Lycée Louis-Le-Grand, Paris Pour le 14/05/2015

MPSI 4 – Mathématiques
A. Troesch

DM no 17 : Intégration

Correction du problème 1 – Intégrale de Lebesgue

Partie I – Intégration par rapport à une mesure

n
X
1. Soit f = αk 1Ak une fonction étagée, les Ai étant 2 à 2 disjoints (sinon, on peut s’y ramener facilement en
k=1
considérant toutes les intersections possibles des Ai et leurs complémentaires). Quitte à regrouper certaines parts
(ce qui n’est pas gênant, la tribu étant stable par union), on peut même supposer que les αk sont deux à deux
distincts.
La fonction f ne prend alors que les valeurs {α1 , . . . , αn }, et pour tout k ∈ [[1, n]], f −1 (αk ) = Ak . On a alors,
pour tout borélien X, [
f −1 (X) = Ak ,
k|αk ∈X

qui est bien un élément de la tribu T , par stabilité par union. Ainsi, f est mesurable .
2. Soit f et g mesurables positives. Notons E − (f ) les fonctions étagées minorant f .
(a) Si 0 6 f leg, alors toute fonction étagée minorant f minore g : E − (f ) ⊂ E − (g). On en déduit que
n
! n
!
X X
P
sup αk 1Ak 6 P sup αk 1Ak ,
αk 1Ak ∈E − (f ) k=1 αk 1Ak ∈E − (g) k=1

Z Z
c’est-à-dire f dµ 6 g dµ .
E E
Z
De plus, 0 est une fonction étagée minorant f , donc, par définition de la borne supérieure, f dµ > 0.
E

(b) Supposons A ⊂ B. On considère fA = 1A × f et de même pour fB . Soit h = αk 1Ak une fonction étagée
P

minorant fA . Cette fonction est nécessairement nulle en dehors de A, et minore donc fB en-dehors de A.
Elle minore aussi fB sur A, puisque fA et fB coïncident sur A. Ainsi, h ∈ E − (fB ). On en déduit que
E − (fA ) ⊂ E − (fB ), et en passant à la borne supérieure, il vient :
Z Z
f dµ 6 f dµ .
A B

(c) Cette propriété résulte du fait que si h = αk 1Ak est étagée, alors aussi ch, et
P

n
X
sumnk=1 cαk µ(Ak ) = c αk µ(Ak ).
k=1

Par ailleurs, sauf si c = 0 (mais dans ce cas, le résultat est trivial), h minore f ssi ch minore cf . On obtient
l’égalité voulue en passant aux bornes supérieures :
Z Z
cf dµ = c f dµ .
E E

3. Soit f une fonction mesurable positive telle que

R
E
f dµ = 0.

1
 (a) Soit An = f −1 ([ n1 , +∞[). La fonction f étant mesurable, A est un ensemble mesurable. Par ailleurs, de
façon évidente, n1 1An minore f , et est étagée. Ainsi, par définition, de l’intégrale,
1
Z
0 6 µ(An ) 6 f dµ = 0.
n E

On en déduit que µ(An ) = 0 .

(b) On a
+∞
−1 ∗ −1
[ 1
f (R ) = f (R∗+ ) = f −1 ([ , +∞[)
n=1
n
On obtient alors
1
µ(f −1 (R∗ )) = lim f −1 ([ , +∞[) = 0
n→+∞ n
Pour cette dernière affirmation, on utilise une propriété classique des mesures, affirmant que si (Bn ) est une
suite croissante d’ensembles mesurables,
+∞
!
[
µ An = lim µ(An ).
n→+∞
n=1

Cette propriété s’obtient en écrivant Bn = An \ An−1 (en posant A0 = ∅), et en remarquant que l’on a
n
[ n
[ +∞
[ +∞
[
An = Ak = Bk et Ak = Bk ,
k=1 k=1 k=1 k=1

mais cette fois, les Bi sont 2 à 2 disjoints. Ainsi, la propriété d’additivité et de σ-additivité fournit :
n
! +∞ +∞ n
!
[ X X [
µ Ak = µ(Bk ) = lim µ(Bk ) = µ Bk = lim µ (An ) .
n→+∞ n→+∞
k=1 k=1 k=1 k=1
n
X
4. Soit s = αi 1Ai une fonction étagée, et B ∈ T .
i=1
(a) s étant une fonction étagée se minorant elle-même, on a
Z Xn
s dµ > αi µ(Ai ).
E i=1

