BANQUE COMMUNE D’EPREUVES CODE EPREUVE Concepteur : H.E.C. Bao HEC_MI_S OPTION : SCIENTIFIQUE MATHEMATIQUES I Mercredi 18 Mai 2005, de 8h. & 12 h, Laprésentation, la lisibilté, orthographe, la qulité de larédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour ure part importante dans Tappréciation des copies. Les candidats sont invités & encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calcul. Tis ne doivent faire usoge Seucun document: lutiliation de toute calelatrice et de tout maté interdite Seulelutilisation dune régle groduge est autorisée, électronique est On rappelle que * pour tout re x strictement post Vitale [ee-te-tat = J e-DIe-t ext convergente; ‘Ia fonction Test définie sur RY, et associe & tout réel x strictement positif, le réel strictement. positif na)=[ © pour tout réel x strictement positif, (x + 1) = 2T (2). ete tat; Pour tout entier naturel k non nul, et pour toute fonction f définie sur R**, k fois dérivable, on note f(* la dérivée k-iéme de la fonction f. Les dérivées premiére et seconde sont également notées fet f" Dans les parties II et III du probléme, exp désigne la fonction exponentielle. Les parties III et IV sont. épendantes. Le probléme a pour objet la mise en évidence de certaines propriétés de la fonetion P Partie I. Une expression de T(x) 1. Soit n un entier supérieur ou égal & 1 a) Pour tout réol u tel que 0 1, est convergente.») Justifer, pour tout réel 2 strictement positif, Pégalité In(e(a)) = - Yo [= -m (1+ =)] En déduire, pour tout réel x strictement positif, la relation wre) =r nat So [F —In (1+ 2)] 5. Soit w la fonction définie sur R** par p(x) = 2 [n(r(2))) Etablir, pour tout réel x strictementposiifVégalité: W(x + 1) = w(2) ++ Déterminer un équivalent simple de (x) lorsque x tend vers 0%. Justifier, pour tout entier n supérieur ou égal 8.2, la formule vm =va+ et Fe 6. Pour tout entier n supérieur ou égal & 1, on considére la fonction Un définie sur R** par n(x) = In 0 + 5) oS On désigne par A(x) la somme de la série de terme général Un(2). a) Montrer que A est deux fois dérivable sur R**, En particulier, exprimer pour tout réel x strictement positif, Al(z) et A"(x) en fonction de I(x),1'(z) et "(z). b) Soit z un réelstrictement postiffixé. Montrer que, pour tout entier k supérieur ou égal 8 1, la série de terme général US" (2) est absolument convergente. Dans toute la suite du probléme, on admet les deux résultats suivants : pour tout réel x strictement positif ona Al(z) = UA (@) et AN(a) = 0 Une) 7, Caleuler ¥(1) en fonction de 7. En déduire la valeur de lim, (Inn ~ o(n)) 1 8. On veut établr dans cette question que pour tout rél y strictement positif, on a W'(y) > 5 Soit x un réel strictement positif fixé. On considéze la fonction G définie sur R** qui, & tout réel t strictement Positit,associe G(0) = Ge a) Montrer que sur R'*, G est positive, strictement décroissante, et que 'intégrale [ G(E)dt est convergente. +00 = b) En déduire la double inégalité : 0 < Git}dt < SO G(k). 6) Btablir Vnégalité :W'(2) > Ly + 4. Conctue re Partie II. Estimation des paramétres d’une loi [(0,) On considére une variable aléatoire X, qui suit une loi (8,7), les deux param@tres inconnus @ et r étant des réels strictement positifs. Une densité f de X est donnée par ) devo Lege Sa) = { Fee x20 (5 0 siz <0 Soit p un en X,) de la loi de X : les variables aléatoires Xy,...,X, sont mutuellement indépendantes et de méme loi que X. 1 supérieur ou égal & 2. On considére un p-échantillon isd. (%1, X25 On désigne par 21,2,...,p, un p-échantllon de réalisations des variables aléatoires X1, Xp, . tivement ; les réels 41,02,.-.,tp sont fixés, strictement positifs et non tous égaux, Nps respec 3Soit L la fonction (appelée fonction de vraisemblance) définie sur R** x R** A valeurs dans ** qui, & tout couple (@,r) de réels strictement. positifs, associe 1(6,r) =]] ses) On pose F(8,r) = In(L(6,r)). 1. Montrer que la recherche du maximum de L sur R** x R** est équivalente & la recherche du maximum de F eur ce méme ensemble 2. a) Exablir Pexistence sur R+* x RY, des dérivées partollesd'ordre 1 et 2 de la fonction F. Les caleuer b) Montrer que les éventuels points critiques (6°,r*) vérifient le systéme (S) d’équations suivant or (s) {ie _ Ee) T(r*) dans lequel =nz-1 Sng, 3. On pose Ky = It pone a) Justifier, pour tout réel ¢ > 0 et différent de 1, Vinégalité : Ing 0. ») Soit h la fonetion définie sur B** par Aly) = Etudier les variations de h et dresser son tableau de variations, 6) Montrer que l'équation (2) admet sur B** une unique solution r*. En déduire que le systime d’équations (S) admet. une unique solution (0*,r*). 4. Berire la hessienne V2F de F au point (6,7, En déduire qu'au point (6*,r4), la fonction L admet un maximum local. On peut démontrer qu’en ce point, on obtient en fait un maximum global de L. On dit que le couple (6*,*) est une estimation du couple inconnu (0,7) obtenue par la méthode du maximum de vraisemblance, Partie IV. Estimateur sans biais de lécart-type 7 d’une loi normale centrée Soit X une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée et d’écart-type a ; le paramitre réel inconnu ¢ est strictement positif, 1. Montrer que la variable aléatoire T = 25 suit une loi y de paramétre 1/2. En déduire la valeur de T(1/2) 2 2, Pour m entier naturel non nul, on considére un n-échantillon (1, nt distribué) de la loi de X, +X) iid, (indépendant, identique- 2 XE. Quelle est la loi de probabilité de Sy a) On désigne par Sy la variable aléatoi ) En déduire que la variable aléatoire Yq définie par Yq = ty X?, est un estimateur sans biais de 0. 3. a) Montrer que Vespérance de /¥,, notée E(/¥,), vérifie : E(VVq) <0. b) Donner lexpression de E(\/Yn) en fonction de n et o. c) Montrer que la variable aléatoire & définie par : n\n a — an 2 w= 8.(yox? ot Ay a 606 defini dans la question 1.2.d, est un estimateur sans bias du paramétre o. 4, a) Calculer la variance V(@q) de Vestimateur # en fonction de n et a. b) La suite (G,)nen- d’estimatenrs de converge-t-elle en probabilité verso? 4