Théorie de la mesure et probabilité

Professeur : Montasser Hichmani

2 octobre 2023
Table des matières

1 Tribus, applications mesurables et mesures 3

1.1 Tribus et Applications mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Tribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Applications mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2
Chapitre 1

Tribus, applications mesurables et

mesures

1.1 Tribus et Applications mesurables

Dans toute la suite, E désigne un ensemble et on notera P(E) l’ensemble des parties de
E.

1.1.1 Tribus
Définition 1.1.1. Soit B ∈ P(E), on dit que B est une tribu sur E, si
1. ∅ ∈ B ,
2. A ∈ B alors A c ∈ B ,
3. si ( A n )n≥1 B alors ∪n≥1 A n ∈ B .

Proposition 1. soit B une tribu, alors on a

1. E ∈ B ,
2. ( A n )n≥1 ∈ B implique ∩n≥1 A n ∈ B ,
3. Si A, B ∈ B et A ∈ B alors A \ B ∈ B ,
4. A, B ∈ B alors A ∆ B ∈ B .

Démonstration. 1. On a E ∈ B donc E c = ∅ ∈ B .
2. Soit ( A n )n≥1 ∈ B ⇒ ∪n≥1 A nc ∈ B ⇒ (∪n≥1 A nc ) c ∈ B et ca implique que ∩n≥1 A n ∈ B .
3. Soit A, B ∈ B , alors B\ A = (E\ A ) ∩ B ∈ B .
4. Immédiat (en sachant que A ∆B = ( A \B) ∪ (B\ A )).

3
4 CHAPITRE 1. TRIBUS, APPLICATIONS MESURABLES ET MESURES

Example 2.

1. La tribu grossière B = ∅, E .
© ª

2. L’ensemble des parties P(E), et on appelle B = P(E) la topologie discréte .

3. Soit E = a, b, c, d , alors B = ∅, E, a, b , c, d est une tribu sur E.
© ª © © ª© ªª

Définition 1.1.2. Le couple (E, B ) est appelé un espace mesurable, et les elements de B sont
appelés les ensembles mesurables.

Proposition 3. Soit A ⊂ B , on appelle la tribu engendré par A et on la note σ( A ), la plus

petite tribu sur E contenant A , de plus A est l’intersection de toutes les tribus de parties de E
qui contiennent A .

Démonstration. Soit C l’ensemble des tribus sur E qui contiennent A , Alors

B= = B ⊂ E¯ ∀ D ∈ C ; B ∈ D
\ © ¯ ª
D ∈C

est une tribu qui contient A. Par définition, cette tribu est contenue dans toutes les tribus
contenant A.

Example 4. La tribu engendrée par un sous ensemble A de E est définie par σ( A ) = ∅, A, A c , E .

© ª

Proposition 5. Soit E1 un ensemble, (E2 , B2 ) un espace mesurable, et f : E1 → E2 une appli-

cation. L’ensemble définie par

f −1 (B2 ) = f −1 ( A ), A ∈ B2 ,
© ª

est une tribu sur E1 appelé tribu image reciproque de B2 par f .

Démonstration. - On a f −1 (∅) = ∅ ∈ B2 donc f −1 (B2 ) ̸= ∅.

- Soit C ∈ f −1 (B2 ), alors il existe A ∈ B2 , telque C = f −1 ( A ), alors A c ∈ B2 , donc
f −1 ( A c ) ∈ f −1 (B2 ), de plus on a f −1 ( A c ) = E1 \ f −1 ( A ), donc E1 \ f −1 ( A ) ∈ f −1 (B2 ),
et donc finalement on obtient C c ∈ f −1 (B2 ).
- Soit (C i ) i∈ I ∈ f −1 (B ) tel que I n’est pas finis, même pas dénombrable. On a, ∀ i ∈ I il
existe A ∈ B2 tel que C i = f −1 ( A ), alors on peut créer un suite d’ensemble (B i ) i∈ I ∈ B2
tq ∀ i ∈ I, C i = f −1 (B i ), et donc on a i∈ I B i ∈ B2 , de plus f −1 ( i∈ I B i ) ∈ f −1 (B2 ), or
S S

f −1 ( i∈ I B i ) = i∈ I f −1 (B i ) (à vérifier par l’étudiant), donc i∈ I f −1 (B i ) ∈ f −1 (B2 ), c’est

S S S

a dire i∈ I C i ∈ f −1 (B2 ), et donc f −1 (B2 ) est une tribu.