Soit t une fonction étagée minorant s,

m
X
t= βi 1Bi ,
i=1
les Bi étant supposés disjoints. Comme t minore s, t est nulle en dehors de l’union des Aj . Par conséquent
 
[n [ n
Bi = Bi ∩  Aj  = Bi ∩ Aj .
j=1 j=1

Les Bi ∩ Aj étant disjoints, on a, pour tout (i, j) tel que Bi ∩ Aj soit non vide, βi 6 αj (obtenu en évaluant
s et t en un point de l’intersection), donc βi µ(Bi ∩ Aj ) 6 αi µ(Bi ∩ Aj ).
Cette égalité reste trivialement vraie sur Bi ∩ Aj = ∅. Ainsi, par additivité, on obtient :
m m X n n X m m m
!! m
X X X X [ X
βi µ(Bi ) = βi µ(Bi ∩ Aj ) 6 αi µ(Aj ∩ Bi ) = αi µ Aj ∩ Bi 6 αi µ(Aj ).
i=1 i=1 j=1 j=1 i=1 j=1 i=1 j=1

On en déduit, par passage à la borne supérieure sur t, que

Z Xm
s dµ 6 µ(Aj ).
E j=1

Les deux inégalités obtenues amènent :

Z m
X
s dµ = µ(Aj ) .
E j=1

2
 (b) On a
n
X
ν(∅) = αi µ(Ai ∩ ∅) = 0.
i=1

Par ailleurs, si (Bi )i∈N est une famille d’éléments 2 à 2 disjoints de T , et B l’union de ces ensembles,
n
X
s × 1B = αi 1Ai ∩B .
i=1

L’ensemble B est dans T (stabilité par union dénombrable), donc aussi les Ai ∩ B, qui de plus, sont 2 à 2
disjoints. Ainsi, on a toujours une fonction étagée, et
Z Z n
X
s dµ = s × 1B = I(s × 1B ) = αi µ(Ai ∩ B).
B E i=1

Or, par σ-additivité, les Bi étant 2 à 2 disjoints,

+∞
X
µ(Ai ∩ B) = µ(Ai ∩ Bj ),
j=0

donc (on n’a pas de convergence à justifier : il peut y avoir divergence vers l’infini d’une de ces séries mais
dans ce cas, l’égalité est trivialement vraie dans R) :
Z +∞ X
X n +∞ Z
X +∞
X
s dµ = αi µ(Ai ∩ Bj ) = s dµ = ν(Bj ).
B j=0 k=1 j=0 Bj j=0

Ainsi, ν est une mesure .

(c) Quitte à ajouter un terme nul 0 × 1An+1 dans la définition de s, où An+1 est le complémentaire de l’union
des Ak , on peut supposer que les An forment une partition de E. De même pour les Bn .
Soit Ei,j = Ai ∩ Bj . Les Ei,j forment alors aussi une partition (au plus dénombrable, et même finie) de E.
On a alors
1Ei,j × s = αi 1Ei,j et 1Ei,j × t = βj 1Ei,j ,

d’où 1Ei,j (s + t) = (αi + βj )1Ei,j .

On en déduit de façon immédiate que
Z Z Z
(s + t) dµ = (αi + βj )µ(Ei,j ) = s dµ + t dµ.
Ei,j Ei,j Ei,j

Notons νs la mesure définie dans la question précédente, associée à la fonction étagée s. On a alors, pour
tout (i, j)
νs+t (Ei,j ) = νs (Ei,j ) + νt (Ei,j ).

Par σ additivité de νs , νt et νs+t (on n’utilise en fait que l’additivité), on a donc

     
[ [ [
νs+t  Ei,j  = νs  Ei,j  + νt  Ei,j  ,
(i,j) (i,j) (i,j)

soit
νs+t (E) = νs (E) + νs (E),
Z Z Z
c’est-à-dire (s + t) dµ = s dµ + t dµ.
E E E

5. Théorème de convergence monotone de Lebesgue

Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables positives, telles que pour tout x ∈ E, (fn (x))n∈N soit croissante, et
converge vers f (x).

