437 – Exercices faisant intervenir des

variables aléatoires

J’ai essayé de balayer le sujet qui est très vaste. Je propose donc un premier exercice de mise
en jambe pour rappeler ce qu’est la loi d’une variable aléatoire et différentes propriétés d’une
probabilité (σ -additivité) ainsi que la formule permettant de calculer l’espérance d’une variable
aléatoire.
Dans les deuxième, troisième et quatrième exercice, je propose trois études concrètes, le code
de la route, le loto et démarrer une partie de petits chevaux (obtenir un 6) afin de travailler trois
lois « classiques » : la loi binomiale, la loi géométrique et la loi hypergéométrique.
Le cinquième exercice permet de démontrer une inégalité et d’insister sur l’importance d’une
hypothèse.
Le dernier exercice permet l’étude d’une variable aléatoire qui ne soit pas discrète (loi de
poisson) et une application du théorème de limite centrale.

Exercice 1 ([1, exercice V.3.0 page 982])

Soit X une variable aléatoire ne pouvant prendre que des valeurs 3 , 4 , 5 et 6.
1. Déterminer la loi de X sachant que :
1 1
P(X < 5) = 6 P(X > 5) = 2 P(X 6 3) = P(X = 4)
2. Calculer l’espérance de E(X).

Exercice de mise en jambe sur l’utilisation des variables aléatoires.

Exercice 2 (Le code de la route I [8, exercice 6.4 page 244])

Pour un examen du type code de la route, les candidats doivent remplir un questionnaire de 40 ques-
tions en choisissant pour chacune d’elles l’une des 4 réponses proposées dont une seule est exacte.
Un candidat totalement ignorant décide de tenter sa chance en répondant complètement au hasard à
chaque question.
On note S le nombre de bonnes réponses du candidat.
1. Quelle est la loi de S ?
2. Calculer P(S > 36).

Exercice d’utilisation de la loi binomiale. Mise en évidence d’un résultat « surprenant » : avoir
le code de la route en répondant au hasard a une probabilité à peu prés équivalente à avoir les 6
bons numéros au loto 10 milliards de fois . . .

Exercice 3 ([1, le loto page 972])

On considère la forme classique du loto, celle utilisée de 1976 à 2008. Le joueur coche 6 numéros
dans une grille en comportant 49.
On note N le nombre de numéros gagnants figurant parmi les numéros cochés par le joueur.

1
 1. Compléter le tableau ci-dessous :

n numéros gagnants gain g(n) probabilité P(N = n)

6 789 177,00 e
5 1 813,80 e
4 30,70 e
3 2,70 e

On note G le gain obtenu. Le prix d’une grilles est de 0,30 e.

1. Calculer E(G) puis σ (G).
2. Interpréter les résultats.

Justement le loto, exemple parlant à chacun, discussion autour de l’espérance (très faible) et de
l’écart type (très élevé car il y a quelques gros lots). Utilisation de la loi hypergéométrique.

Exercice 4 ([8, exemple 6.8 page 224] et [8, exercice 7.2 page 284])
Calculer l’espérance de la variable X donnant le nombre de fois qu’il faut jeter un dé pour obtenir un
6.

Calcule de l’espérance d’une variable aléatoire suivant une loi géométrique. Démonstration en
utilisant la fonction f (x) = ∑+∞ k
k=1 x et sa dérivée. Est-ce bien de faire intervenir de l’analyse,
n’est-ce pas s’exposer à des questions sur les séries entières ?

Exercice 5 ([8, exercice 7.5 page 286])

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans N∗ . Pour tout k ∈ N∗ , on note pk = P(X = k). On
suppose que X a une espérance mathématiques E(X) finie et que la suite (pk )k>1 est décroissante sur
N∗ .
1. Démontrer l’égalité :
2E(X)
∀k ∈ N∗ , P(X = k) <
k2
2. Est-il possible qu’il existe une constante c > 0 et un entier k0 tels que :

cE(X)
∀k > k0 , P(X = k) > ?
k2

3. Donner un exemple où l’inégalité de la question 1 est fausse si on supprime l’hypothèse de

décroissance de (pk )k>1 .

On s’éloigne des exemples « parlant », démonstration d’une inégalité et importance des hypo-
thèses.

Exercice 6 (voir : https://youtu.be/Ui_CyKds__k)

Soit (Xn )n>1 une suite de variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson de paramètre 1. On
pose Sn = ∑nk=1 Xk .

2
 1. Exprimer P(Sn 6 n) sous forme d’une somme.
2. En utilisant le théorème limite central, montrer que :

n
nk en
∑ ∼
k=0 k!
n→+∞ 2

Théorème limite central : Soit (Xn )n>0 une suite de variables aléatoires de même loi, si :
— Les Xn sont indépendantes,
— ∀n ∈ N, E(Xn ) = m et V (Xn ) = σ 2
Alors : √  n 
n ∑k=1 Xk loi
− m −−−−→ Z
σ n n→+∞

où Z est une variable aléatoire de loi normale ou gaussienne N(0, 1).

Références
[1] Tout-en-un pour la Licence 1
[2] Tout-en-un pour la Licence 2
[3] 66 leçons pour l’agrégation de mathématiques
[4] Algèbre Linéaire de Joseph Grifone
[5] Les contre-exemples en mathématiques de Bertrand Hauchecorne
[6] Analyse de Ariel Dufetel, éditions Vuibert
[7] Mathématiques L2, Pearson Education
[8] Probabilités via l’intégrale de Riemann de Charles Suquet, Dunod