0))| ≥ 1/ρ,

(on pourra remarquer que la normale unitaire à V en x0 est égale à ± ρ1 x0 ).

7) Montrer que la courbure de Gauss de V au point x0 est supérieure ou égale à 1/ρ2 .
 Exercice 2
1) Montrer que F : ]0, +∞[×R → R3 définie par F (u, v) = (u cos(v), u sin(v), u v) est une
immersion injective. Dessiner l’image de F (que l’on désignera par S).
2) Donner les expressions des deux formes fondamentales de S dans les coordonnées (u, v).
En déduire la courbure de S.
3) Calculer l’aire de F (]0, 1[×]0, 1[).

Exercice 3
Soit α une 1-forme fermée sur R2 \ {0}. Soient U1 = {(x, y) ∈ R2 | x 6= 0 ou y < 0} et
U2 = {(x, y) ∈ R2 | x 6= 0 ou y > 0}.
1) Montrer que U1 et U2 sont des ouverts étoilés. Déterminer U1 ∩ U2 .
2) Montrer que, pour tout i ∈ {1, 2}, il existe une application fi : Ui → R telle que dfi est
égale à la restriction de α à Ui . Que peut-on dire de f1 − f2 ?
R
3) Soit γ : [a, b] → Ui un arc lisse. Donner une expression de γ α en fonction de fi .
4) Soit c : [0, 2π] → R2 r {0} définie par c(t) = (cos t, sin t). Exprimer c α en fonction des
R

fonctions f1 et f2 (on pourra considérer les restrictions de c à [0, π] et à [π, 2π]).

R
5) Déduire de ce qui précède que α est exacte si et seulement si c α = 0.
6) Soit γ : [0, 1] → R2 \ {0} la courbe fermée lisse donnée par la figure 1 (on suppose que
la restriction de γ à ]0, 1[ est injective et que γ(0) = γ(1) = a1 ). Soient a1 , . . . , a6 les
points de γR ∩ (Ox) indiqués sur la figure 1. R
Exprimer γ α en fonction des fi (aj ). En déduire que γ α = 0.
Selon vous à quelle propriété de γ cela est-il dû ?

a2 a6 a1 a4 a3
a5 0

Figure 1 – la courbe γ et les axes Ox et Oy.

 ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018
SESSION 1 DE PRINTEMPS
PARCOURS: L3 Mathématiques fondamentales
et L3 Ingénierie Mathématique
CODE UE : M1MA6M11
Epreuve : Probabilités
Date : 25/04/2018 Heure : 14h30-17h30 Durée : 3h
DISVE Responsable de l’épreuve: M. RICHOU
Pôle Licence Documents: Non autorisés. La calculatrice homologuée par
l’université est le seul matériel électronique autorisé.

On rappelle que X suit la loi de Poisson P(λ) avec λ > 0 si

λk
P(X = k) = e−λ pout tous les k ∈ N.
k!
On rappelle également que Y suit la loi exponentielle E(λ) avec λ > 0 si Y est une variable aléatoire
à densité, de densité
f (x) = λe−λx 1[0,+∞[ (x).

Exercice 1.
1. Calculer la fonction génératrice de la loi de Poisson P(λ) avec λ > 0.

2. Soient X ∼ P(λ) et Y ∼ P(µ) deux variables aléatoires indépendantes. Calculer la loi de X + Y .

3. Calculer la fonction caractéristique de la variable aléatoire Z ∼ E(λ) avec λ > 0.

4. Calculer E[|Z|k ] pour tout k ∈ N.

Exercice 2. On dispose de n urnes numérotées de 1 à n avec n > 2. L’urne numéro k contient k

boules rouges et n − k boules blanches. Les deux parties qui suivent sont indépendantes.

1. Dans cette partie on choisit au hasard une des n urnes puis on tire successivement avec remise
deux boules de cette urne.
(a) Quelle est la probabilité d’obtenir deux boules rouges ?
(b) Répondre à la même question si le tirage des deux boules s’effectue sans remise.
(c) En déduire les limites de ces deux probabilités lorsque n tend vers l’infini.

2. Dans cette partie on choisit au hasard une urne, puis on tire avec remise des boules dans cette urne
jusqu’à l’obtention d’une boule rouge. On note Xn le numéro de l’urne choisie et Yn le nombre de
boules tirées.
(a) Calculer la loi du couple (Xn , Yn ).
(b) Calculer les lois marginales de Xn et Yn .
(c) Montrer que (Yn )n>2 converge en loi vers une variable aléatoire dont on donnera la loi.

Exercice 3. Soit X une variable aléatoire positive, on va montrer l’inégalité de Paley-Zygmund qui
dit que pour tout 0 6 t 6 1,
(E[X])2
P(X > tE[X]) > (1 − t)2 .
E[X 2 ]
1. Montrer que pour tout 0 6 t 6 1 on a

(1 − t)E[X] 6 E[X 1X>tE[X] ].

 2. Montrer à l’aide de l’inégalité de Cauchy-Schwarz que
(E[X 1X>tE[X] ])2 6 E[X 2 ]P(X > tE[X]).

3. En déduire l’inégalité de Paley-Zygmund.

4. Si X suit la loi exponentielle E(λ) avec λ > 0, montrer que pour tout 0 6 a 6 1/λ on a
1
P(X > a) > (1 − aλ)2 .
2

Exercice 4. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes et de même loi exponentielle

E(1). Soient U et V les variables aléatoires réelles définies par
X +Y
U =X +Y et V = .
Y
1. Montrer que la densité de probabilité du couple (U, V ) est donnée par
u
f(U,V ) (u, v) = 2 e−u 1[0,+∞[ (u)1[1,+∞[ (v).
v
2. Donner les lois marginales de U et V .
3. Les variables aléatoires U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 5. Soit (X, Y ) un vecteur gaussien centré, avec E[X 2 ] = 4 et E[Y 2 ] = 1, et tel que les
variables 2X + Y et X − 3Y sont indépendantes.
1. Déterminer la matrice de covariance de (X, Y ).
2. Est-ce que le vecteur aléatoire (X, Y ) est à densité ?
3. Montrer que le vecteur (X +Y +1, 2X −Y ) est également gaussien, puis déterminer ses paramètres.
Est-ce que X + Y + 1 et 2X − Y sont indépendantes ?

Exercice 6. Soit (Xn ) une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, de densité
de probabilité f donnée par
(
λ(x − a)(θ + a − x) si 0 6 x 6 θ,
f (x) =
0 sinon
avec θ > 0, λ > 0 et a ∈ R trois paramètres.
6
1. Montrer que f est une densité si et seulement si a = 0 et λ = θ3
. On garde ces deux valeurs pour
toute la suite de l’exercice.
2. Calculer la fonction de répartition de Xn .
3. On pose Yn = max16k6n Xk pour tout n ∈ N∗ . Montrer que la fonction de répartition de Yn vaut
t2 (3θ − 2t)
F (t) = 0 si t < 0, F (t) = si t ∈ [0, θ], F (t) = 1 si t > θ.
θ2 θ
4. Montrer que Yn converge presque sûrement vers θ.
5. Montrer que si (xn )n∈N est une suite de réels qui converge vers x, alors on a
 xn  n
lim 1 + = exp(x).
n→+∞ n
En déduire que
√ L
n(θ − Yn ) − →Z
avec Z une variable aléatoire dont on précisera la loi.

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