3
(a) Soit y ∈ R. On a, pour x ∈ R :

f (x) 6 y ⇐⇒ lim fn (x) 6 y ⇐⇒ ∀n ∈ N, fn (x) 6 y,

n→+∞

la dernière affirmation provenant de la croissance de la suite (fn ). Ainsi,

+∞
\
−1
f (] − ∞, y]) = fn−1 (] − ∞, y]),
n=0

ces derniers ensembles étant mesurables, par mesurabilité des fn . T étant stable par intersection dénom-
brable, f −1 (] − ∞, y]) ∈ T . D’après un point admis dans l’énoncé, les ] − ∞, y] engendrant la tribu des
boréliens, f est mesurable .
(b) On a, pour tout n ∈ N, 0 6 fn 6 fn+1 , donc, d’après 2(a),
Z Z
fn dµ 6 fn+1 dµ.
E E

Z 
La suite fn dµ est alors croissante donc convergente dans R .
E
Soit α sa limite.
(c) Pour tout n ∈ N, on a fn 6 f , donc Z Z
fn dµ 6 f dµ,
E E
Z
cette inégalité étant éventuellement à prendre dans R. On passe à la limite dans cette inégalité : α 6 f dµ.
E

(d) On a Z Z Z
α> fn dµ > fn dµ > c s(x) dµ = cνs (En ).
E En En

Or, pour tout x ∈ E,

• si f (x) = 0, fn (x) aussi pour tout x, ainsi que s(x). On a alors trivilement x ∈ En pour tout n ∈ N
• si f (x) > 0, cs(x) 6 s(x) 6 f (x), l’une au moins de ces deux inégalités étant stricte. Ainsi, cs(x) < f (x).
Par convergence de la suite (fn ), il existe N tel que pour tout n > N , fn (x) > cs(x). Ainsi, x ∈ En .
+∞
[
On en déduit que En = E.
n=0
Par ailleurs, la croissance de la suite (fn ) assure immédiatement que (En ) est une suite croissante. La
propriété déjà utilisée en question 3, appliquée à la mesure νs , amène :

νs (E) = lim νs (En ).

n→+∞

Ainsi, en passant à la limite dans l’inégalité obtenue ci-dessus, il vient :

Z
α > cνs (E) = c s dµ .
E

(e) En passant à la borne supérieure sur s étagée minorant f , il vient alors :

Z
α>c f dµ.
E

Ceci étant vrai pour tout c < 1, on peut passer à la borne supérieure sur c ∈]0, 1[, et il vient donc :
Z
α> f dµ.
E

L’inégalité opposée ayant déjà été justifiée, on a donc :

Z Z
lim fn dµ = f dµ.
E E

4
Partie II – Intégrale de Lebesgue et intégrale de Riemann.

1. L’ensemble Q est un borélien, car union dénombrable de singletons, eux-même des boréliens puisqu’ils s’écrivent :
+∞
!
[ 1
a =] − ∞, a] ∩ ∁R ] − ∞, a − ] .
n=1
n

En fait, comme admis dans l’énoncé, tous les intervalles sont des boréliens, en particulier les singletons. L’in-
tervalle [0, 1] aussi (construction similaire à ci-dessus), donc Q ∩ [0, 1] est aussi un borélien. Ainsi, 1Q∩[0,1] est
étagée, donc mesurable.
Par ailleurs, Z X
1Q∩[0,1] dλ = λ(Q ∩ [0, 1]) = λ({x}) = 0,
E x∈Q∩[0,1]

par définition de λ sur les intervalles (en particulier les singletons). Ce raisonnement est valide par σ additivité,
Q ∩ [0, 1] étant dénombrable.
Ainsi, le résultat obtenu étant réel, 1Q∩[0,1] est Lebesgue-intégrable .
2. Soit h une fonction en escaliers, a = σ0 < σ1 < · · · < σn = b une subdivision associée, et pour tout i ∈ [[1, n]],
hi la valeur de h sur le palier Ai =]σi−1 , σi [. On note également, pour i ∈ [[0, n]], h′i la valeur de h en σi . On a
alors :
Xn n
X
h= h i 1 Ai + h′i 1{σi } ,
i=1 i=0

tous les ensembles intervenant étant mesurables (ce sont des intervalles) et 2 à 2 disjoints. Ainsi, h est une
fonction étagée, à support dans [a, b], et
Z n
X n
X
h dλ = hk λ(Ai ) + h′i λ(σi ).
[a,b] i=1 i=0

