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Applications mesurables
X −1 (B) = (X ∈ B) = {ω ∈ Ω1 , X(ω) ∈ B} ⊂ Ω1 , B ⊂ Ω2 .
Pour Ω2 = R, pour des réels a et b,
X −1 (] − ∞, a]) = (X ≤ a),
i
ii 1. APPLICATIONS MESURABLES
i.e.
(X = ai ) ⊂ (X ∈ B).
Ce qui nous permet de conclure
X
(1.5) (X ∈ B) = (X = ai ).
ai ∈B
Parmi les espaces mesurables dont les singletons sont séparés, nous avons les
espaces métriques munis de leur sigma-algèbre borélienne, en particulier les espaces
Rk . D’ailleurs les applications mesurables généralement considérées sont à valeurs
dans Rk . Les applications prenant des valeurs distinctes en nombre dénombrable
sont dites discrètes. La proposition ci-dessus caractérise leur mesurabilité.
Proof. Puisque H⊂ A2, l’implication (1.1)⇒ (2.1) est vraie. Supposons main-
tenant que (2.1) est vraie. Montrons que (1.1) est vraie. Posons
A = {B ∈ A2 , (X ∈ B) ∈ A1 } ⊂ A2 .
Il suffit alors de montrer que {B ∈ A2 , (X ∈ B) ∈ A1 } = A2 . Nous savons déjà
que A est une sigma-algèbre contenue dans A2 (Exercice 3) du chapitre I). Par
l’hypothèse (2.1), A est une sigma-algèbre contenant H, donc contient σ(H) = A2 .
Alors A=A2 et donc (1.1) est vraie.
X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω2 , A2 )
et
Y : (Ω2 , A2 ) 7→ (Ω3 , A3 ).
Alors l’application composée
Y ◦ X : (Ω1 , A1 ) 7→ (Ω3 , A3 )
définie par
∀(ω ∈ Ω1 ), Y ◦ X(ω) = Y (X(ω))
est mesurable.
(Y ◦ X)−1 = X −1 (Y −1 (B)) ∈ A1 .
vi 1. APPLICATIONS MESURABLES
Proof. La preuve facile et se fonde sur (3.1) qui montre que si Bj ∈ Aj, alors
πj−1 (Bj ) ∈ S ⊂ A = 1≤i≤k Ai .
N
Mais, il y a mieux :
N
Proposition 7. La sigma-algèbre produit A = 1≤i≤k Ai , est la sigma-algèbre
Q
minimale sur Ω = 1≤i≤k Ωi pour laquelle les projections sont mesurables.
Q
Proof. En effet, soit B une sigma-algèbre sur Ω = 1≤i≤k Ωi telle ques les k
projections
πj : (Ω, B) 7→ (Ωj , Aj )
soient mesurables. Soit Y
A= Ai
1≤i≤k
un élément quelconque de S, l’ensemble des pavés mesurables, avec , Ai ∈ Ai . Par
(3.1), on pour tout 1 ≤ i ≤ k,
πi−1 (Ai ) = Ω1 × ... × Ωi−1 × Ai × Ωi+1 × ... × Ωk .
3. COMPOSITION D’APPLICATIONS MESURABLES vii
Puisque qu’une intersection de produits cartésiens est le produit cartésien des in-
tersions des facteurs, on obtient
\ Y
πi−1 (Ai ) = Ai ∈ B,
1≤i≤k 1≤i≤k
où (E, B) est un espace mesurable. Alors pour tout ω ∈ E, X(ω) aura k composantes
X(ω) = (X1 (ω), X2 (ω), ..., Xk (ω)).
On a bien sûr
Xj = πj (X) = πj ◦ X.
Chaque Xj est une application de (E, B) dans (Ωj , Aj ) selon le schéma
X Q πj
(E, B) 7→ 1≤i≤k Ωi 7→ Ωj .
ω ,→ (X1 (ω), X2 (ω), ..., Xk (ω)) ,→ Xj (ω)
Nous avons la caractérisation.
Proposition 8. L’application X est mesurable ssi chaque composante Xi est
mesurable.
Proof. Supposons que X soit mesurable, alors chaque Xj = πj ◦ X est
mesurable en tant que composistion d’applications mesurables.
Supposons maintenant que chaque Xi est mesurable. Soit
Y
A= Ai
1≤i≤k
Nous allons à présent nous prononcer sur les opérations de fonctions mesurables.
Mais au paravent, nous allons exiber une classe de fonctions mesurables, partic-
ulièrement simples, dense dans l’espace des applications numériques mesurables.
4.1. Fonctions étagées. Soit une subdivision finie et mesurable de Ω, c’est-
à-dire, un nombre k de parties mesurables A1 , ..., Ak disjointes entre-elles telles
que X
Ω= Ai .
