Ecole des Hautes Etudes Commerciales (EHEC)

Cours de Probabilités :

04- Transformation de variables

Année universitaire : 2020/2021 préparé par : ASRI AyouB

II. Les variables aléatoires discrètes

7. Transformation de variables (Changement de variable)

Parfois, après avoir défini une variable aléatoire 𝑋 et sa distribution, on s’intéresse à une
deuxième variable 𝑌 qui peut être exprimer en fonction de 𝑋, 𝑌 = ℎ(𝑋).

Définition : Transformation de variable aléatoire discrète

Soit 𝑋 une variable aléatoire défini sur l’espace (Ω, 𝒜, 𝑃), son ensemble de valeurs possibles
𝑋(Ω) et sa fonction de masse 𝑃(𝑋 = 𝑥) et soit 𝑌 = ℎ(𝑋) une transformation de la
variable aléatoire 𝑋.
 𝑌 est une variable aléatoire sur l’espace (Ω, 𝒜, 𝑃) car l’ensemble {𝜔: 𝑌(𝜔) = 𝑦} ∈
𝒜, puisque cet ensemble est l’union des évènements dans 𝒜, c-à-d.,

{𝑌 = 𝑦} = ⋃ {𝑋 = 𝑥}
𝑥∈𝑋(Ω)∶ℎ(𝑥)=𝑦

 La fonction de masse de la variable aléatoire 𝑌 est :

𝑃(𝑌 = 𝑦) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥)
𝑥∈𝑋(Ω)∶ℎ(𝑥)=𝑦

Exemple : on reprend l’exemple des flashs disques dans le magasin de l’informatique

Soit 𝑌 = ln2 𝑋

 L’ensemble des valeurs possibles de 𝑌

On a : 𝑋(Ω) = {1, 2, 4, 8, 16}, alors :

𝑦 = ln2 1 = 0

𝑦 = ln2 2 = 1

𝑦 = ln2 4 = 2

𝑦 = ln2 8 = 3

𝑦 = ln2 16 = 4
Donc,

𝑌(Ω) = {0,1,2,3,4}

 La distribution de la variable aléatoire 𝑌

𝑃(𝑌 = 0) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑋 = 1) = 0.05

𝑥∈𝑋(Ω)∶ln2 𝑥=0

𝑃(𝑌 = 1) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑋 = 2) = 0.1

𝑥∈𝑋(Ω)∶ln2 𝑥=1

𝑃(𝑌 = 2) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑋 = 4) = 0.35

𝑥∈𝑋(Ω)∶ln2 𝑥=2

𝑃(𝑌 = 3) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑋 = 8) = 0.4

𝑥∈𝑋(Ω)∶ln2 𝑥=3

𝑃(𝑌 = 4) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑋 = 16) = 0.1

𝑥∈𝑋(Ω)∶ln2 𝑥=4

Donc, la fonction de masse de la variable aléatoire 𝑌 est :

𝒚 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝚺

𝑃(𝒀 = 𝒚) 0.05 0.1 0.35 0.4 0.1 1

Exemple : on reprend l’exemple des flashs disques dans le magasin de l’informatique.

Soit 𝑍 la variable qui indique si le flash est utile pour une certain client qui veut transférer des
documents de taille globale de 6.5Go.

 Définition de la variable aléatoire Z

Le flash disque sera utile seulement si la mémoire du flash disque est supérieur à 6.5Go. Donc,
on peut définir la variable aléatoire 𝑍 comme :

1 si 𝑋 > 6.5
𝑍={
0 sinon

 Domaine de valeurs possible de la variable aléatoire 𝑍

Selon la définition de la variable aléatoire 𝑍, on a 𝑍(Ω) = {0, 1} tel que :

{𝑍 = 0} = ⋃ {𝑋 = 𝑥} = {𝑋 = 1} ∪ {𝑋 = 2} ∪ {𝑋 = 4}
𝑥∈𝑋(Ω)∶𝑥≤6.5

{𝑍 = 1} = ⋃ {𝑋 = 𝑥} = {𝑋 = 8} ∪ {𝑋 = 16}
𝑥∈𝑋(Ω)∶𝑥>6.5
  La distribution de la variable aléatoire 𝑍

𝑃(𝑍 = 0) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑋 = 1) + 𝑃(𝑋 = 2) + 𝑃(𝑋 = 4) = 0.5

𝑥∈𝑋(Ω)∶𝑧=0

𝑃(𝑍 = 1) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑋 = 8) + 𝑃(𝑋 = 16) = 0.5

𝑥∈𝑋(Ω)∶𝑧=1

Donc, la fonction de masse de la variable aléatoire 𝑍, est :

𝒚 𝟎 𝟏 𝚺

𝑃(𝒀 = 𝒚) 0.5 0.5 1