Université Denis Sassou-N’guesso

Faculté des Sciences Appliquées Année académique 2022-2023

Licence-1 MIF
Examen de la Session Odinaire du Semestre no 2
Épreuve : Probabilité
Durée : 02 h 00 min.
Examinateur : Dr P.C. BATSINDILA NGANGA †

Attention
(1) Cet examen comprend 02 Travaux sur un total de 20 points. La rédaction est
exigée. Un examen de Probabilité est un examen de français qui traite
de Probabilité, c’est donc avant tout un texte de français. Il doit donc être
rédigé de façon correcte en français.
(2) Vous êtes invités à faire figurer sur la copie toutes traces de recherches, mêmes
incomplètes ou non fructueuses, que vous aurez développées.

Travail no 1 (10 points)

1. Soit X une V.A.R. continue de densité de probabilité fX définie par :
(
fX (x) = |x|1 3 pour x > 1
fX (x) = 0 sinon.

(i) Vérifier que fX est bien une densité de probabilité. 0.5 point
(ii) Déterminer la fonction de répartition de la V.A.R. X. 0.5 point
(iii) Calculer E (X) et Var (X) 1 point

2. Soit X une V.A.R. de loiuniforme sur l’intervalle ]−1, 1[. Déterminer la loi fY de
la V.A.R. Y = 21 ln 1−X
1+X
. 2 points

3. La V.A.R. X a pour densité de probabilité au point x :

1
fX (x) = e−|x−θ| , θ ∈ R.
2
(i) Déterminer la médiane de X. 1 point
(ii) Calculer E (X) et Var (X). 1 point

4. On considère deux V.A.R. X et Y , définies sur le même espace probabilisé, indépendantes,

suivant toutes deux la loi exponentielle de paramètre 1.
(i) Soit t un réel strictement positif. Montrer que la V.A.R. Y − tX admet pour
densité l’application h définie par : 1.5 points

−x
(
h (x) = et+1 si x > 0
e−x/t
h (x) = t+1 sinon

Y
(ii) En déduire une densité de la V.A.R. Z = X. 1 point

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Faculté des Sciences Appliquées Année académique 2022-2023

X
(iii) Déterminer la loi de la V.A.R U = X+Y . 1.5 points

Travail no 2 (10 points)

1. Soient X1 , . . ., Xn n V.A.R. indépendantes telles que pour tout k ∈ J1 ; nK, Xk suit
la loi gamma de paramètres α et βk .
(i) Calculer E (Xk ) et Var (Xk ). 1 point
n
!
X
(ii) Montrer que la V.A.R. X1 + · · · + Xn Gamma α, βk 2 points
k=1
(iii) Montrer que la somme de n V.A.R. exponentielles indépendantes et de même
paramètre λ suit la loi Gamma λ1 , n .


1 point

2. Soient X1 , . . ., Xn n V.A.R. indépendantes qui suivent respectivement les lois

gaussiennes N (mk , σk ) pour k ∈ J1 ; nK.
(i) Montrer que si X N (0, 1), alors E (X) = 0 et Var (X) = 1. 1 point
(ii) Montrer que X N (m, σ) ⇐⇒ =X∗ X−m
σ N (0, 1). En déduire que
E (X) = m et Var (X) = σ 2 . 1 point
 v 
Xn Xn u n
uX 2
(iii) Montrer que Xk N mk , t σk . 2 points
k=1 k=1 k=1
3. Soit X une V.A.R. suivant la loi normale centrée réduite.
(i) Déterminer la loi de Y = X 2 . 0.5 point
(ii) Calculer E (X) et Var (Y ). 0.5 point
(iii) Soit k un entier non nul et X1 , · · · , Xk des variables indépendantes gaus-
siennes centrées réduites.
√
– Reconnaı̂tre la loi de X12 . On admet que Γ 21 = π. 0.5 point
– En déduire la loi de la V.A.R. X12 + · · · + Xk , on admettra que les variables
X12 , · · · , Xk2 sont indépendantes. 0.5 point

†. Laboratoires d’affiliations :
Laboratoire de Statistique et d’Analyse des Données (LABSAD, UMNG, Congo).
Laboratoire d’Études et Recherche en Statistique et Développement (LERSTAD, UGB, Sénégal).

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