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Statistiques
Enseignante: S.Toumi

DS semestre 1, 2011 INSAT-RT3

Nbr de pages 2 : Documents : autorisés; Durée 1H30
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Exercice1

Soit (X1 , ..., Xn ) un echantillion i.i.d d’une v.a de loi quelconque paramétrée par un
parmètre θ et soit g une fonction de θ. Soit Tn un estimateur sans biais de g(θ) . Sous quelle
condition sur Tn , on a (Tn )2 est aussi un estimateur sans biais de g 2 (θ)

Exercice2

Soit (X1 , ..., Xn ) un echantillion i.i.d d’une v.a qui suit une loi de Bernoulli de paramètre
p inconnu: P (X = 1) = p et P (X = 0) = 1 − p. Soit X̄n = n1 ni=1 Xi . On considère
P

l’estimateur suivant: Tn = X̄n (1 − X̄n )

1 Montrer que T̄n est un estimateur biaisé de θ = p(1 − p)
2 Quelle est son erreur quadratique moyenne ?

Exercice3

Soit X une v.a de loi de Raleigh avec la densité qui s’écrit:

x x2
f (x, θ) = ( )exp(− ) si x≥ 0 , avec θ  0
θ 2θ

1Calculer l’esperance de X , (penser à un changement de variable t = x2 )

2Déduire un estimateur sans biais de θ

1
 Exercice4

1 On note par N(m, σ) la v.a de loi gaussienne de moyenne m et de variance σ 2 dont la

densité s’écrit :
(x − m)2
 
1
f (x) = √ exp − pour x dans R
σ 2π 2σ 2

On désigne par Z la v.a gaussiene centrée réduite N(0, 1). Soit Y tel que Y = m + σZ.
Montrer que que Y suit le loi gaussienne N(m, σ)
(étudier la fonction de répartition de Y puis sa densité de probabilité fY (x))

2 Soit (X1 , ..., Xn ) un echantillion i.i.d d’une v.a gaussienne d’esperance θ et de variance
θ(1 − θ) où θ est paramètre inconnu dans ]0, 1[

1
Pn 1
Pn
Soit X̄n = n i=1 Xi et T̄n = n i=1 Xi2

a) Montrer que X̄n et T̄n sont des estimateurs sans biais de θ

b) Etudier l’erreur quadratique moyennede X̄n .
c) Etudier l’erreur quadratique moyenne de T¯n . (indication, utiliser la loi de khi-deux à un
degrè χ2 (1) ). comparer X̄n et T¯n .

2
 Exercice4
Soit la famille Pareto de paramètre a connu et deparamère θ inconnu avec F la fonction
de répartition qui s’écrit :
a
F (x) = 1 − ( )θ si x≥ a , !: !: F (x) = 0 si x ≺ a
x

1 Montrer que ln( Xa ) sui une loi exponentielle de paramètre θ

2 On considère l’estimateur suivant Pn n−1 . Quel paramètre il estime , et avec quel
i=1 ln(Xi /a)
biais ?
********************
Soit (Xn)n?N* un ´echantillon de la loi g´eom´etrique de param‘etre ? strictement
positif.
1. Calculez E[X1] et E[1/X1].
2. D´eduire un estimateur convergent de ?
3. Calculez lestimateur de maximum de vraisemblance de ?
4. Cet estimateur est-il sans biais ? (Consid´erez un ´echantillon de taille 1)

Exercice 2 Pour produire un bien Z, une entreprise utilise 2 biens X et Y . Sa fonction

1 1
de production Q est définie par : q = Q(x, y) = 2x 2 + 4y 2 , les variables x et y sont non
négatives et représentent les quantités des biens X et Y .
Le coùt de q unités du bien Z est donnée par C(x, y) = x + 4y + k, où k est une constante
positive.
1) Montrer que la fonction Q est une fonction concave sur son domaine de définition.
2) On note p le prix de vente unitaire, supposé fixe, du bien Z. On suppose que l’entreprise
vend tout ce qu’elle produit.
a) Exprimer, en fonction de x et y, la fonction profit, P (x, y).
b) Déterminer le profit optimal maximal pour un prix p donné.
c) Pour quelles valeurs de p, l’entreprise a-elle intérêt à ne plus produire ce bien Z.
3) Pour un coùt fixé à un niveau maximal c donné, quel est le niveau de production maxi-
male, qcM , que l’on puisse atteindre ?
4) Si l’objectif est de fixer le niveau de production q donnée de la production q est fixé .
Quel est le coùt minimal, Cm de ce niveau de production ?
Vérier que la production maximale qcM correspond à Cm .