Les singletons étant de mesure nulle, il reste :

Z n
X Z Z b
h dλ = hk (σi − σi−1 ) soit: h dλ = h(t) dt
[a,b] i=1 [a,b] a

3. Soit f une fonction Riemann-intégrable sur [a, b]. Par caractérisation séquentielle de la borne supérieure, et par
définition de l’intégrabilité au sens de Riemann, il existe une suite (g˜n ) de fonctions en escalier telles que
Z b Z b
g˜n (t) dt −→ f (t) dt.
a a

On construit alors gn = sup g˜k . Ces fonctions sont encore en escalier, et minorent f . Par contruction, la
k∈[[0,n]]

suite (gn (x)) est croissante pour tout x . De plus, on a :

Z b Z b Z b
∀n ∈ N, g˜n (t) dt 6 gn (t) dt 6 f (t) dt.
a a a

Ainsi, d’après le théorème d’encadrement, on a également

Z b Z b
gn (t) dt −→ f (t) dt .
a a

On montre de la même manière l’existence d’une suite décroissante (hn ) de fonctions en escalier majorant f
telles que
Z b Z b
hn (t) dt −→ f (t) dt.
a a

5
4. Tel qu’il est écrit, l’énoncé suppose qu’on généralise la construction de l’intégrale aux fonctions de signe quel-
conque, et qu’on généralise le théorème de convergence monotone à cette situation. Afin de ne pas avoir à faire ces
généralisations et à rester avec les notions démontrées jusque là, nous ne suivrons donc pas totalement l’énoncé
pour terminer cette partie.
Pour commencer, on suppose f positive, pour rester dans le cadre étudié jusqu’ici. Par ailleurs, f est bornée, car
Riemann-intégrable. En notant m et M un minorant et un majorant de f , quitte à considérer gn′ = sup(gn , m) et
h′n = inf(hn , M ), on peut supposer que les fonctions gn et hn sont elles aussi toutes minorées par m et majorées
par M . On peut choisir m = 0, ce que nous faisons désormais.
Considérons la suite gn − hn + M . Il s’agit alors d’une suite de fonctions en escalier (donc Lebesgue-intégrables),
croissante (car (gn ) est croissante et (hn ) décroissante). Notons pour tout x ∈ R, g(x) la limite de la suite
croissante (gn (x)) et h(x) la limite de la suite décroissante (hn (x)). On a alors, d’après le théorème de convergence
monotone de Lebesgue : Z Z
(gn − hn + M ) dλ −→ (g − h + M ) dλ.
[a,b] [a,b]

Par ailleurs, d’après la question 2,

Z Z b Z b Z b
(gn − hn + M ) dλ = gn (x) − hn (x) + M dx = gn (x) dx + hn (x) + (b − a)M −→(b − a)M.
[a,b] a a a

On a donc Z
g − h + M dλ = (b − a)M.
[a,b]

On ne peut pas se ramener directement à la question I-3, car cela nous obligerait à généraliser le résultat à
des fonctions négatives. Nous allons donc adapter son argument. On sait ici que k = g − h + M est mesurable
(cela provient du théorème de convergence monotone de Lebesgue), et majorée par M . Soit alors n ∈ N∗ , et
An = k −1 (]−∞, M − n1 ]). Soit s une fonction étagée minorant k. On a alors s 6 k 6 M − n1 sur An , et s 6 k 6 M
ailleurs. On a alors
1
s 6 (M − )1An + M 1[a,b]\An ,
n
donc, par monotonie de l’intégrale, et par description de l’intégrale des fonctions étagées :
1
Z
s dλ 6 M (b − a) − λ(An ).
[a,b] n

En passant à la borne supérieure, il vient donc

1
Z
M (b − a) = [a, b](g − h + M ) dλ 6 M (b − a) − λ(An ),
n

ce qui n’est possible que si λ(An ) = 0. On a donc λ(k −1 (]−∞, M − n1 ])) = 0 pour tout n ∈ N, donc en considérant
l’union dénombrable de ces ensembles, par le même argument qu’en I-3, λ(k −1 (] − ∞, M [)) = 0. Comme k est
toujours inférieure à M , il en résulte que k = M sauf sur un ensemble k −1 (R \ {M }) de mesure nulle. Ainsi,
g − h + M = M sauf sur un ensemble de mesure nulle, donc g = h sauf sur un ensemble de mesure nulle.
Comme f est coincée entre g et h, on a alors f = g sauf sur un ensemble de mesure nulle. Par ailleurs, g est
mesurable d’après le théorème de convergence monotone de Lebesgue, et
Z Z Z Z b Z b
f dλ = g dλ = lim gn dλ = lim gn (x) dx = f (x) dx.
[a,b] [a,b] n→+∞ [a,b] n→+∞ a a

