Université Denis Sassou-N’guesso

Faculté des Sciences Appliquées Année académique 2022-2023

Licence-I MIF
Examen de la Session Odinaire du Semestre no 2
Épreuve : Probabilité
Durée : 02 h 00 min.
Examinateur : Dr P.C. BATSINDILA NGANGA †

Attention
(1) Cet examen comprend 02 Travaux sur un total de 20 points. La rédaction est
exigée. Un examen de Probabilité est un examen de français qui traite
de Probabilité, c’est donc avant tout un texte de français. Il doit donc être
rédigé de façon correcte en français.
(2) Vous êtes invités à faire figurer sur la copie toutes traces de recherches, mêmes
incomplètes ou non fructueuses, que vous aurez développées.

Travail no 1 (10 points)

1. Soit a > 1. Soit f la fonction définie sur R par
(
f (x) = x+lnx2
x
si x ∈ [1, a]
f (x) = 0 sinon

(i) Montrer qu’il existe a tel que f soit une densité de probabilité d’une V.A.R.
X. 1 point
(ii) Calculer E (X) et Var (X) en fonction de a. 1 point

2. Soit X une V.A.R. suivant la loi normale N (m, σ). Déterminer la loi de Y = eX
puis calculer E (X) et Var (X). 1 point

3. Soit X une
 V.A.R.
 de loi uniforme sur l’intervalle ]−1, 1[. Déterminer la loi de
1 1+X
Y = 2 ln 1−X . 1 point

4. La V.A.R. X a pour densité de probabilité au point x :

1
fX (x) = e−|x−θ| , θ ∈ R.
2
(i) Déterminer la médiane de X. 1 point
(ii) Calculer E (X) et Var (X). 1 point

5. On considère deux V.A.R. X et Y , définies sur le même espace probabilisé, indépendantes,

suivant toutes deux la loi exponentielle de paramètre 1.
(i) Soit t un réel strictement positif. Montrer que la V.A.R. Y − tX admet pour
densité l’application h définie par : 1 point

−x
(
h (x) = et+1 si x > 0
e−x/t
h (x) = t+1 sinon

page 1/2
Université Denis Sassou-N’guesso
Faculté des Sciences Appliquées Année académique 2022-2023

Y
(ii) En déduire une densité de la V.A.R. Z = X. 1 point
X
(iii) Déterminer la loi de la V.A.R U = X+Y . 1 point

Travail no 2 (10 points)

1. Soient X1 , . . ., Xn n V.A.R. indépendantes telles que pour tout k ∈ J1 ; nK, Xk suit
la loi gamma de paramètres α et βk .
(i) Calculer E (Xk ) et Var (Xk ). 1 point
n
!
X
(ii) Montrer que la V.A.R. X1 + · · · + Xn Gamma α, βk 2 points
k=1
(iii) Montrer que la somme de n V.A.R. exponentielles indépendantes et de même
paramètre λ suit la loi Gamma λ1 , n .


0.5 point

2. Soient X1 , . . ., Xn n V.A.R. indépendantes qui suivent respectivement les lois

gaussiennes N (mk , σk ) pour k ∈ J1 ; nK.
(i) Montrer que si X N (0, 1), alors E (X) = 0 et Var (X) = 1. 1 point
(ii) Montrer que X N (m, σ) ⇐⇒ = X∗ X−m
σ N (0, 1). En déduire que
2
E (X) = m et Var (X) = σ . 2 points
 v 
Xn Xn u n
uX 2
(iii) Montrer que Xk N mk , t σk . 1 point
k=1 k=1 k=1

3. Soit f la fonction définie sur R par fX (x) = 21 e−x .

(i) Montrer que f est une densité de probabilité. 0.5 point
(ii) Soit X une V.A.R. de densité f . Déterminer la fonction de répartition F de
X puis montrer que X admet une espérance ; la déterminer. 1 point
4. Soit X une V.A.R. suivant la loi exponentielle de paramètre 1. Déterminer la
fonction de répartition de −X. En déduire une densité de −X. 1 point

†. Laboratoires d’affiliations :
Laboratoire de Statistique et d’Analyse des Données (LABSAD, UMNG, Congo).
Laboratoire d’Études et Recherche en Statistique et Développement (LERSTAD, UGB, Sénégal).

page 2/2