1≤i≤k
Soit une application X prenant des valeurs constantes αi ∈ R sur chaque partie Ai ,
c’est-à-dire
X(ω) = αi pour ω ∈ Ai
notée aussi
X
(4.1) X= αi 1Ai
1≤i≤k
Une application (4.1) s’appelle une fonction étagée ou simple. Le qualificatif mesurable
est sous-entendu. Les fonctions simples sont finies. Faisons deux remarques. Il peut
arriver que l’on ait X
Ai 6= Ω
1≤i≤k
dans
P (4.1). Dans ce cas, cette application prend la valeur αk+1 = 0 sur Ak+1 =
( 1≤i≤k Ai )c , et qu’on a omis de l’écrire:
X X X
X= αi 1Ai = αi 1Ai + 01Ak+1 = αi 1Ai .
1≤i≤k+1 1≤i≤k 1≤i≤k
4. APPLICATIONS NUMÉRIQUES RÉELLES ix
La deuxième remarque est que l’écriture de (4.1) n’est pas unique. Par exemple,
soit
X = a1A + b1B .
Supposons que A = A1 + A2 . Alors
X = a1A1 + a1A2 + b1B .
Ainsi, en cassant un des paliers Ai , on obtient une autre représentation. Par contre,
il y pour une application simple, une seule représentation pour laquelle les valeurs
αi sont distinctes.
et X
Y = βj 1Bj .
1≤j≤m
On a donc X X X X
Ω=( Ai )( Bj ) = Ai Bj .
1≤i≤k 1≤j≤m 1≤i≤k 1≤j≤m
Alors, si Ai Bj est non vide, on a
X = αi , Y = βj sur Ai Bj .
Donc
X
(4.2) X= αi 1Ai Bj
i,j
et
X
(4.3) Y = βi 1Ai Bj .
i,j
Dans ces deux formules, les indices i et j décrivent {1, ..., k} × {1, ..., m} lorsque
Ai Bj est vide. Enonçons le premier résultat. Pour cela, notons que la classe E
est munie d’une addition (+), d’une multiplication externe par des réels (·), de la
multiplication internes des fonctions (×) et de la relation d’ordre (≤).
X
(αi + βj )1Ai Bj ,
i,j
X
max(X, Y ) = max(αi , βj )1Ai Bj ,
i,j
et X
min(X, Y ) = min(αi , βj )1Ai Bj .
i,j
Alors E est stable par addition, multiplication externe, multiplication interne, max-
imum et minimum finis.
avec justement
k
Xn (ω) = .
2n
Alors
1
0 ≤ Xn (ω) − X(ω) ≤
2n
pour tout n ≥ 2n0 . Alors
Xn (ω) → X(ω).
En mettant ensemble les deux parties, on a
Xn → X
• En résumé, la suite de fonction étagées Xn croit vers X :
Xn ↑ X.
Ceci prouve la première assertion du théorème. Pour finir la preuve, considérons
pour une fonction mesurable quelconque
X + = sup(X, 0)
la partie positive de X et
X − = sup(−X, 0)
la partie négative de X. Les applications X+ et X− sont toutes positives et mesurables
en tant que maxima de fonctions mesurables. On établit aisément que
X = X+ − X−
et
|X| = X + + X − .
D’après la première partie, il existe une suite d’applications étagées Xn (1) (resp.
Xn (2)) croissante vers X+ (resp. X− ). Alors
Xn (1) − Xn (2)
est une suite de fonctions étagées qui convergent vers X = X + − X − .
Ceci nous permet d’étudier les opérations sur les fonctions mesurables.
4.2. Opérations sur les applications mesurables. Soit X et Y deux appli-
cations mesurables, alors il existe, d’après les résultats de la section précédente, il
existe une suite de fonctions étagées Xn convergent vers X et une suite d’application
Yn convergent vers Y. Soit λ un réel quelconque. On a alors
Xn + Yn → X + Y,
λXn → λX,
Xn Yn → XY,
max(Xn , Yn ) → max(X, Y )
et
min(Xn , Yn ) → min(X, Y ).
De même, pour Yn 6= 0,
Xn /Yn → X/Y.
D’après les résultats ci-dessus, les suites des membres de gauche sont mesurables.
Donc les membres de droite sont aussi mesurables. En résumé :
4. APPLICATIONS NUMÉRIQUES RÉELLES xiii
Supposons maintenant que (4.7) est vraie. Soit x∈ E quelquonque. Donc pour
tout ε > 0, G = (f < f (x) + ) ouvert. Mais x appartient à G, donc G le contient
avec un de ses voisinages V∈ V (x) et donc
y ∈ V ⇒ y ∈ (f < f (x) + ε) ⇒ f (y) ≤ f (x) + ε.
Donc f est semi-continue supérieurement.