Ainsi, si f est Riemann-intégrable, elle est Lebesgue-intégrable, et

Z Z b
f dλ = f (x) dx .
[a,b] a

Évidemment, si on dispose des généralisations pour les fonctions non nécessairement positives, l’argument est le
même, mais sans avoir besoin de translater pour se ramener à des fonctions positives, ce qui simplifie un peu
l’argument.

6
Partie III – Théorème de Carathéodory

1. Pour tout X ∈ P(S), on a

m∗ (∅ ∩ X) + m∗ (∅ ∩ X) = m∗ (∅) + m∗ (X) = m∗ (X).

Ainsi, ∅ ∈ M .
Soit A ∈ M. On a alors, pour tout X ∈ M :

m∗ (X) = m∗ (A ∩ X) + m∗ (A ∩ X) = m∗ (A ∩ X) + m∗ (A ∩ X).

par conséquent, A ∈ M. Ainsi, M est stable par complémentation .

2. Soit A et B dans M
(a) On a :

X ∩ (A ∪ B) = (X ∩ A) ∪ (X ∩ B) = (X ∩ A) ∪ ((X ∩ B) \ (X ∩ A)) = (X ∩ A) ∪ (X ∩ (B \ A)),

d’où X ∩ (A ∪ B) = (X ∩ A) ∪ (X ∩ B ∩ A) .
(b) Pour commencer, la sous-σ-additivité implique la sous-additivité : il suffit pour cela de compléter une famille
finie en une famille dénombrable par ajout de l’ensemble vide, et d’appliquer la sous-σ-additivité à cette
famille dénombrable. On a alors, d’après la question précédente :

m∗ (X ∩ (A ∪ B)) 6 m∗ (X ∩ A) + m∗ (X ∩ B ∩ A),

puis
m∗ (X ∩ (A ∪ B)) + m∗ (X ∩ (A ∪ B)) 6 m∗ (X ∩ A) + m∗ (X ∩ B ∩ A) + m∗ (X ∩ A ∩ B).

Or, B étant dans M, en appliquant la définition de la m∗ -mesurabilité avec X ′ = X ∩ A, on obtient :

m∗ (X ∩ A) + m∗ (X ∩ B ∩ A) + m∗ (X ∩ A ∩ B) = m∗ (X ∩ A) + m∗ (X ∩ A) = m∗ (X),

la dernière égalité provenant de la m∗ -mesurabilité de A. Ainsi

m∗ (X ∩ (A ∪ B)) + m∗ (X ∩ (A ∪ B)) 6 m∗ (X) .

(c) D’un autre côté, la sous-additivité amène :

m∗ (X) = m∗ ((X ∩ (A ∪ B)) ∪ (X ∩ A ∪ B)) 6 m∗ (X ∩ (A ∪ B)) + m∗ (X ∩ A ∪ B).

Ainsi, l’inégalité opposée ayant été démontrée dans la question précédente, A ∪ B ∈ M.

On en déduit que M est stable par union de 2 éléments, puis par récurrence, M est stable par union finie .
Puisque M est aussi stable par complémentation, d’après les lois de De Morgan, on obtient alors également
la stabilité de M par intersection finie .
3. Soit (Ak )k∈N∗ une famille d’éléments de M deux à deux disjoints.
(a) On a :
n+1
! n+1 n+1
!
[ [ [
Ak ∩ An+1 = (Ak ∩ An+1 ) soit: Ak ∩ An+1 = An+1 ,
k=1 k=1 k=1

les ensembles Ak ∩ An+1 étant vides pour k 6= n + 1. De même,

n+1
! n+1 n+1
! n
[ [ [ [
Ak ∩ An+1 = (Ak ∩ An+1 ) soit: Ak ∩ An+1 = Ak ,
k=1 k=1 k=1 k=1

puisque Ak ⊂ Ak+1 pour k 6= n + 1, et An+1 ∩ An+1 = ∅.

