Feuille résumé – Distributions continues

Loi Normale : Table page 697

Fonction de probabilité Paramètres Domaine Espérance Écart-type
  
  


µx -∞,∞ µ σ

 = σx
√2
Fonction de probabilité cumulée : utilisation de la table de la loi normal centrée réduite (p. 697) avec
 
=


Loi Log-Normale
Fonction de probabilité Paramètres Domaine Espérance Écart-type

  

   

" =   &
 = " '(  − 1)


  = ln 1 + ! # $

[0,∞


"

 =
√2   

" = ln"  −
2
y = ln(x)
Fonction de probabilité cumulée : utilisation de la table de la loi normal centrée réduite (p.697) avec
  
=


Loi Exponentielle

1 1
Fonction de probabilité Paramètres Domaine Espérance Écart-type

 = λ * λ : nombre moyen
+ +
[0,∞
d’événement par sous-
intervalle
Fonction de probabilité cumulée : , = 1 −  *
Loi exponentielle : temps entre deux réalisations consécutives de l’événement
Loi de poisson : nombre de succès par sous-intervalle

Loi Gamma

" = 1/
Fonction de probabilité Paramètres Domaine Espérance Écart-type

 = √1/
 -  .
α : paramètre de forme, [0,∞

 = -
/ Γ1
sans dimension
β : paramètre d’échelle,
dimension de X
Si n est un entier Γ(n) = (n-1)!
Fonction de probabilité cumulée : dans Excel : loi.gamma(x,α,β, 1)

Loi Beta
Fonction de probabilité Paramètres Domain Espérance Écart-type
e
Γ1 + /  − 4- 5 − . 1

 = " = 4 + 5 − 4 1/
1+/  =  5 − 4
α : paramètre [A, B]
ΓαΓβ 5 − 4-&.& de forme 1 + /
1 + / + 1
β : paramètre
de forme
Fonction de probabilité cumulée : dans Excel : loi.beta(x, α, β, 1, A, B)
Loi Weibull
Fonction de probabilité Paramètres Domaine Espérance Écart-type
 6 1
- !. # " = /Γ !1 + # 2 1

1    = / Γ !1 + # − Γ !1 + #
α : paramètre de forme,
1
-∞,∞

 = 1 1
sans dimension
/- β : paramètre d’échelle,
dimension de X
 6
7 9
Fonction de probabilité cumulée : , = 1 −  8
Pour α =1, on retrouve la loi exponentielle avec β = 1/λ. Au fur et à mesure que α augment, on tend vers
une loi normale.

Loi Gumbel
Fonction de probabilité Paramètres Domain Espérance Écart-type


e
 >?
" = " + 0.57721  = 1
 -  =
7 9 >7
6
9
√6
µ : paramètre -∞,∞
:; ∶
 =
1
d’échelle
" = " − 0.57721
 >? α : paramètre de
 -  =
7 9 >7
6
9

:@A ∶
 =
forme
1 √6
1= 
 
Fonction de probabilité cumulée : dans R et logiciel spécialisé

Loi Pearson III

Fonction de probabilité Paramètres Domaine
 − G H !I #
7 1 9  - 4
κ : paramètre de forme [ξ,∞

 = K=
MN
Γ1|1|

 MN
α : paramètre d’échelle
1=
2

ξ : paramètre de position
G = " − 2
MN

sk est le coefficient d’asymétrie (skewness)

Fonction de probabilité cumulée : dans R et logiciel spécialisé

Loi Log-Pearson III

Fonction de probabilité Paramètres Domaine
ln  − G H ! I #
! #  -
[eξ,∞
4
κ : paramètre de forme
1 K=

 = MN

xΓ1|1|
 MN
α : paramètre d’échelle
1=
2

ξ : paramètre de position
G = " − 2
MN

y = ln(x)
Fonction de probabilité cumulée : dans R et logiciel spécialisé
Approximation d’une loi binomiale par une loi normale

si p ≤ 0.5 il faut np ≥ 5 µ X = np
si p ≥ 0.5 il faut n (1 − p ) ≥ 5 x − np
z=
np (1 − p )

P(X=a) P(a-½ ≤ X ≤ a+½)

P(a ≤ X ≤ b) P(a-½ ≤ X ≤ b+½)
P(X ≤ a) P(X ≤ a+½)
P (X ≥ a) P (X ≥ a -½)
P(X > a ) = P(X ≥ a +1) P(X ≥ a + ½)
P(X < a ) = P(X ≤ a -1) P(X ≤ a - ½)
P(a<X<b) P(a+½ ≤ X ≤ b-½)