S

Proposition 6. Soient (E, B ) un espace mesurable et A ⊂ E, l’ensemble B A = B ∩ A, B ⊂ B

© ª

est une tribu sur A appelée la tribu induite par B sur A .

1.1. TRIBUS ET APPLICATIONS MESURABLES 5

Démonstration. En classe.

Définition 1.1.3. Considérons un espace topologique (E, T). La tribu borélienne B (E) sur E
est définie comme la tribu engendrée par les ensembles ouverts de (E, T), et les éléments de
B (E) sont appelés les boréliens.

Définition 1.1.4. On appelle droite achevée, la droite que l’on obtient en ajoutant les deux
éléments −∞ et +∞, et on la note par R = R ∪ − ∞, +∞ .
© ª

Proposition 7. Sur R muni de sa topologie usuelle, la tribu borélienne est engendré par
1. Les intervalles ouverts bornés.
2. La classe des intervalles de la forme (−∞, a) avec a ∈ R.
3. La classe des intervalles de la forme (−∞, a] avec a ∈ R.

Démonstration. En classe.

1.1.2 Applications mesurables

Définition 1.1.5. Soient (E1 , B1 ) et (E2 , B2 ) deux espaces mesurables. On dit qu’une appli-
cation f : E1 → E2 est mesurable si f −1 (B2 ) ⊂ B1 , c’est à dire ∀ A ∈ B2 , on a f −1 ( A ) ⊂ B1 .

Proposition 8. Soient (E1 , B1 ) et (E2 , B2 ) deux espaces mesurables, f une application de E1

dans E2 et A un ensemble de parties sur E2 telle que σ( A ) = B2 . Alors f est mesurable si et
seulement si l’image réciproque de tout élément de A est dans B1 .

Corollary 9. Soit E1 et E2 deux espaces topologiques munis de leur tribus boréliennes, alors
toutes application continue de E1 dans E2 est mesurable.

Démonstration. On sait qu’une application est continue si et seulement si l’image réciproque

de toutes ouvert est ouverte. D’ou le resultat.

Proposition 10. On dit qu’une application f : (E, B ) → R est mesurable si

1. ∀a ∈ R, x ∈ E : f (x) ≤ a ∈ B ,
© ª

2. ∀a ∈ R, x ∈ E : f (x) < a ∈ B ,
© ª

3. ∀a ∈ R, x ∈ E : f (x) > a ∈ B ,
© ª

4. ∀a ∈ R, x ∈ E : f (x) ≥ a ∈ B .
© ª

Démonstration. Se déduit directement des deux proposition (7) et (8).

6 CHAPITRE 1. TRIBUS, APPLICATIONS MESURABLES ET MESURES

Stabilité

Proposition 11. — Soit (E1 , B1 ), (E2 , B2 ) et (E3 , B3 ) trois espaces mesurables, et f :

(E1 , B1 ) → (E2 , B2 ) et g : (E2 , B2 ) → (E3 , B3 ) deux applications mesurables, alors f ◦ g
est mesurable.
f
— Soit f , g : E → R deux application mesurables, alors f + g, f g, g , et | f | sont mesurables.

Démonstration. Exercice.

Proposition 12. 1. Soit ( f n )n≥0 une suite de fonctions mesurables sur (E, B ) à valeur
dans . les fonctions su p f n , in f f n , lim su p f n et lim in f f n sont mesurables.
2. Soit ( f n )n≥0 une suite d’applications mesurables de E dans R tel que ( f n )n≥0 converge
simplement vers f , alors f est mesurable.

Démonstration. 1. On a ( f n )n≥0 mesurables alors pour tout n ≥ 0 et pou tout a ∈ R, l’en-

semble f n ≤ a est dans B . Or su p f n ≤ a = n≥0 f n ≤ 0 , donc par la proposition
© ª © ª T © ª

(10), su p f n est mesurable. et on a in f f n = − su p − f n , donc in f f n est mesurable, et

par ce qui précède on deduit que lim su p f n et lim in f f n sont mesurables.
2. On a lim su p f n = lim in f f n = f , donc f est mesurable.