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MPSI (4) Mathématiques 29/05/2023
  

nl Intégration - Produit scalaire - Marches aléatoires ln

Exercice 1 : Calcul d’une intégrale.

Z 1
Q 1. Calculer l’intégrale I = x3 dx.
0
Q 2. (a) Construire une suite de fonctions en escaliers (ϕn )n sur le segment [0; 1] qui converge uniformé-
ment vers x 7−→ x3 sur [0; 1].
Z 1
(b) Calculer l’intégrale ϕn ( x)dx pour n.
0
(c) En déduire la valeur de I.
Q 3. (a) Soit ε > 0. Construire deux fonctions en escaliers φ, ψ sur [0; 1] telles que :
Z 1
∀ x ∈ [0; 1], φ( x) 6 x3 6 ψ( x) et ψ( x) − φ( x)dx < ε
0

(b) En déduire la valeur de I.

Q 4. Soit f : [0; 1] −→ R continue. Calculer de deux manières différentes la valeur la limite suivante :

1 n 2k − 1
 
lim
n→+∞ n
∑ f 2n
k=1

Exercice 2 : Stricture euclidienne canonique sur Mn (R) .

Sur E = Mn (R), on définit ( A| B) = Tr(t AB), où Tr( M) représente la trace de la matrice M.
Q 1. Vérifier que E est un espace euclidien.
Q 2. On note Sn et An , les sev de E constitués respectivement des matrices symétriques et antisymétriques.
Montrer que Sn ⊥An , puis que Sn⊥ = An .
Q 3. Montrer : ∀ A, B ∈ Sn , ( Tr( AB) )2 ≤ Tr( A2 )Tr( B2 ).
√
Q 4. Montrer : ∀ M ∈ E, |Tr( M)| ≤ n k Mk.
Q 5. Soit A = ( ai j ) ∈ E vérifiant t A = A = A2 : rappeler rapidement pourquoi rg( A) = Tr( A). En
appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz aux matrices K = (ki j ) ∈ E (avec ki j = 1) et B = (bi j ) ∈ E
n q
(avec bi j = | ai j |), montrer que ∑ | ai j | ≤ n rg( A).
i, j

Q 6. On dit qu’une matrice M de E est orthogonale si elle vérifie t MM = In . Montrer que, si M est ortho-
gonale, alors |Tr( M)| ≤ n. Prouver que la réciproque est fausse.
r
n n2 − 1
Q 7. Soit M = (mi j ) ∈ E avec mi j = i. Montrer que d( M, S) = .
2 6

Problème : Variable aléatoire à valeurs dans {−1, 1}.

I Une loi de probabilité

On dit qu’une variable réelle X suit la loi de Rademacher R si :
1
X (Ω) = {−1, 1}, P( X = −1) = P( X = 1) =
2

Lycée Omar Ibn El-Khattab -1- Tournez, SVP !

 1
Q 1. Si X suit la loi R, préciser la loi de la variable aléatoire
( X + 1 ).
2
Q 2. Calculer l’espérance et la variance d’une variable suivant la loi R.
Q 3. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes, suivant chacune la loi R. Déterminer la
loi de leur produit XY.
Q 4. M1 , M2 , M3 etM4 quatre variables
 aléatoires réelles, mutuellement indépendantes, suivant toutes la
M1 M2
loi R et M = .
M3 M4
(a) Calculer l’espérance et la variance de la variable Tr( M).
(b) Calculer l’espérance de la variable det( M).
(c) Calculer la probabilité de l’événement "M est nilpotente"
(d) Calculer la probabilité de l’événement "M est inversible"

II Orthonormalité des lois de Rademacher

Dans cette partie,on fixe n ∈ N∗ . On note V f (Ω) l’ensemble des variables aléatoires réelles discrètes sur Ω
admettant un nombre fini de valeurs.
Q 5. Montrer que si X suit une loi de Rademacher, alors X ∈ V f (Ω).
Q 6. Montrer que V f (Ω) est un R−espace vectoriel.
Q 7. Montrer que l’application Φ : (V f (Ω))2 −→ R est un produit scalaire sur V f (Ω).
( X, Y ) 7−→ E( XY )
On considère X1 , . . . , Xn une suite de n-variables aléatoires mutuellement indépendantes et suivant
toutes la même loi de Rademacher.
Q 8. Montrer que ( X1 , . . . , Xn ) est une famille orthonormale dans V f (Ω) pour le produit scalaire Φ. On
note F le sous-espace vectoriel de V f (Ω) engendré par ( X1 , . . . , Xn ).
Q 9. Déterminer la dimension de F.
Q 10. Montrer que si X ∈ V f (Ω) est indépendante de chacune des variables X1 , . . . , Xn , alors X ∈ F ⊥ où F ⊥
désigne l’orthogonal de F pour le produit scalaire Φ.
n
Xi + 1
Q 11. Soit X = ∑ . Déterminer la loi de X puis la distance de X à F.
i =1
2

N’oubliez pas
de bien
soigner vos copies

Lycée Omar Ibn El-Khattab -2- Fin