3
 Exercice 3
Soit f la fonction de R2 → R définie par:

f (x, y) = −logx1 + x22 + 2x1 x2 − 3x1

sous les contraintes

x21 + x22 ≤ 2;
x1 x2 ≤ 1;
x1 ≤ 1;
x2 ≥ 1/2;

1) Le point (1, 1) peut-il être un optimum local? Est ce qu’on lui appliquer le théorème de
khun et tucker ?

Prière de bien soigner votre rédaction et votre présentation et il est souhaitable que vous
redigiez chaque exercice sur une feuille séparée

4
 Exercice3
Soit f , fonction de R2 → R.

f (x, y) = x2 + y 2

On cherche les optimums de f sous la contrainte

y 2 = (x − 1)3

Etudier l’existence d’optimums à ce problème et étudier éventuellement l’unicité.

Caractériser ces optimums explicitement en cas d’existence.
Exercice 44( 8 points)

Soit f , fonction de R2 → R.

f (x, y) = ln(x + 5) + 3 ln(y + 1)

On cherche les optimums de f sous la contrainte

x + y ≤ 1, x ≥ 0 et y ≥ 0

Etudier l’existence d’optimums à ce problème et étudier éventuellement l’unicité.

Caractériser ces optimums explicitement en cas d’existence.

Exercice 2 (5points)
Soit f la fonction de R2 → R définie par:

f (x, y) = (x2 − y)2 + (1 − x2 )

(a) Quel est le minimum de f?

(b) Appliquer une itération de la méthode de Newton pour minimiser f en partant de
(x0 , y0 ) = (2, 2). Est-ce un bon pas?
Exercice 111
Soit la fonction f : IRn → IR définie par
n−1
X
3
f (x) = (1 + xn ) x2i + x2n
i=1

1
Prière de bien soigner votre rédaction et votre présentation et il est souhaitable que vous redigiez chaque
exercice sur une feuille séparée

5
Etudier si f admet ou non des optimums locaux

Exercice 1111 ( 5 points)

Soit la fonction f : IRn → IR définie par

f (x) = 4x21 + 9x2

sous les contraintes

x1 + x22 ≤ 20;
8x1 + 4x2 ≤ 83;
x2 ≤ 7;
x1 ≥ 0;
x2 ≥ 0;

1)Prouvez que le point (7; 7) ne peut e trelasolutionoptimalede(P ).

2)P rouvezquelepoint(7; 6 : 5)nepeute trelasolutionoptimalede(P ).
Exercice 3(10points)
Soithlaf onctionde R2 → R définie par

f (x, y) = 4x2 + y 2 + xy

Sous les contraintes

x ≤ y2 et x + y ≥ 2

1) Dessiner le domaine K qui résulte des contraintes indiquées ci dessus.

2) Etudier l’existence et eventuellement l’unicité d’optimums de h sous ces contraintes .
3) Caractériser le ou les optimums de h
Exercice 2 ( 6 points)
1 Soit f une fonction de R2 → R.

f (x, y) = x2 y + 5

sous la contrainte
1 2
x2 + y = 1.
4
1) Etudier et bien justifier l’existence de solution optimale à ce problème et étudier éventuellement
l’unicité.
2) En appliquant le theoreme adequat, caractériser la ( ou les) solution(s) optimale(s).

Exercice 3 ( 10 points)

6
Soit h la fonction de R2 → R définie par

f (x, y) = 4x2 + y 2 + xy

Sous les contraintes

x ≤ y2 et x + y ≥ 2

1) Dessiner le domaine K qui résulte des contraintes indiquées ci dessus.

2) Etudier l’existence et eventuellement l’unicité d’optimums de h sous ces contraintes .
3) Caractériser le ou les optimums de h

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s.v.p, soignez la rédaction et faites chaque exercice sur une feuille séparée. Bonne chance