lundi 28 mai 2018

Licence de Mathématiques

Examen de Mathématiques
LM239 - Optimisation linéaire et convexité (Y. Privat) - Durée : 2 heures

Consignes : les exercices sont tous indépendants et peuvent être traités dans n’importe quel ordre. Les
documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés. ll est important d’apporter une
grande attention au soin et à la presentation, justification et rédaction des réponses. Il faut donc utiliser
des phrases de liaison, des affirmations et des conclusions.
Le barème est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié.

EXERCICE No 1 (algorithme du simplexe - 5 points)

On considère le problème
sup f = x1 + 2x2


 −x1 + x2 ≥ 2
−3x1 + x2 ≤ 2

(C) =

 x1 + x2 ≤ 6
x1 , x2 ≥ 0


1. Justifier que ce problème est du deuxième ordre.

2. En introduisant un problème auxiliaire judicieusement choisi que l’on résoudre à l’aide de
la méthode du simplexe, déterminer une solution de base réalisable.

On admet que le couple (x1 , x2 ) = (1, 5) est solution optimale du problème ci-dessus.

3. Écrire le problème dual associé à ce problème puis le résoudre.

EXERCICE No 2 (ensembles convexes - 6 points)

1. Montrer que pour tout (a, b) ∈ (R∗+ )2 et tout θ ∈ [0, 1], on a aθ b1−θ ≤ θa + (1 − θ)b.
On rappellera la définition de aθ en préliminaire.
2. L’ensemble Hn = {(x1 , . . . , xn ) ∈ Rn+ | ni=1 xi ≥ 1} est-il convexe ?
Q

3. Soit x = (xi )1≤i≤n ∈ Rn et (αi )1≤i≤n une famille de nombres réels strictement positifs.
Le problème d’optimisation
n
X
inf αi (xi − yi )2 (Q)
y=(yi )1≤i≤n ∈Hn
i=1

possède-t-il une solution ?

EXERCICE No 3 (fonction convexe et optimisation - 5 points)

Soit α, un paramètre réel. On introduit la fonction

f : R2 3 (x, y) 7→ x4 + y 4 + 2αxy

1
 1. Pour quelles valeurs de α la fonction f est-elle convexe ? concave ?
2. Dans le cas où α = 1, résoudre le problème

inf f (x, y) (P)

(x,y)∈R2

Indication : on demande d’étudier l’existence de solutions puis de les déterminer à l’aide

de conditions d’optimalité. On calculera la valeur du minimum.

EXERCICE No 4 (optimisation quadratique - 5 points)

Soit n ∈ N − {0, 1}. On considère le problème d’optimisation

1
inf fn (x, y) avec fn (x, y) = n(x + y − 2)2 + x2 − y 2 .
(x,y)∈R2 2

1. Démontrer ce problème possède une solution. Est-elle unique ?

2. En écrivant les conditions d’optimalité, déterminer une solution (xn , yn ) de ce problème.
3. Montrer que
1
fn (xn , yn ) ≤ inf x2 − y 2 avec C = {(x, y) ∈ R2 | x + y = 2}.
(x,y)∈C 2

4. Question facultative (qui apportera des points supplémentaires si elle est correctement
traitée). En déduire que
1
lim inf fn (x, y) = inf x2 − y 2 .
n→+∞ (x,y)∈R2 (x,y)∈C 2

Calculer cette limite puis interpréter ce résultat.