7
 (b) On montre par récurrence sur n ∈ N la propriété P(n) suivante : pour tout X ∈ P(S), on a :
n
!! n
[ X
∗
m X∩ Ak = m∗ (X ∩ Ak ).
k=1 k=1
X
• Pour n = 0, l’égalité se résume à m∗ (X ∩ ∅) = m∗ (X ∩ Ak ), soit 0 = 0.
k∈∅
• On peut remarquer (mais ce n’est formellement pas nécessaire) que la propriété au rang n = 1 est
également triviale : elle se résume à m∗ (X ∩ A1 ) = m∗ (X ∩ A1 ).
• Soit n > 1 (n > 0 suffit) tel que P(n) soit vraie. On a alors, par m∗ -mesurabilité de An+1 :
n+1
!! n+1
! ! n+1
! !
[ [ [
∗ ∗ ∗
m X∩ Ak =m X∩ Ak ∩ An+1 + m X ∩ Ak ∩ An+1
k=1 k=1 k=1
n
!!
[
= m∗ (X ∩ An+1 ) + m∗ X∩ Ak .
k=1

Par hypothèse de récurrence, il vient alors :

n+1
!! n n+1
[ X X
∗
m X∩ Ak = m∗ (X ∩ An+1 ) + m∗ (X ∩ Ak ) = m∗ (X ∩ Ak ).
k=1 k=1 k=1

Ainsi, la propriété P(n + 1) est également vérifiée.

• D’après le principe de récurrence, la propriété P(n) est donc vraie pour tout n ∈ N.
n
[
(c) On prend X = Ak dans la propriété P(n). Les Ai étant deux à deux disjoints, on a alors X ∩ Ak = Ak ,
k=1
pour tout k ∈ [[1, n]]. On obtient alors :

n
! n
[ X
m∗ Ak = m∗ (Ak ) .
k=1 k=1

Ainsi, m∗ est additive .

+∞
[
4. Les notations étant les mêmes que dans la question précédente, on pose A = Ak et pour tout n ∈ N,
k=1
n
[
Bn = Ak .
k=1
(a) D’après la question 2, Bn est dans M, et
n
X
m∗ (X) = m∗ (X ∩ Bn ) + m∗ (X ∩ Bn ) = m∗ (Ak ) + m∗ (X ∩ Bn ),
k=1

d’après la question 3. Par ailleurs, Bn ⊂ A, donc X ∩ A ⊂ X ∩ Bn . On déduit alors de la monotonie de m∗

que :
Xn
m∗ (X) > m∗ (Ak ) + m∗ (X ∩ A).
k=1

(b) L’inégalité précédente étant vraie pour tout n, on peut passer à la limite lorsque n tend vers +∞ (ce qui a
toujours un sens dans R) :
+∞ +∞
!
X [
∗ ∗ ∗ ∗
m (X) > m (Ak ) + m (X ∩ A) > m Ak + m∗ (X ∩ A), (1)
k=1 k=1

par sous-σ-additivité. Ainsi, m∗ (X) > m∗ (X ∩ A) + m∗ (X ∩ A) .

L’inégalité opposée s’obtient simplement par sous-additivité, donc

m∗ (X) = m∗ (X ∩ A) + m∗ (X ∩ A).

8
 La première chose qu’on en déduit est que A ∈ M , et d’autre part, pour que l’égalité soit possible, la
seconde inégalité de l’expression (1) ne peut pas être stricte, donc

+∞ +∞
!
X [
∗ ∗
m (Ak ) = m Ak .
k=1 k=1

5. • M contient ∅, est stable par complémentaire, et d’après la question précédente, par union dénombrables
d’ensembles deux à dexu disjoints. Soit maintenant (Ak )k∈N∗ une famille d’éléments de M non nécessairement
deux à deux disjoints. On définit Bn comme dans la question précédente, ainsi que B0 = ∅, et Cn = Bn \Bn−1 ,
pour n > 1. Les Bn sont dans M (on a prouvé la stabilité par union finie), donc aussi les Cn (stabilité par
complémentation et intersection finie). Or les Cn sont 2 à 2 disjoints, et
+∞
[ +∞
[
An = Cn .
n=1 n=1

Donc, d’après la stabilité de M par union dénombrables d’élément deux à deux dijoints, on en déduit qu’on
+∞
[
a aussi An ∈ M. Donc M est stable par union dénombrable. Ainsi, M est une tribu .
n=1
• La propriété m∗ (∅) et la question 4(b) montrent que m∗ se retreint en une mesure sur M .

