ECM 1A

Mathématiques 1A : Probabilités-Statistique
Autonomie : la loi gaussienne dans tous ses états1

Compétences (connaissances et savoir-faire) visées

Cette feuille d’autonomie permet de faire le lien entre des notions vues dans les autres parties du cours
de Mathématiques 1A et des résultats de la partie Probabilités-Statistique.

• Loi gaussienne,

• Equations différentielles ordinaires,

• Vecteur gaussien et indépendance,

• Loi χ2 .

Consignes de travail : à faire seul ou en groupe. Une permanence pour l’autonomie est assurée par
un membre de l’équipe pédagogique.
Exercice 1
Nous allons calculer la fonction caractéristique de la loi gaussienne standard à partir du calcul d’une
équation différentielle ordinaire.
1) Montrer que la fonction de caractéristique de la loi gaussienne standard peut s’écrire :
Z +∞  2
1 x
φZ (u) = √ cos (ux) exp − dx.
2π −∞ 2

Z +∞  2
x
2) Montrer que l’intégrale cos (ux) exp − dx est dérivable par rapport au paramètre u.
−∞ 2
Que vaut cette dérivée?
3) Par un intégration par partie, montrer que la fonction caractéristique vérifie :
Z +∞  2
0 dφZ (u) 1 x
φZ (u) = = −√ u cos (ux) exp − dx.
du 2π −∞ 2

En déduire que la fonction caractéristique vérifie l’équation différentielle ordinaire :

φ0Z (u)
= −u.
φZ (u)

4) Trouver la solution générale de l’équation différentielle ordinaire de la question précédente et en

déduire la fonction caractéristique de la loi gaussienne standard.

Exercice 2
Dans cette exercice, nous allons manipuler les vecteurs gaussiens.
Soit X = (X1 , . . . , Xn )t un vecteur gaussien de loi Nn (0, In ), où In est la matrice identité de dimension
n.
1) Montrer qu’il existe une matrice unitaire, notée P telle que
   
Z1 X1 n
 ..   ..  √ 1 X
Z =  .  = P  .  avec Zn = nX̄n = √ Xi .
n
Zn Xn i=1

1
Version du 03/01/2021
2) Quelle est la loi du vecteur Z?
3) Montrer que
kZk2 = kXk2 .

4) Déduire de la question précédente que la loi de la v.a.

n
X
2
S= Xk − X̄n
k=1

est la loi χ2 (n − 1).

Indication : on utilisera l’interprétation de la loi χ2 (d) comme étant la loi de la somme des carrés de
d v.a. gaussiennes standards indépendantes.

Exercice 3
Dans cette exercice, nous allons manipuler les vecteurs gaussiens et montrer l’intérêt des fonctions
caractéristiques pour le calcul des lois.
Soit X = (X1 , . . . , Xn )t un vecteur gaussien de loi Nn (0, In ), où In est la matrice identité de dimension
n.
On donne la fonction caractéristique de la loi χ2 (d) :
1
φ (u) = .
(1 − 2iu)d/2

t
1) Montrer que le vecteur X1 − X̄n , . . . , Xn − X̄n , X̄n est un vecteur gaussien.
Quelle est la moyenne et la variance de la v.a. X̄n ?
Quelle est la loi de nX̄n2 ?


2) Calculer cov Xk − X̄n , X̄n .
En déduire que les v.a. Xk − X̄n , k = 1, . . . , n et la v.a. X̄n sont indépendantes.
Remarque : ce résultat est un cas particulier du Théorème de Cochran.
n
X
2
3) Calculer Xk − X̄n + nX̄n2 .
k=1
n
X
2
4) Calculer la fonction caractéristique de Xk − X̄n + nX̄n2 .
k=1
n
X
2
5) Déduire des questions précédentes que la v.a. Xk − X̄n suit la loi χ2 (n − 1).
k=1