4.4. Fonctions partielles. Nous avons déjà étudié les applications à valeurs
dans un espace
Qproduit. Etudions
N à présent les applications définies sur un espace
produit (Ω = 1≤i≤k Ωi , 1≤i≤k Ai ) à valeurs dans R. Nous avons le schéma
Q N
X : ( 1≤i≤k Ωi , 1≤i≤k Ai ) 7→ R
.
(ω1 , ω2,..., ωk ) ,→ X(ω1 , ω2,..., ωk )
Fixons ω0 =(ω1 , ..., ωi−1 , ωi+1 , ..., ωk ), c’est-à-dire toutes les variables à l’exception
de ωi . On définit la i-ème fonction partielle
Xω0 : (Ωi , Ai ) 7→ R
.
ωi ,→ X(ω1 , ω2,..., ωk )
Nous avons le résultat.
Proposition 12. Si X est mesurable, alors les fonctions partielles sont mesurables.
Alors X X
ω2 ,→ Xω1 (ω2 ) = ( αi 1Ai )ω1 = αi (1Ai )ω1
1≤i≤k 1≤i≤k
est mesurable.
Etape 3. X≥ 0. Il existe une suite de fonctions étagées Xn telle que
Xn ↑ X.
Donc
(Xn )ω1 ↑ Xω1 .
Puisque les fonctions partielles de fonctions étagées sont mesurables, alors la limite
Xω1 est aussi ω2 −mesurable.
Etape 4. X = X + − X − et
ω2 ,→ Xω1 = (X + − X − )ω1 (ω2 )
est mesurable en vertu de l’étape 3.
5. Exercices
Exercise 1. Soit f une fonction croissante de R dans R. Soit D(n) le nombre
de points de discontinuité de f dans [-n,n]. Rappelons qu’un réel x est un point de
discontinuité de f ssi
f (x+) − f (x−) > 0
où f (x−) est la limite à gauche et f (x+) est la limite à droite de x. Puisque f est
croissante f (x+) < f (x−) et
f (x+) − f (x−)
s’appelle saut de discontinuité. Pour k ≥ 1, Dk (n) l’ensemble des points de discon-
tinuité de f dans [−n, n] et dont le saut de discontinuité dépasse 1/k, c’est-à-dire
Dk (n) = {x ∈ D(n), f (x+) − f (x−) > 1/k}.
• Soit x1 , ..., xm m éléments de Dk (n).
– Justifier l’inégalité (recourir à un dessin par exemple)
X
f (n) − f (−n) ≤ f (xi +) − f (xi −).
1≤i≤m
– En Déduire que
m ≤ k × (f (n) − f (−n))
et donc que Dk (n) est fini.
• Etablir que le nombre de points de discontinuité de f est
[
D= D(n)
k≥1
Exercise 2. Le but de cet exercice est de montrer que toute fonction de R dans
R telle que son nombre de points de discontinuité est au plus dénombrable et qu’elle
admet en tout point une limite à droite et à gauche, est mesurable. Procédons par
étape.
• Etape 1. f ne possède qu’un seul point de discontinuité x0 . Soit
f (x−) si x ≥ x0
f0 (x) =
f (x) si x < x0
et
f (x) si x > x0
f1 (x) = .
f (x+) si x ≤ x0
Etablir que
f = f0 1]−∞,x0 ] + f(x0 ) 1{x0 } + f1 1]x,+∞0 ]
Etudier la continuité de fi , i = 1, 2 (par un dessin). En déduire que f est
mesurable.
• Etape 2. f possède k points de discontinuité énumérées dans l’ordre x1 <
... < xk+1 . Soit
f (x−) si x ≥ x1
f0 (x) = ,
f (x) si x < x1
et
f (x) si x > xk+1
fk+1 (x) = .
f (xk+1 +) si x ≤ xk+1
Soit pour 1 ≤ i ≤ k,
f (xi+1 −) si x ≥ xi+1
fi (x) = f (x) si xi < x < xi+1 .
f (xi +) si x ≤ xi
Etabir que
X
f = f0 1]−∞,x1 [ + + fi 1]xi ,xi+1 [ + fk+1 1]xk+1 ,+∞[
1≤i≤k
X
+ f (xi ) 1{xi }
1≤i≤k+1
Etudier la continuité des fi (par un dessin) et conclure que f est mesurable.
• Enfin f possède une infinité dénombrable de points de discontinuité (xj )j≥1 .
c’est-à-dire
k k+1
fn+ (x) = f (k/2n ) pour ≤x< .
2n 2n
Soit x fixé, montrer qu’il existe une suite
kn (x)
xn =
2n
5. EXERCICES xvii
telle que
0 ≤ x − xn ≤ 2−n
et −
fn (x) − f (x) = |f (xn ) − f (x)|
En déduire que
fn− (x) → f (x).
En déduire que f est mesurable. Faites la même démonstration pour f continue à
droite en considérant
k=+∞
X k+1
fn+ (x) = f ( n )1]k2−n ,(k+1)2−n ] (x)
2
k=−∞