Partie IV – Théorème de prolongement de Hahn

1. (i) Toutes les sommes intervenant dans la définition de µ∗ sont positives. Ainsi, pour tout X, µ∗ (X) > 0. Par
ailleurs, si X = ∅, en prenant pour tout n ∈ N, An = ∅, on a
+∞
[ +∞
X
∅=X ⊂ Ak , et µ(An ) = 0.
n=1 n=1

Ainsi, µ∗ (∅) 6 0. Les deux inégalités amènent µ∗ (∅) = 0 .

(ii) (Monotonie)
+∞
[
Soit A ⊂ B. Notons A+ l’ensemble des familles (Ak ) d’éléments de A telles que A ⊂ Ak , et définissons
n=1
de même B + . l’inclusion A ⊂ B amène alors de façon évidente B + ⊂ A+ , donc
+∞ +∞
! !
X X
inf + µ(An ) > inf + µ(An ) ,
(An )∈B (An )∈A
n=1 n=1

c’est-à-dire µ∗ (B) > µ∗ (A). D’où la monotonie de µ∗ .

(iii) (Sous-σ-additivité). Soit (An )n∈N∗ une famille dénombrable de sous-ensembles de S.
Soit ε > 0. Par caractérisation de la borne inférieure, il existe une famille (Bn,k )k∈N∗ ∈ A+
n (mêmes notations
que dans la question précédente) telle que
+∞
ε X
µ∗ (An ) + n
> µ(Bn,k ).
2
k=1

On a alors :
+∞ +∞ +∞ X
+∞
X
∗
X 1 X
µ (An ) + ε > µ(Bn,k ).
n=1 n=1
2n n=1
k=1

Les termes étant tous positifs, soit les familles considérées sont sommables, soit les sommes sont infinies.
Dans les deux cas, on peut écrire :
+∞
X X
µ∗ (An ) + ε > µ(Bn,k ).
n=1 (n,k)∈N∗

9
 +∞
[ +∞
[ +∞
[
Or, A = An ⊂ Bn,k . Ainsi, quitte à réindexer (Bn,k ) sur N, on peut dire que (Bn,k ) est un
n=1 n=1 k=1
élément de A+ . On a donc, par définition de µ∗ (A) :
+∞
X
µ∗ (An ) + ε > µ∗ (A).
n=1

Ceci étant vrai pour tout ε > 0, il en découle que

+∞ +∞
!
X [
∗ ∗
µ (An ) > µ An ,
n=1 n=1

c’est-à-dire la sous-σ-additivité de σ.
Ainsi, µ∗ est une mesure extérieure .
Au passage retenez la méthode employée pour découper un petit epsilon en une infinité de parts : il suffit de
prendre des parts de plus en plus petites de sorte à assurer la convergence de la somme de ces parts vers ε. C’est
un argument souvent très utile.
2. • Par conséquent, d’après la partie III, µ∗ se restreint en une mesure µ̃ sur la tribu M. Cette tribu M contient
en particulier les ensembles µ∗ -mesurables.
• Une mesure µ sur une algèbre A est monotone : si A ⊂ B, on peut écrire B = A ⊔ (B ∩ A). L’ensemble B ∩ A
est encore dans A, et par additivité,

µ(B) = µ(A) + µ(B ∩ A) > µ(A).

• Par ailleurs, une mesure positive µ sur une algèbre est sous-σ-additive. En effet, soit (Bn )n>1 une suite
d’éléments de A dont l’union est encore dans A. On définit
n
[ n−1
[
Cn = Bk \ Bk .
k=1 k=1

Les Ci sont 2 à 2 disjoints, pour tout n ∈ N, Cn ⊂ Bn et

+∞
X +∞
X
Cn = Bn .
n=1 n=1

On a alors, par monotonie de µ et σ-additivité :

+∞ +∞
! ! +∞ +∞
X X X X
µ Bn = µ Cn = µ(Cn ) 6 µ(Bn ).
n=1 n=1 n=1 n=1

+∞
[
• Soit alors (Bn ) une suite d’éléments de A telle que A ⊂ Bn . On a alors
n=1

+∞
[
A= A ∩ Bn ,
n=1

les A ∩ Bn étant dans A, ainsi que leur union. Par sous-σ-additivité, il vient donc
+∞
X +∞
X
µ(A) 6 µ(A ∩ Bn ) 6 µ(Bn ).
n=1 n=1

Par passage à la borne inférieure, il vient µ(A) 6 µ∗ (A).

l’inégalité réciproque s’obtient simplement en considérant la suite B1 = A, Bk = ∅ si k > 1. Ainsi µ(A) =
µ∗ (A), donc µ et µ∗ coïncident sur A .
• Soit A ∈ A et X ⊂ S. La sous-σ additivité de µ∗ amène µ∗ (X) 6 µ∗ (X ∩ A) + µ∗ (X ∩ A).

10
 +∞
[
• Réciproquement, soit (Bn ) une suite d’éléments de A telle que X ⊂ Bn et
n=1

+∞
X
∗
µ (X) + ε > µ(Bn ).
n=1

On a alors
X ∩ A ⊂ (Bn ∩ A) et X ∩ A ⊂ (Bn ∩ A),
tous les ensembles de ces unions étant dans A. On a alors
+∞
X +∞
X +∞
X
∗ ∗
µ (X ∩ A) + µ (X ∩ A) 6 µ(Bn ∩ A) + µ(Bn ∩ A) = µ(Bn ),
n=1 n=1 n=1

par additivité. Ainsi

µ∗ (X ∩ A) + µ∗ (X ∩ A) 6 µ∗ (X) + ε.
Ceci étant vrai pour tout ε > 0, il vient :

µ∗ (X ∩ A) + µ∗ (X ∩ A) 6 µ∗ (X).

• Les deux points précédents permettent d’affirmer que A ⊂ M. Par conséquent, M étant une tribu, par
minimalité, σ(A) ⊂ M.
Ainsi, on peut encore restreindre µ̃ en une mesure µ sur σ(A).
Ainsi, il existe un prolongement µ de µ sur σ(A) .
3. On montre dans cette question l’unicité. Soit µ1 et µ2 deux prolongements de µ sur σ(A). On définit C = {A ∈
A, µ(A) < +∞}
(a) Soit (A, B) ∈ C 2 . On a alors A ∩ B ∈ A, et par monotonie de µ, µ(A ∩ B) 6 µ(A) < +∞. Ainsi, C est stable
par intersection finie. C est donc un π-système .
+∞
[
(b) µ étant σ-finie, il existe (An )n∈N telle que pour tout tout n ∈ N, µ(An ) < +∞ et S = An .
n=0
Soit alors A ∈ A. On a donc :
+∞
[
A= A ∩ An .
n=0

Or, pour tout n ∈ N, A ∩ An est dans A, et

µ(A ∩ An ) 6 µ(An ) < +∞.

Ainsi, A ∩ An ∈ C. Par stabilité d’une σ-algèbre par union dénombrable, on en déduit que A ∈ σ(C).
Par minimalité de la σ-algèbre engendrée par A, il vient donc σ(A) ⊂ σ(C) . L’inclusion réciproque est
immédiate du fait que C ⊂ A. Ainsi, σ(A) = σ(C) .
(c) Les mesures µ1 et µ2 définies sur σ(A) = σ(C) coincident sur le π-système C. On déduit du dernier point ad-
mis dans l’énoncé (théorème d’unicité des mesures, découlant du lemme de classe monotone), que µ1 = µ2 .
La mesure de Lebesgue est alors construite ainsi :
• On commençe par définir λ(I) pour les intervalles I par leur longueur.
• Ceci se prolonge assez naturellement aux unions disjointes finies d’intervalles, en faisant tout de même attention au
fait qu’un tel ensemble peut s’écrire de plusieurs façons différentes comme union finie d’intervalles 2 à 2 disjoints :
il faut donc montrer l’invariance vis-à-vis de cette décomposition.
• On montre que l’ensemble A des éléments de P(R) s’écrivant comme union finie d’intervalles disjoints est une
algèbre, et que λ ainsi définie est une mesure sur cette algèbre (c’est là le point délicat, notamment pour montrer la
σ-additivité). On peut d’ailleurs noter que c’est pour cette preuve précisément que Borel a énoncé le fameux théorème
de Borel-Lebesgue pour les compacts en 1895.
• On définit alors λ sur B = σ(A) par le théorème de prolongement de Hahn.

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